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一、我國(guó)股份制商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)股份制商業(yè)銀行在積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策引導(dǎo)下，2009年實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，但是大型的商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額卻進(jìn)一步降低了，中小商業(yè)銀行市場(chǎng)占有份額繼續(xù)提升。在國(guó)家促進(jìn)中西部發(fā)展系列規(guī)劃等措施的影響下，商業(yè)銀行加大了對(duì)中西部地區(qū)的貸款力度，貸款地區(qū)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，在宏觀調(diào)控政策下，商業(yè)銀行貸款重點(diǎn)向鐵路、公路、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?jī)A斜，長(zhǎng)期化貸款趨勢(shì)加強(qiáng)，商業(yè)銀行按照“有保有壓”原則，嚴(yán)控貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)，加大對(duì)“兩高一剩”行業(yè)的退出力度，貸款的公司行業(yè)布局更加優(yōu)化，中小企業(yè)貸款和綠色貸款加速增長(zhǎng)。截止2009年年末，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額78.77萬億元，比上年年末新增16.38萬億元，增速26.26%，其中，政策性銀行資產(chǎn)總額6.95萬億元，增速23.01%，12家中小股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)總額11.78萬億元，增速33.72%，143家城市商業(yè)銀行總額5.68萬億元，增速37.46%，43家農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)總額1.87萬億元，增速101.08%。世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的節(jié)奏和步伐已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榱说吞冀?jīng)濟(jì)模式，后金融危機(jī)時(shí)代對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響主要在于房地產(chǎn)領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、商業(yè)銀行的貸款回收領(lǐng)域、市場(chǎng)自由化程度的進(jìn)一步升級(jí)等方面。我國(guó)股份制商業(yè)銀行的盈利模式一直是以借貸作為主要收入途徑，可是隨著我國(guó)雙收縮政策發(fā)生偏斜和后金融危機(jī)時(shí)代的“后遺癥”產(chǎn)生作用，我國(guó)股份制商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新能力和后期借貸資本的回收能力受到了考驗(yàn)，我國(guó)的金融市場(chǎng)還沒有全面自由化，市場(chǎng)操作還沒有放開，國(guó)際資本的進(jìn)入比例也有限制，這些使得我國(guó)股份制商業(yè)銀行的新盈利模式仍然處在探索之中。未來我國(guó)股份制商業(yè)銀行應(yīng)該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高盈利，需要進(jìn)一步探索。

二、后金融危機(jī)時(shí)期股份制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）不良貸款資本的信用違約風(fēng)險(xiǎn)自國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大，債務(wù)和貸款違約的企業(yè)數(shù)量增加。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)14家上市商業(yè)銀行2010年的貸款總額是2.1萬億元，其他非利息凈收入為591.26億元，相比2009年非利息凈收入下降110億元，數(shù)據(jù)表明我國(guó)商業(yè)銀行的收入有限性加大，商業(yè)銀行的收入正在隨著市場(chǎng)化的違約風(fēng)險(xiǎn)提高而降低。2010年的資金貸款對(duì)象主要集中在鐵路、公路、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、災(zāi)后重建項(xiàng)目等等。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化，商業(yè)銀行投資的風(fēng)險(xiǎn)逐步擴(kuò)大，房地產(chǎn)業(yè)的降價(jià)潮和退房潮會(huì)促使房地產(chǎn)開發(fā)商進(jìn)一步降價(jià)銷售以便于快速還清銀行的貸款。但是如果房地產(chǎn)商存在博弈心理，希望挺過艱難時(shí)期，相信房?jī)r(jià)仍然會(huì)上漲，銀行會(huì)面臨存款準(zhǔn)備金的減少，從而面臨貨幣供給的危機(jī)。房地產(chǎn)商和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)各單位可能會(huì)取消還款計(jì)劃，這些不良貸款的對(duì)象會(huì)用質(zhì)押和抵押的固定資產(chǎn)或者實(shí)物進(jìn)行償還，但是由于固定資產(chǎn)的變現(xiàn)能力有限，不能滿足商業(yè)銀行對(duì)貨幣的快速供給需求，這就為商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了障礙，對(duì)商業(yè)銀行的發(fā)展產(chǎn)生了影響。

（二）商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)2009年信貸規(guī)模大幅增長(zhǎng)，商業(yè)銀行的存貸比較上年有所提高，在14家上市商業(yè)銀行中，除了浦發(fā)銀行的存貸比均比2008年有不同幅度提高，部分商業(yè)銀行的存貸比甚至超過了75%的監(jiān)管紅線。市場(chǎng)化的不可預(yù)期性導(dǎo)致了我國(guó)商業(yè)銀行在發(fā)展過程中主要面臨內(nèi)部和外部?jī)煞N風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和有效預(yù)防也會(huì)從這兩個(gè)方面出發(fā)。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的管理中逐漸暴露出來的問題是：內(nèi)部欺騙，外部欺詐，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)互動(dòng)的障礙，執(zhí)行、交割和流程管理的漏洞，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所的安全，實(shí)物資產(chǎn)損壞和IT系統(tǒng)事件的操作失誤。商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)和外部欺詐都是信息失真的表現(xiàn)，信息整理和錄入的失真現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重，導(dǎo)致了內(nèi)部假賬和外部金融理財(cái)?shù)奶摷倩僮鳎股虡I(yè)銀行發(fā)展受阻。商業(yè)銀行的市場(chǎng)化發(fā)展過程中面對(duì)的外部競(jìng)爭(zhēng)主要有同行競(jìng)爭(zhēng)，資本理財(cái)及網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)的多樣化。信息技術(shù)的不穩(wěn)定性和實(shí)時(shí)性較差導(dǎo)致商業(yè)銀行拓展市場(chǎng)的難度增加，金融產(chǎn)品的創(chuàng)新始終停留在初級(jí)階段，開展市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的力量薄弱，可持續(xù)發(fā)展和生存能力下降。如何掌握好商業(yè)銀行的未來發(fā)展軌跡也存在不確定性，從而使我國(guó)商業(yè)銀行面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的靈活應(yīng)變能力有所下降。

（三）匯率及利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指銀行的財(cái)務(wù)狀況在利率出現(xiàn)不利波動(dòng)時(shí)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)主要有重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收入曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)四種主要形式。隨著近年來我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的逐步深入，利率水平波動(dòng)性及不確定性日益加大，我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)程度也在增加。利率隨著國(guó)家政策和市場(chǎng)化變動(dòng)的影響不斷波動(dòng)帶來的是對(duì)市場(chǎng)中存在資本金總額的流動(dòng)性的加強(qiáng)與限制，由利率變動(dòng)引起的收益和回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)也在波動(dòng)，如果銀行的利率敏感型負(fù)債高于利率敏感型資產(chǎn)，利率上升會(huì)減少銀行利潤(rùn)，而利率下降會(huì)增加銀行利潤(rùn)。國(guó)際市場(chǎng)變化和外國(guó)自由浮動(dòng)匯率制度導(dǎo)致匯率牌價(jià)波動(dòng)，對(duì)我國(guó)影響最大的是外匯儲(chǔ)備和外匯投資收益率，而美元自2008年起到2011年持續(xù)貶值，使我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到影響，包括輸入型的通貨膨脹和物價(jià)上漲。匯率的變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行貸款的回收成功率帶來了影響，因?yàn)檫M(jìn)出口企業(yè)的外匯核銷過程中，貿(mào)易收益率會(huì)隨著匯率波動(dòng)，商業(yè)銀行主要盈利途徑是吸收存款和發(fā)放貸款，如果無法保障企業(yè)的順利經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)化成長(zhǎng)，貸款本金和利息的收入就會(huì)延期，甚至出現(xiàn)違約，帶來銀行的虧損。

（四）商業(yè)銀行利益最大化的社會(huì)道德風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)加入WTO以來，市場(chǎng)化機(jī)制不斷健全，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的程度也逐步加強(qiáng)。商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展在社會(huì)中發(fā)揮了很大價(jià)值，商業(yè)銀行的利益最大化就是其經(jīng)營(yíng)的最直接目的，為了擴(kuò)大銀行的發(fā)展業(yè)務(wù)和發(fā)展空間，可以利用各種方式提高銀行所獲得的收益，通過加大對(duì)社會(huì)居民和企業(yè)的融資額度來提高通過利息獲得的收入。2001-2005年商業(yè)銀行對(duì)“三高”企業(yè)放出了大量的貸款，這些資本用于擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和數(shù)量，提高企業(yè)的盈利程度，同時(shí)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和地方政績(jī)也在持續(xù)的增長(zhǎng)，但與此同時(shí)，我國(guó)的環(huán)境與資源也受到了較大規(guī)模的破壞，生態(tài)平衡受到了影響，社會(huì)化資源協(xié)調(diào)性變差，社會(huì)矛盾日益尖銳，貧富差距逐漸拉大。商業(yè)銀行貸款方向主導(dǎo)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，比如對(duì)資本的房貸方向沒有嚴(yán)格把控，對(duì)待社會(huì)和諧和環(huán)境與資源的保護(hù)沒有引起足夠重視都將引發(fā)一系列的后期問題。

三、降低股份制商業(yè)銀行存在風(fēng)險(xiǎn)的途徑

（一）積極完善商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理制度商業(yè)銀行為了有效強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理，應(yīng)從培育風(fēng)險(xiǎn)文化、完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、優(yōu)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、強(qiáng)化IT管理系統(tǒng)功能“剛性”控制等多個(gè)方面進(jìn)行不斷努力。要在商業(yè)銀行內(nèi)部建立健全風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度、調(diào)整信貸業(yè)務(wù)管理制度、完善風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)報(bào)告制度、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警制度、進(jìn)一步健全內(nèi)部控制制度。同時(shí)我國(guó)各家商業(yè)銀行還需要認(rèn)真分析《巴塞爾新資本協(xié)議》，利用新協(xié)議的使用契機(jī)，建立起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，積極開發(fā)相關(guān)模型，提高操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，部分商業(yè)銀行在初步具備了以高級(jí)計(jì)量法應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量能力之后可以保證商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的科學(xué)性。商業(yè)銀行在積累經(jīng)驗(yàn)后，可以建立健全商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)控能力，有效提高操作風(fēng)險(xiǎn)的管理水平，內(nèi)部的資本控制和自查機(jī)制更加清晰化，稽查制度也要明確確立，保證資本的借貸、使用、監(jiān)督、稽查、回收、溝通等環(huán)節(jié)保持在可持續(xù)化的鏈條中。筆者認(rèn)為除了整體風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的建立與健全，各家商業(yè)銀行還分別對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控等具體層面，深入進(jìn)行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)和相關(guān)報(bào)告制度的完善和優(yōu)化，例如在信用風(fēng)險(xiǎn)層面，工商銀行啟動(dòng)了“集團(tuán)層面、覆蓋全業(yè)務(wù)范疇、集中統(tǒng)一”的信用風(fēng)險(xiǎn)體系構(gòu)建工作。

（二）商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量和統(tǒng)計(jì)商業(yè)銀行對(duì)投貸資本的監(jiān)管需要加強(qiáng)內(nèi)部對(duì)資本的計(jì)量管理和監(jiān)測(cè)，風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量是商業(yè)銀行以定量的方式識(shí)別、分析、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并以此確定風(fēng)險(xiǎn)資本以抵御風(fēng)險(xiǎn)的過程。《巴塞爾新資本協(xié)議》的實(shí)施，要求商業(yè)銀行以更加精確、科學(xué)的方法來計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)資本，并為商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)分別提供不同的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法。2009年，我國(guó)商業(yè)銀行大力優(yōu)化和完善相關(guān)系統(tǒng)，積極進(jìn)行模型開發(fā)和驗(yàn)證，有效提高了風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的精確度，部分銀行已經(jīng)開始向更加成熟的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法過渡。信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法有標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法兩大類。標(biāo)準(zhǔn)法雖然操作相對(duì)簡(jiǎn)單，但對(duì)外部評(píng)級(jí)結(jié)果的依賴度較高，不適用于我國(guó)的實(shí)際環(huán)境。我國(guó)大多信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具采用的是內(nèi)部的評(píng)級(jí)法。內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種，初級(jí)法是由商業(yè)銀行自己估計(jì)違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)因素均采用監(jiān)管機(jī)構(gòu)的估計(jì)值，高級(jí)法是商業(yè)銀行在滿足一定標(biāo)準(zhǔn)的前提下，自己估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露等因素。在我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量與統(tǒng)計(jì)過程中，除了利用評(píng)級(jí)法還應(yīng)該向著多元化的方向發(fā)展，要開展計(jì)量的多維度考核模式，利用不同計(jì)量模型針對(duì)同一種資本進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)督，比如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的內(nèi)部模型法，VaR模型，VaR值作為重要的估值也被商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所接受，這樣可以全方位的估計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度。

（三）針對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部人員的素質(zhì)提升和專業(yè)性培訓(xùn)商業(yè)銀行內(nèi)部的監(jiān)管體系做到完善后，需要針對(duì)商業(yè)銀行的內(nèi)部工作人員做出系統(tǒng)化的培訓(xùn)和指導(dǎo)。筆者認(rèn)為在目前的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和管理過程中需要加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部工作人員的道德素養(yǎng)，升華工作人員的個(gè)人價(jià)值觀念。這是最重要的兩個(gè)培訓(xùn)目標(biāo)，銀行監(jiān)管資本、審查資本、統(tǒng)計(jì)資本、創(chuàng)新金融衍生產(chǎn)品、了解市場(chǎng)等等信息都需要真實(shí)性，真實(shí)的信息使商業(yè)銀行具備清晰的判斷能力和明確的努力方向。安然公司虛擬賬目最后破產(chǎn)的案例可以證明虛擬和虛假的信息遲早會(huì)被認(rèn)清，巴林銀行的危機(jī)也能證明這一點(diǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的戰(zhàn)略眼光要朝著低碳化、道德化、綠色化、科學(xué)化、理智化的方向發(fā)展，不能只注重眼前的利益。培養(yǎng)商業(yè)銀行內(nèi)部員工的價(jià)值觀和道德觀念，提高他們的個(gè)人專業(yè)素養(yǎng)，主要目的在于可以幫助商業(yè)銀行長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)，提高商業(yè)銀行的文化價(jià)值，降低商業(yè)銀行內(nèi)部管理的失誤概率，幫助商業(yè)銀行在細(xì)節(jié)中做到最好，改善商業(yè)銀行的文化氛圍和商業(yè)模式，使商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)理念更符合現(xiàn)今國(guó)際化的需求，在我國(guó)社會(huì)責(zé)任的承擔(dān)中要主動(dòng)擔(dān)當(dāng)一份責(zé)任，成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅(jiān)力量。

（四）創(chuàng)新金融風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)投資體系，抵御匯率與利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新一直以來都沒有得到適當(dāng)?shù)陌l(fā)展空間，原因是我國(guó)金融市場(chǎng)并非是自由開放的。我國(guó)金融創(chuàng)新產(chǎn)品的不斷引入將成為未來商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率和匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的主要途徑，金融衍生產(chǎn)品和投資產(chǎn)品的差異化戰(zhàn)略可以幫助市場(chǎng)加強(qiáng)對(duì)資本的使用效率的監(jiān)督，商業(yè)銀行可以擴(kuò)寬資本的投資渠道，以多元化的投資和融資方式來降低貨幣供給不足的風(fēng)險(xiǎn)，金融風(fēng)險(xiǎn)的控制從理論上分析表現(xiàn)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的科學(xué)控制，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)指的是在面對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)的高低、且清楚高風(fēng)險(xiǎn)高報(bào)酬、低風(fēng)險(xiǎn)低報(bào)酬的情況下，會(huì)如何影響因個(gè)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受度大小而決定其是否要冒風(fēng)險(xiǎn)獲得較高的報(bào)酬，或是只接受已經(jīng)確定的收入，放棄冒風(fēng)險(xiǎn)可能得到的較高報(bào)酬，確定的收入與較高的報(bào)酬之間的差，即為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。商業(yè)銀行選擇創(chuàng)新金融衍生產(chǎn)品，打開我國(guó)金融衍生產(chǎn)品這條渠道，利用自身的地位優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)資本的流動(dòng)性，提高國(guó)內(nèi)資本的使用效率，可以避免因貸款對(duì)象的不穩(wěn)定性所造成的違約風(fēng)險(xiǎn)。

四、結(jié)論

金融危機(jī)的余波未盡，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不穩(wěn)定性頻頻出現(xiàn)，這些影響中負(fù)面的作用很大，但是筆者認(rèn)為我們要理性的看待這個(gè)問題，股份制商業(yè)銀行要“順勢(shì)而為，隨波逐流”，了解市場(chǎng)變化和貸款資本流向的“游戲規(guī)則”，及時(shí)掌握信息，加強(qiáng)與市場(chǎng)的溝通，提高創(chuàng)新能力，開展社會(huì)責(zé)任建設(shè)，興起商業(yè)銀行文化發(fā)展與低碳投資的浪潮。