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摘要：

在經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行進行金融風(fēng)險評估十分重要，但是在金融風(fēng)險評估過程中產(chǎn)生的一系列問題引起業(yè)界高度關(guān)注。本文在經(jīng)濟新常態(tài)下建立上市銀行金融風(fēng)險評估模型，以應(yīng)對經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融風(fēng)險，并題提出相應(yīng)解決對策，改善金融風(fēng)險評估過程中產(chǎn)生的問題。最后結(jié)論得出：建立金融風(fēng)險評估模型能夠在經(jīng)濟新常態(tài)下避免上市銀行產(chǎn)生金融風(fēng)險，有利于上市銀行金融更好發(fā)展。

關(guān)鍵詞：

經(jīng)濟新常態(tài)：金融風(fēng)險評估；模型；對策

在中國經(jīng)濟進入經(jīng)濟新常態(tài)的背景下，我國上市銀行的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境發(fā)生巨大變化。經(jīng)濟發(fā)展速度從高速轉(zhuǎn)向緩慢，獲得巨大盈利空間、發(fā)展平穩(wěn)的時代已經(jīng)成為過去，隨之而來的是經(jīng)濟下行、上市銀行經(jīng)營發(fā)展進入經(jīng)濟新常態(tài)[1]。經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融經(jīng)濟發(fā)展面臨巨大壓力與挑戰(zhàn)、金融風(fēng)險加劇，具體表現(xiàn)為經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融發(fā)展戰(zhàn)略實施風(fēng)險、金融流動性風(fēng)險、金融信用風(fēng)險以及金融經(jīng)濟市場風(fēng)險等[2]。由于經(jīng)濟新常態(tài)下，導(dǎo)致上市銀行金融風(fēng)險集聚，非常不利于上市銀行金融健康、持續(xù)發(fā)展。因此，建立上市銀行金融風(fēng)險評估模型，能夠在經(jīng)濟新常態(tài)環(huán)境下有效防止金融風(fēng)險爆發(fā)，為上市銀行金融經(jīng)濟面臨的風(fēng)險予以了針對性的解決措施，緩解了經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融風(fēng)險壓力；填補了經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融業(yè)務(wù)上的漏洞[3]。在經(jīng)濟新常態(tài)環(huán)境下，建立上市銀行金融風(fēng)險評估模型能夠有效防止金融風(fēng)險，及時發(fā)現(xiàn)上市銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展缺口，有利于完善上市銀行內(nèi)部核心發(fā)展結(jié)構(gòu)、建立適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)的上市銀行機制。對于培養(yǎng)核心金融客戶、深化上市銀行金融業(yè)務(wù)服務(wù)實體經(jīng)濟、調(diào)整上市銀行金融利率定價量、強化上市銀行金融基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施建設(shè)能力具有積極影響作用[4-5]。在經(jīng)濟新常態(tài)下建立上市銀行金融風(fēng)險評估模型是上市銀行金融健康、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營之道。通過金融風(fēng)險評估模型最大化降低上市銀行在經(jīng)濟新常態(tài)下的金融風(fēng)險，緩解上市銀行金融壓力，最終探尋上市銀行未來經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向，提高上市銀行盈利利潤，獲得市場競爭力[6]。

1上市銀行金融風(fēng)險評估模型建立

1.1構(gòu)建金融風(fēng)險評估模型的目的建立上市銀行金融風(fēng)險評估模型的目的很直接，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，必然伴隨著上市銀行金融發(fā)展陷入經(jīng)濟新常態(tài)。在經(jīng)濟新常態(tài)下積極應(yīng)對上市銀行金融風(fēng)險、防范金融風(fēng)險，能夠使上市銀行順利度過經(jīng)濟下行期間金融經(jīng)濟發(fā)展困境。在經(jīng)濟新常態(tài)期間積極、有效處理金融風(fēng)險問題、預(yù)防金融風(fēng)險爆發(fā)，能夠充分應(yīng)對經(jīng)濟新常態(tài)、適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)并在經(jīng)濟新常態(tài)期穩(wěn)健發(fā)展。建立金融風(fēng)險評估模型有效控制上市銀行金融風(fēng)險，是經(jīng)濟新常態(tài)期間上市銀行得以繼續(xù)生存的有利應(yīng)對策略，成功、有效的金融風(fēng)險評估模型也將成為我國未來金融史上的重要參考資料，這種應(yīng)對方式也將成為金融發(fā)展史上的一大思考邏輯。

1.2金融風(fēng)險評估模型的參數(shù)確定在上市銀行金融風(fēng)險評估模型建立之前，需要對實驗?zāi)Ｐ蛿?shù)據(jù)進行充分、科學(xué)的整理，確保最終實驗結(jié)果具有代表性、真實性和可靠性。因此，在模型參考數(shù)據(jù)整理過程中邀請了金融界較有權(quán)威的金融風(fēng)險評估管理工作者對此次金融風(fēng)險評估模型參數(shù)指標(biāo)予以科學(xué)、精準(zhǔn)的處理與評判。將公式①變形得到金融風(fēng)險數(shù)值分別為等于1.12342、等于1.34123、等于1.39861。再將自變量金融風(fēng)險數(shù)值用歸化數(shù)學(xué)函數(shù)處理，計算結(jié)果得到為0.12342、0.34123、0.39861。最后提取上市銀行金融風(fēng)險評估數(shù)值最大特征函數(shù)。其中，β為新常態(tài)下的上市銀行金融資產(chǎn)產(chǎn)出要素指標(biāo)的權(quán)重，yj是指第j家銀行金融管理的產(chǎn)出要素，Gt為上市銀行金融風(fēng)險底線。當(dāng)金融風(fēng)險的最高風(fēng)險度上升到九成時，金融風(fēng)險評估預(yù)警數(shù)值即＝0.0234，＝－0.15，參數(shù)結(jié)果在0.0234范圍內(nèi)，能夠到達評估金融風(fēng)險的作用，表示參數(shù)符合評估模型要求，能夠到達最穩(wěn)定、最滿意的效果，因此判定的參數(shù)值能夠代表此次評估模型金融風(fēng)險的數(shù)值。

通過建立金融風(fēng)險評估模型達到預(yù)測金融風(fēng)險、防范金融風(fēng)險的目的，需要進行仿真模糊評估計算法克服實驗過程中出現(xiàn)的漏算和計算差值。針對經(jīng)濟新常態(tài)下可能出現(xiàn)的各種金融風(fēng)險做全面的評估與預(yù)判，全方位、立體化預(yù)測經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融風(fēng)險，通過金融風(fēng)險評估模型使上市銀行金融風(fēng)險應(yīng)對方案更具可行性、延展性、靈活性、變通性。具體實施表達過程表現(xiàn)如下：首先：建立標(biāo)準(zhǔn)金融風(fēng)險預(yù)測、評估考核制度。金融風(fēng)險評估結(jié)果分別由s1、s2、s3、s4、s5代表，當(dāng)金融風(fēng)險評估結(jié)果顯示是s1時，表示經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融風(fēng)險指數(shù)偏低，處于安全狀態(tài)；當(dāng)金融風(fēng)險評估結(jié)果是s2時，表示經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融風(fēng)險指數(shù)升高，有爆發(fā)金融風(fēng)險的可能，此時上市銀行應(yīng)當(dāng)做好應(yīng)對準(zhǔn)備；當(dāng)金融風(fēng)險評估結(jié)果是s3時，表示經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行出現(xiàn)金融風(fēng)險，但金融風(fēng)險易于控制。當(dāng)金融風(fēng)險評估結(jié)果顯示是s4時，表示經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融風(fēng)險指數(shù)偏高，上市銀行應(yīng)該做好轉(zhuǎn)型、調(diào)整的準(zhǔn)備，降低金融風(fēng)險損失；當(dāng)金融風(fēng)險評估結(jié)果是s5時，表示經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融風(fēng)險指數(shù)極高，深受經(jīng)濟新常態(tài)影響，完善上市銀行內(nèi)部運行體制，更新業(yè)務(wù)辦理活動，充分緩解經(jīng)濟下行期間上市銀行金融壓力。其次：總結(jié)金融風(fēng)險仿真模糊評估模型結(jié)果。假設(shè)金融風(fēng)險仿真模糊評估模型結(jié)果為m,會生成m＝αTx0-1的公式。再由歸一函數(shù)計算方式能夠得倒下列結(jié)果，具體由表1所示：最后：經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融風(fēng)險評估結(jié)果總結(jié)。通過建立金融風(fēng)險評估模型能夠清楚、及時檢測到上市銀行金融風(fēng)險等級，為上市銀行提前做好應(yīng)對措施工作予以充足時間，以便降低金融風(fēng)險損失，有利于上市銀行在經(jīng)濟下行期間穩(wěn)健發(fā)展。

2經(jīng)濟新常態(tài)下的上市銀行金融風(fēng)險防范應(yīng)對措施

經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行關(guān)鍵是要做好防范、控制金融風(fēng)險工作。為了應(yīng)對經(jīng)濟新常態(tài)引發(fā)的上市銀行金融危機，我國政府相繼出臺不同系列、各種應(yīng)對解決方案和措施。因此，在國務(wù)院大力支持下，為了應(yīng)對經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融風(fēng)險，應(yīng)該采取以下幾點應(yīng)對、解決措施，具體內(nèi)容如下：

2.1完善上市銀行金融體制經(jīng)濟新常態(tài)下，上市銀行內(nèi)部擁有完善的金融風(fēng)險監(jiān)督、防范體制能夠有效的防范金融風(fēng)險，成為避免造成上市銀行金融風(fēng)險的有利手段。在經(jīng)濟新常態(tài)期間，我國國務(wù)院在十八屆三種全會中頒布了《中國中央對全面深化、改革金融經(jīng)濟改革若干重大問題的決定》議題，其中強調(diào)了關(guān)于應(yīng)對上市銀行金融風(fēng)險要將金融監(jiān)督管理改革措施和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)工作落實到業(yè)務(wù)辦理過程中；要建立完善的金融監(jiān)管協(xié)調(diào)制度；要在實際金融業(yè)務(wù)辦理過程中明確劃分國家以及地方金融管理范圍、定位上市銀行金融監(jiān)管權(quán)限以及金融風(fēng)險處理義務(wù)與責(zé)任，三項要求清晰、明確的補充了上市銀行內(nèi)部金融體制，使上市銀行金融體制得以完善。完善的金融體制是抵御經(jīng)濟新常態(tài)上市銀行金融風(fēng)險的有利屏障。完善的金融體制下上市銀行金融監(jiān)督管理體制改革措施以及統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)工作勢必得到充分落實。經(jīng)濟新常態(tài)經(jīng)濟發(fā)展速度緩慢，因此，充分完善上市銀行金融監(jiān)管體系，將金融監(jiān)管體系向功能、職責(zé)監(jiān)管方向轉(zhuǎn)型刻不容緩。隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展陷入新常態(tài)，上市銀行金融發(fā)展自然進入新常態(tài)，上市銀行原有金融監(jiān)督、管理機構(gòu)無法應(yīng)對當(dāng)下各種業(yè)務(wù)綜合經(jīng)營發(fā)展需求，逐漸暴露上市銀行金融體制不完善的缺口。因此，盡快完善上市銀行金融體制，改革銀行金融監(jiān)管職能能夠在經(jīng)濟新常態(tài)下應(yīng)對經(jīng)濟的發(fā)展新形勢，同時對防御金融風(fēng)險、降低金融風(fēng)險起到積極作用。

2.2針對不同領(lǐng)域做針對性重點金融風(fēng)險防范經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融風(fēng)險來源廣泛，做好金融風(fēng)險防范工作需要針對不同領(lǐng)域做針對性重點金融風(fēng)險防范。盡管在經(jīng)濟新常態(tài)下引發(fā)的上市銀行金融創(chuàng)新新常態(tài)、上市銀行金融風(fēng)險管控新常態(tài)、上市銀行金融結(jié)構(gòu)新常態(tài)、上市銀行金融發(fā)展速度新常態(tài)使上市銀行金融風(fēng)險加劇。但隨著經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，在上市銀行原有金融風(fēng)險基礎(chǔ)上，由經(jīng)濟新常態(tài)引發(fā)的新一輪問題和矛盾使上市銀行潛在金融風(fēng)險日漸加劇，逐漸暴露在大眾視線范圍內(nèi)。因此，在對上市銀行金融風(fēng)險進行評估、防范預(yù)測之前，要防范上市銀行的重點金融領(lǐng)域，有針對性進行金融風(fēng)險管控會使金融風(fēng)險防控工作效果事半功倍。為了應(yīng)對經(jīng)濟新常態(tài)上市銀行金融風(fēng)險，我國政府以及相關(guān)部門對上市銀行金融風(fēng)險予以高度重視，為積極做好金融風(fēng)險防范、金融風(fēng)險評估工作起到良好帶頭作用，工作效果也非常顯著。有針對性的對重點金融領(lǐng)域進行金融風(fēng)險防范首先應(yīng)該采用動態(tài)式金融風(fēng)險排除法，時刻掌握經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融經(jīng)濟發(fā)展趨勢，清楚摸到上市銀行金融風(fēng)險的導(dǎo)火索以及風(fēng)險根源，從重點處著手全面、及時、深入應(yīng)對并控制上市銀行重點領(lǐng)域的金融風(fēng)險，具體表現(xiàn)為：首先房地產(chǎn)作為經(jīng)濟新常態(tài)下影響最深的金融業(yè)，上市銀行應(yīng)將房地產(chǎn)作為重點金融風(fēng)險防范對象，及時調(diào)整房貸、房地產(chǎn)相關(guān)借貸政策和借貸指標(biāo)，提高對百姓住房的借貸支持力度；其次在上市銀行與地方政府融資平臺上建立完善的金融債務(wù)管理體系，對地方政府融資平臺進行針對性、重點式金融風(fēng)險防范。在經(jīng)濟新常態(tài)下利用完善的金融債務(wù)管理體系重點把控上市銀行金融風(fēng)險、加強金融風(fēng)險控制力度，在原有債務(wù)管理體系基礎(chǔ)上更新上市銀行貸款方式，分化金融風(fēng)險；再次針對上市銀行連帶性金融產(chǎn)業(yè)做針對性處理、予以針對性應(yīng)對措施。此處理方式完美體現(xiàn)了在經(jīng)濟新常態(tài)下針對不同領(lǐng)域做針對性重點金融風(fēng)險防范的要求，由于在經(jīng)濟新常態(tài)下金融信托、理財機構(gòu)、中介等銀行金融機構(gòu)場所會出現(xiàn)金融兌付風(fēng)險，“影子銀行”對上市銀行造成的金融風(fēng)險影響嚴重，因此需要重點對國內(nèi)各大影子銀行進行針對性監(jiān)督與管理，并制定配套管理政策，維持國內(nèi)銀行金融機構(gòu)管理秩序。綜上所術(shù)，經(jīng)濟新常態(tài)下，上市銀行的金融風(fēng)險主要集中在各個領(lǐng)域的金融機構(gòu)處，上市銀行進行金融風(fēng)險評估為的是在經(jīng)濟新常態(tài)下金融風(fēng)險不得超過風(fēng)險防御底線，將金融風(fēng)險最大程度控制在掌控范圍內(nèi)，減少金融風(fēng)險負面影響，最大化降低由經(jīng)濟新常態(tài)引發(fā)的上市銀行金融風(fēng)險損失。從目前國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形式來看，在未來相當(dāng)一段時期內(nèi)上市銀行將持續(xù)重點的、大力的、有針對性的進行金融風(fēng)險防范工作。

2.3在金融風(fēng)險防范過程中要保持操作原則在經(jīng)濟新常態(tài)期間進行上市銀行的金融風(fēng)險評估，容易在金融風(fēng)險防范過程中產(chǎn)生過強的針對性，即治標(biāo)不治本問題突出。因此，在金融風(fēng)險防范過程中要保持操作原則，具體表現(xiàn)為：第一點操作原則標(biāo)本同治原則、針對經(jīng)濟新常態(tài)期間做針對性應(yīng)對原則。第二點操作原則嚴格遵守防范操作管理原則，堅決控制上市銀行金融增長數(shù)量，遵守增量原則。第三點操作原則保持、遵守分類對待、不同重點領(lǐng)域不同應(yīng)對解決原則。第四點操作原則要遵守依次解決、按部化解、有條不紊原則。盡管在經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融風(fēng)險突出，但在進行金融風(fēng)險評估、防范過程中要采取平穩(wěn)、積極的應(yīng)對態(tài)度，堅守金融風(fēng)險底線標(biāo)準(zhǔn)，做好長期應(yīng)對思想準(zhǔn)備，保持趨利避害、以不變應(yīng)萬標(biāo)原則是經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行應(yīng)對金融風(fēng)險的根本操作原則。以上幾點金融風(fēng)險操作原則是應(yīng)對、解決經(jīng)濟新常態(tài)下上市銀行金融風(fēng)險的有利武器，做好以上幾點，能夠非常有效的對金融風(fēng)險進行評估預(yù)測，能夠達到金融風(fēng)險預(yù)判與防范的效果。

2.4防范金融風(fēng)險要完善上市銀行的金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善的上市銀行金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是經(jīng)濟新常態(tài)期間防范、應(yīng)對金融風(fēng)險不可缺少的基礎(chǔ)性因素。上市銀行內(nèi)部金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善不僅有利于金融體系的高效發(fā)展，同時對完善金融體系、加快金融市場建設(shè)、加快信用市場建設(shè)、規(guī)范金融管理制度建設(shè)具有十分重要的意義。充分完善上市銀行的金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠打好金融營運基礎(chǔ)；能夠提高上市銀行金融經(jīng)濟推動、支持國民經(jīng)濟發(fā)展的能力，更重要的是完善的上市銀行金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是經(jīng)濟新常態(tài)下，上市銀行進行金融風(fēng)險防范的有利武器與夯實的力量支撐，能夠提升金融風(fēng)險防范、評估、預(yù)判的能力，是應(yīng)對、解決經(jīng)濟新常態(tài)上市銀行金融風(fēng)險的核心關(guān)鍵。

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作者：馮珊珊 單位：呂梁學(xué)院 經(jīng)濟管理系