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數據來源與變量選擇

1數據來源

從清華大學BankScope數據庫中可獲得包括包商銀行、北京銀行、長沙銀行、成都銀行、大連銀行、東莞銀行、貴陽銀行、哈爾濱銀行、漢口銀行、杭州銀行、徽商銀行、吉林銀行、江蘇銀行、錦州銀行、萊商銀行、洛陽銀行、南昌銀行、南充市商業銀行、南京銀行、寧波銀行、寧夏銀行、日照銀行、上海銀行、天津銀行、溫州銀行、浙稠州銀行、重慶銀行等27家城商行2007～2010年的經營數據，從中國城市統計年鑒及相應的部分省級統計年鑒可得到有關城市經濟發展水平的統計數據。

2投入產出變量的選擇

我們利用生產法進行指標選擇，把城商行看作是提供產品與服務的生產機構，城商行的存款總額和貸款總額是它們產出的重要部分，也反映了城商行的金融服務能力，同時考慮到城商行的盈利性質，稅前利潤可以反映銀行的盈利能力，所以我們選擇城商行的年末存款總額、貸款總額和稅前利潤作為模型中的產出指標，分別記為；理論上可選擇銀行職工人數、營業費用和固定資產投資作為銀行的投入指標，由于銀行的特殊性和數據的可得性，我們未能得到有關銀行的職工人數方面的數據，而職工工資支出可以作為職工人數的替代性指標，在獲得的資料中，職工工資支出被包含在了營業費用中了，所以我們選擇城商行的年度營業費用和固定資產凈值作為模型中的投入指標，分別記為。

3城市經濟發展水平指標

城市經濟發展水平應該包括總量水平和結構水平兩個方面，我們使用城市人均國內生產總值和城市第三產業增加值占國內生產總值比重來反映城市經濟發展水平，因為城市人均國內生產總值能夠綜合體現經濟發展的總量水平，城市第三產業增加值占國內生產總值比重能夠從結構上反映經濟發展階段，其計算方法為：城市人均國內生產總值=城市地區國內生產總值/城市地區總人口；城市第三產業增加值占國內生產總值比重=城市地區第三產業增加值/城市地區國內生產總值。

模型估計

1數據調整

考慮到數據有4年的跨度，由于通貨膨脹會導致單位人民幣“元”的價值發生改變，所以我們利用以2005年不變價格計算的國內生產總值與以當年價格計算的國內生產總值的比值對所有以當年人民幣“元”為單位計量的指標值進行了調整。

2解釋變量的相關性分析

當把2007年、2008年、2009年和2010年分別設為、、和時，通過計算包括在內的5個解釋變量之間的相關系數矩陣，發現與之間的相關系數為0.8142，而其余幾個解釋變量之間的相關系數都在0.5526之下，對與進行典型相關分析發現它們之間的最大相關系數為0.6643，由此認為，與之間不存在明顯的線性相關性，只有與之間可能存在多重共線性。對和的統計數據進行主成分分析，第一主成分為(0.7071,0.7071)，占到實際總變差的90.71%，為了減少多重共線的影響，我們使用作為模型中的，這也降低了模型自變量的維度。

3模型估計方法與估計結果

估計分為兩步，第一步采用最小二乘法估計模型中線性部分的系數和非參數部分，第二步利用殘差采用偽似然估計法估計模型中的兩個分布參數。在第一步中需計算，對的非參數估計，我們采用了局部線性估計法，使用高斯核函數，并利用交錯鑒定法選擇窗寬(6個估計的最佳窗寬分別為：0.47,0.42,0.34,0.42,0.47,0.52)。上述估計具有漸進無偏性。

結果分析與討論

1回歸模型分析

分布參數和的估計值分別為0.2993和0.6259，的估計值分別為1.6202和3.3762，并且檢驗極為顯著，表明模型在殘差分布的設計上是合理的。的估計值分別為0.2750、0.1847和0.1703，與其被解釋變量的的平均值10.91、10.28和6.80相比，表明回歸模型具有非常高的解釋能力。

2經濟發展影響分析

模型(3)、(4)和(5)中的系數分別為0.9939,0.9002和0.8991，并且檢驗極為顯著，這幾個系數分別是城商行的存款、貸款和稅前利潤對城市第三產業增加值占國內生產總值比重的彈性系數的估計值，即當城市第三產業增加值占國內生產總值比重增加1%，將會引致單個城商行的存款平均增加0.9939%，貸款平均增加0.9002%，利潤平均增加0.8991%。所以城市第三產業增加值占國內生產總值比重的變化對城商行經營績效有非常顯著的影響。模型(3)、(4)和(5)中的系數分別為0.0609、和0.0335，并且檢驗不顯著，這表明，在2007年到2010年期間，我國城市人均國內生產總值的增長對城商行的存款、貸款和利潤的增長沒有起到顯著的促進作用。但這并不意味著城市人均國內生產總值的增長對城商行的經營績效不產生影響。模型(4)中的系數為，這也表明了某種特殊性。考察2007年到2010年的實際情況發現，這期間正處在美國次貸危機引起的世界性金融危機爆發期間，為了規避金融風險，銀行縮小貸款規模甚至惜貸，很可能是這一作用的結果導致回歸系數的負值情況。從總體上來說，在其他情況不發生改變的條件下，隨著人均國內生產總值的增長，絕不會導致社會活動對金融服務的萎縮，所以排除金融危機的影響后，我國城市人均國內生產總值的增長對城商行經營績效的提高有著一定的促進作用，只是這種作用沒有城市第三產業增加值占國內生產總值比重的變化對城商行經營績效的影響作用顯著。由上述分析可知，城市經濟發展水平的提高對城商行經營績效的提高有著顯著的促進作用，這種作用主要通過將經濟總量轉換為經濟發展質量即第三產業在國民經濟中的比重的提高來實現，第三產業占國民經濟比重的變化是城市經濟發展水平對城商行經營績效產生影響的主要因素。如果商業銀行能夠有效地促進社會資源的有效配置，加快第三產業發展，推進經濟結構調整，除了獲得直接的經濟利益外，也會通過乘數效應獲得進一步的經營效益；如果國家出臺有利于第三產業發展的政策，銀行一定會加強對第三產業的投資力度。

3經濟發展影響的貢獻分析

利用模型(3)、(4)和(5)可以計算出2007年到2010年城市第三產業增加值占國內生產總值比重的變化對城商行的存款、貸款和利潤的增長的貢獻份額，計算結果分別為2.88%，3.54%和2.67%，可見2007年到2010年期間，城市第三產業增加值占國內生產總值比重的變化對城商行的貸款增長的貢獻份額最大，其次是對利潤增長的貢獻份額，再次是對存款的貢獻份額。這一結果也說明經濟發展對城商行的經營績效有顯著影響。

4作用機制分析

經濟發展會創造對金融服務的需求，銀行是如何從擴大的金融服務需求中賺取利潤的？我們認為銀行主要是通過推高其生產邊界和提高管理水平來提供更多的金融服務的，并以此進行建模。模型(3)、(4)和(5)的隨機誤差的估計值很小，表明模型對實際數據有極高的解釋力，由此表明經濟發展水平的提高會創造對金融服務的需求，銀行主要通過技術進步、金融創新和提高管理效率等措施來提供更多更豐富的金融產品和服務，以滿足社會對金融服務的需求，并從這種需求中獲得利益。所以可以得出結論認為，經濟發展對商業銀行經營績效的影響機制為：隨著經濟發展水平的提高，會引起經濟結構的變化，第三產業在國民經濟中的比重將不斷提高，并伴隨著社會對金融服務的更大需求，銀行在經濟利益的驅使下，主要通過技術進步、金融創新和提高管理效率來提供更多的金融產品和服務，從而使銀行的經濟績效得到提高，當然這一結論成立的前提是銀行總是處在最優利潤生產規模。

結語

為了研究經濟發展對銀行經營績效的影響問題，我們利用27家城商行2007年到2010年的經營數據構建了銀行存款、貸款和稅前利潤對銀行所在地區人均國內生產總值、地區第三產業增加值占地區國內生產總值比重以及銀行營業費用和固定值產凈值之間的隨機邊界生產模型，對模型分析的結果表明，城商行所在地區經濟發展水平對其經營績效有顯著的影響，其中地區第三產業產值占地區國內生產總值比重是重要的影響因素，當城市第三產業增加值占國內生產總值比重增加1%，將會引致單個城商行的存款平均增加0.9939%，貸款平均增加0.9002%，利潤平均增加0.8991%，同時也發現人均國內生產總值對銀行經營績效也有一定影響。經濟發展對銀行經營績效的影響主要是通過產業結構的變化，第三產業在國民經濟中所占比重的提高創造出更多的金融服務需求，銀行又主要通過技術進步、金融創新和提高管理效率來提高其經營績效的。研究結論的指導意義在于，如果商業銀行能夠有效地促進社會資源的有效配置，促進經濟結構調整，促進第三產業發展，除了獲得直接的經濟利益外，也會通過乘數效應獲得進一步的經營效益。

作者：孫秋艷劉迎洲單位：西北農林科技大學理學院