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一、與西方銀行相比我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題

1.風(fēng)險(xiǎn)管理的體制性差異較大。

論文百事通我國現(xiàn)代商業(yè)銀行制度還未真正確立，公司治理結(jié)構(gòu)這一根本性問題仍待進(jìn)一步解決，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理所需的法律體系以及市場調(diào)控制度也需要進(jìn)一步完善。反觀西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的經(jīng)驗(yàn)，我們可以看到，國外銀行一般都是按照嚴(yán)格的法律程序組建的股份制商業(yè)銀行，它們運(yùn)作規(guī)范，具有完善的產(chǎn)權(quán)制度以及有效的激勵(lì)約束機(jī)制，特別是具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)，這些體制優(yōu)勢使得國外商業(yè)銀行具有較高的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理能力。

2.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制上的差距比較明顯。國外商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制方面已經(jīng)形成了一整套完善的系統(tǒng)，其中包括:(1)風(fēng)險(xiǎn)甄別系統(tǒng)。用于分析風(fēng)險(xiǎn)來源及成因，區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)類別及危害性程度。(2)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警系統(tǒng)。主要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息并建立風(fēng)險(xiǎn)資料庫。(3)風(fēng)險(xiǎn)決策系統(tǒng)。確立風(fēng)險(xiǎn)管理原則，制定風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及避險(xiǎn)策略。(4)風(fēng)險(xiǎn)避險(xiǎn)系統(tǒng)。具體實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避行為，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再分配或轉(zhuǎn)移。(5)全程監(jiān)控系統(tǒng)。對風(fēng)險(xiǎn)管理全過程進(jìn)行監(jiān)理和控制，并做出風(fēng)險(xiǎn)管理評估報(bào)告。健全有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制是國外商業(yè)銀行經(jīng)營運(yùn)作的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也是銀行安全性原則的重要體現(xiàn)，而這一點(diǎn)正是國內(nèi)商業(yè)銀行的薄弱環(huán)節(jié)。當(dāng)前，國內(nèi)銀行普遍存在著風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制缺失的問題。

3.風(fēng)險(xiǎn)管理工具及技術(shù)方面有較大的差距。目前，國際金融市場上，一方面各種金融衍生工具層出不窮，金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中占據(jù)著越來越大的比重;另一方面，金融風(fēng)險(xiǎn)與市場不確定性不斷增強(qiáng)，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理日趨復(fù)雜。然而，國內(nèi)商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新以及金融工具的使用方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在了西方國家之后。國外很多風(fēng)險(xiǎn)管理工具和理念至今尚未在國內(nèi)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中發(fā)揮作用。

4.人為的行政性壟斷導(dǎo)致銀行運(yùn)行的低效率和高風(fēng)險(xiǎn)。與西方國家相比.我國銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，主要集中在四大國有商業(yè)銀行，導(dǎo)致了銀行業(yè)競爭不充分，甚至是壟斷當(dāng)前我國的資本市場還很不發(fā)達(dá)，企業(yè)融資需求主要還是通過間接融資來進(jìn)行，這就使得銀行的資產(chǎn)運(yùn)作空間十分狹窄。而資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的單一化必然會導(dǎo)致銀行的資產(chǎn)質(zhì)量更容易受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動的影響，受到企業(yè)經(jīng)營狀況的影響，增加了銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，給商業(yè)銀行的流動性管理帶來了困難。

5.產(chǎn)品單一，創(chuàng)新不足，盈利渠道狹窄，無風(fēng)險(xiǎn)盈利產(chǎn)品比例偏低。目前我國國有商業(yè)銀行盈利的主要來源是存貸利差，而中間業(yè)務(wù)、新業(yè)務(wù)等無風(fēng)險(xiǎn)盈利產(chǎn)品偏少、偏低，這樣，就造成盈利越多，管理壓力越大，管理成本越高，未來的風(fēng)險(xiǎn)越集中。

二、如何構(gòu)建我國銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系

1.進(jìn)一步深化國有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度改革，完善法人治理結(jié)構(gòu)。產(chǎn)權(quán)是所有制的核心和主要內(nèi)容。建立權(quán)屬清晰、權(quán)責(zé)明確、保護(hù)嚴(yán)格、流轉(zhuǎn)順暢的現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度，是完善基本經(jīng)濟(jì)制度的內(nèi)在要求，是構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度的重要基礎(chǔ)。所以，建立產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)分明、政企分離的現(xiàn)代國有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度并完善其法人治理結(jié)構(gòu)，是國有商業(yè)銀行體制改革和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的根本性問題。在國有銀行改制過程中。應(yīng)明確區(qū)分出資人的所有權(quán)與銀行獨(dú)立法人的財(cái)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán)，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求．完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立股東大會、董事會、監(jiān)事會和銀行執(zhí)行管理機(jī)構(gòu)并分別賦予其真正意義上的權(quán)利和責(zé)任。在建立現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度和完善法人治理結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上．按照科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、集約化原則．重新梳理產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程，相應(yīng)調(diào)整組織機(jī)構(gòu)、部門、崗位和員工安排，建立真正的以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心、有利于一體化營銷的國有商業(yè)銀行內(nèi)部管理體制，為推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理提供制度上的保障。

2．改革單純追求數(shù)量型的經(jīng)營管理理念，創(chuàng)建現(xiàn)代金融企業(yè)。國有商業(yè)銀行都是從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的專業(yè)銀行轉(zhuǎn)化而來，在幾十年的改革發(fā)展進(jìn)程中．形成了各自的經(jīng)營管理理念。推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)是一項(xiàng)涵蓋銀行全要素、全方位和全過程的系統(tǒng)工程，因此只有結(jié)合自身的實(shí)力、業(yè)務(wù)特長、市場定位、經(jīng)營理念、經(jīng)營宗旨等，構(gòu)建起具有自身特色的現(xiàn)代金融企業(yè)的經(jīng)營管理理念．才能使之真正起到統(tǒng)領(lǐng)國有銀行經(jīng)營發(fā)展的作用。要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求．改變單一的“貸款管理”、“存款管理”等數(shù)量型管理模式，樹立起全面風(fēng)險(xiǎn)管理觀念，全面推行資產(chǎn)負(fù)債比例管理，從銀行內(nèi)部自覺防范風(fēng)險(xiǎn)．提高資產(chǎn)質(zhì)量，將新巴塞爾協(xié)議的實(shí)施與國有商業(yè)銀行的科學(xué)管理統(tǒng)一起來。

3．盡快完善社會征信體系．加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)。建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫和管理信息系統(tǒng)是國有商業(yè)銀行現(xiàn)代化的必由之路．它涉及到整個(gè)社會征信體系建設(shè)和銀行內(nèi)部對于數(shù)據(jù)的采集和運(yùn)用兩個(gè)方面。從外部看，我國的社會征信體系建設(shè)剛剛開始，需要政府起到推動和規(guī)范作用，由政府協(xié)調(diào)，銀行監(jiān)管、工商、稅務(wù)、司法等各職能部門配合，搭建數(shù)據(jù)平臺、規(guī)范立法等．建立覆蓋全國統(tǒng)一的企業(yè)代碼、個(gè)人身份證標(biāo)準(zhǔn)，并確定其惟一性、終身性，以此代碼或號碼為基礎(chǔ)建立整體信用數(shù)據(jù)庫．匯集企業(yè)和個(gè)人的各類信息，并確保數(shù)據(jù)的共融、共享。同時(shí)，通過立法等形式加強(qiáng)對社會中介機(jī)構(gòu)的規(guī)范管理，促使其整體素質(zhì)和能力的提高，為銀行及其他單位提供、有效和規(guī)范的中介服務(wù)。

從內(nèi)部看，國有商業(yè)銀行在外部環(huán)境不夠完善且短時(shí)期內(nèi)難以完善到位的情況下，應(yīng)依靠自身力量加快內(nèi)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)．規(guī)范數(shù)據(jù)采集的范圍、來源和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對數(shù)據(jù)采集、錄入和數(shù)據(jù)分析運(yùn)用人員的培訓(xùn)．特別要通過培訓(xùn)提高有關(guān)人員對所采集數(shù)據(jù)的分析、識別和把握，確保數(shù)據(jù)真實(shí)和準(zhǔn)確．同時(shí)，做好自身內(nèi)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的返回驗(yàn)證和分析工作，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建符合自身實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)管理模式。國有商業(yè)銀行在完善內(nèi)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的同時(shí)．也要相應(yīng)改變對于各類數(shù)據(jù)分析、監(jiān)測的手段，提高數(shù)據(jù)運(yùn)用的技術(shù)含量，減少人為因素干擾，盡量避免數(shù)據(jù)在內(nèi)部各環(huán)節(jié)傳遞過程中出現(xiàn)的衰減和不實(shí)．保證數(shù)據(jù)分析結(jié)果的真實(shí)與準(zhǔn)確。

4．借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)．加快研究內(nèi)部評級法(IRB)．改進(jìn)國有商業(yè)銀行信用評級和貸款分類管理方法。新巴塞爾協(xié)議對信用評級提供了兩種方法、如果國有商業(yè)銀行采用其中的標(biāo)準(zhǔn)法來計(jì)算資本充足率．就必須要求多數(shù)企業(yè)提供外部評級結(jié)果．但現(xiàn)階段我國的中介評級機(jī)構(gòu)的素質(zhì)和能力參差不齊．單純依靠外部機(jī)構(gòu)的評級結(jié)果來確定國有商業(yè)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是不妥當(dāng)?shù)摹６绻徊捎迷u級直接套算標(biāo)準(zhǔn)法系數(shù)．大多數(shù)信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重只能定為100％或150％．這將嚴(yán)重降低國有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。事實(shí)上，我國社會中介評級機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀在短期內(nèi)是很難根本改變的，從這個(gè)角度講，我國國有商業(yè)銀行乃至整個(gè)銀行業(yè)實(shí)施新巴塞爾協(xié)議下的標(biāo)準(zhǔn)法缺乏足夠、必要的外部條件。所以國有商業(yè)銀行必須以新巴塞爾協(xié)議的推廣為契機(jī)，積極推行內(nèi)部評級法，建立并實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策，改進(jìn)現(xiàn)有國有商業(yè)銀行信用等級評定的指標(biāo)分類和標(biāo)準(zhǔn)值，科學(xué)考慮地區(qū)、行業(yè)、規(guī)模、性質(zhì)等差異．改變評級的固定頻次為動態(tài)頻次，增強(qiáng)其時(shí)效性。使信用評級具有較高的代表性、靈活性和前瞻性，并把信用評級的作用重心從單純的信貸調(diào)查、審查和審批環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移分散．增加對條件準(zhǔn)人、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、貸后跟蹤管理等指標(biāo)的重視和運(yùn)用。當(dāng)然，在這項(xiàng)工作開展過程中，對于內(nèi)部信用評級的一些技術(shù)性工作．也還要充分考慮借鑒外部評級機(jī)構(gòu)的做法和意見。與此同時(shí)．進(jìn)一步學(xué)習(xí)國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)．加快推進(jìn)貸款分類工作．在這一過程中研究設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)，把對客戶的信用評級結(jié)果與其信貸分類結(jié)果結(jié)合，在此基礎(chǔ)上綜合考慮某項(xiàng)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度．為實(shí)行內(nèi)部評級法和全面風(fēng)險(xiǎn)管理提供經(jīng)驗(yàn)。新晨

5．切實(shí)改變傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)展模式．走新型發(fā)展的路子。國有商業(yè)銀行要根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、市場需求以及金融創(chuàng)新法律法規(guī)等要求．積極創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，積極開拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域．逐步調(diào)整和優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)。切實(shí)提高中間業(yè)務(wù)收入、新業(yè)務(wù)收入的比例，避免走人發(fā)展越快．負(fù)擔(dān)越重．風(fēng)險(xiǎn)越大的怪圈。

6．加強(qiáng)對各級各類專業(yè)人才的引進(jìn)和培訓(xùn)．建立一支專業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)。銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理是對整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)各個(gè)層次的業(yè)務(wù)單元、各類風(fēng)險(xiǎn)的全面、全過程管理。它要求將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)以及包含這些風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與組合、承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單元納入到統(tǒng)一的體系中．對各類風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測量并加總．且依據(jù)全部業(yè)務(wù)的相關(guān)性對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理。國有商業(yè)銀行專業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)與其全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)具有高度的一致性和同步性。全面風(fēng)險(xiǎn)管理既需要一批復(fù)合型管理人才，也需要大量專業(yè)型技術(shù)人才，并且只有兩類人才的作用形成合力，才能使建立起來的全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)有效發(fā)揮作用。所以，要按照現(xiàn)代人力資源管理理論要求，借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)．改革現(xiàn)有的人事管理制度為人力資源管理制度，大力選拔懂經(jīng)營管理、有專業(yè)知識的復(fù)合型人才到銀行的管理崗位特別是高級管理崗位，引進(jìn)、充實(shí)各級各類專業(yè)人才，建立起一支適用于全面風(fēng)險(xiǎn)分析的專業(yè)化人才團(tuán)隊(duì)。使各個(gè)崗位人員在整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)默契合作、形成合力。同時(shí)，隨著風(fēng)險(xiǎn)分析方法和管理技術(shù)以及銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，要對員工進(jìn)行持續(xù)有效培訓(xùn)，使整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系保持先進(jìn)性和實(shí)用性。