金融風險統計范文
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1．金融風險統計監測預警指標體系的設計原則
長期以來，我國金融以國家為后盾，人們對銀行體系有高度信心，盡管四大商業銀行的不良債權達20%以上．仍有相當大的承受力。居民儲蓄存款占各項存款總額的60％以上，居民儲蓄率相當高，由于這兩大因素，使我國的金融風險有很強的隱蔽性，因此必須有一套嚴密高效的統計監測預警系統對金融風險加以防范。金融風險統計監測預警指標體系是指研究金融風險的若干個相互聯系的統計指標組成的指標群。一套高效靈敏的金融風險監測預警指標體系的建立，除從宏觀上監測金融風險，在把握國際經濟總體狀態下，關注國內外經濟交往，國內經濟運行勢頭，以及貨幣貸政策的變動情況。在微觀上應著重抓國有商業銀行風險的監測預警。在建立金融風險統計監測預警指標體系時應遵守以下基本原則：(1)規范性。所設計的指標體系中的各項指標應盡量與國際慣例接軌，符合《巴塞爾協議》要求，便于國際間的比較、交流。(2)綜合性。即要求所設計的監測預警指標能準確地反映復雜金融風險的程度，具有高度的概括性。(3)靈敏度高。即要求所設計的指標能準確的從指標細微變動中能直接反映瞬息萬變的金融風險的發展變化，具有高度的靈敏性。(4)系統性。金融風險統計監測預警指標體系是由若干個指標群組成的。(5)可操作性。所選指標要簡明適用，要有確切的數據來源，在時間上具有連續性，在內容上具有可比性。盡量與中央銀行制定《商業銀行資產負債比例管理》指標要求一致，便于各級人行對金融風險的監測，易于實施與度量。(6)時效性。所選指標，有關部門能及時統計出來，不可與報告期時差太大，以免使決策失去有利時機。
2．金融風險統計監測預警指標體系框架
根據金融風險統計監測預警指標體系設計的目的和原則，將其分為系統性金融風險統計監測預警指標和非系統性金融風險統計監測預警指標兩類。
(1)系統性金融風險統計監測預警指標。系統性金融風險又叫市場風險。是指市場的全局性風險。由于受政治、經濟及社會心理等因素影響造成整個市場的利率波動，匯率變化通貨膨脹，使一個或多個銀行(或金融機構)出乎意料倒閉，導致在整個金融體系中引發“多米諾骨牌”式癱塌的危險。系統性金融風險不能通過投資分散化的策略予以降低或消除，只能通過市場的交易進行轉移。
利率風險：是指由于市場利率變動導致金融機構持有的資產價格變動或者銀行及其他金融機構協定利率跟不上市場利率變化而帶來的風險，如高息攬儲引起的存貸利率倒掛，保值儲蓄存款利率與物價指數倒掛等導致銀行收益下降。統計上可用市場利率、存貨利差、存貸平均利率等指標來度量。
貨幣風險：是指因通貨膨脹、物價上漲引起貨幣貶值而帶來的風險。統計上可用M2／GDP來度量貨幣風險。我國近年M2相對于GDP比例的提高，既可能是金融深化的標志，也可能是金融風險增長的征兆。M2的過快增長既意味著儲蓄存款的過快增長，也意味著銀行不良貸款的急劇增加。
政策風險：是指政府更替或首腦更替帶來的政策變化的風險或國家政策、法規的調整給金融機構在資產負債管理中，由于國家政策變化而造成損失的可能性。它取決于國家經濟發展狀況。統計上可通過經濟增長率和物價變動率來度量。國際上當經濟增長5％，物價上漲3％就開始控制政策風險。
國際收支風險：是一國國際收支狀況的惡化，匯率變動出現的風險。如外匯買賣風險、交易結算風險和存貸風險，它可以引起國內金融危機和某種程度上的經濟危機。統計上可用外匯儲備占短期債務的百分比(國際警戒線為80％)，外債占GDP的百分比，外匯儲備所能支持進口量月份數，經常項目赤字占GDP的百分比，國內儲蓄占GDP的百分比，財政余額占GDP的百分比，直接投資與經常項目赤字占GDP的百分比，本幣的升值或貶值率，貨幣供應量的增減率來度量。
(2)非系統性金融風險統計監測預警指標。非系統性金融風險又叫非市場風險，也稱可分散風險，是指由于某種特殊因京的變化對金融業中的某一個銀行或某一金融機構在金融業務經營過程中造成資金資產損失的可能性的個體性風險。非系統性金融風險可以通過投資分散化的策略予以降低乃至消除。
信用風險：包括國家銀行對社會公眾存在著信用危機，發生存款者擠提存款而存款銀行沒有足夠的資金支付造成信用風險，以及國有企業對銀行存在信用危機，借款人到期無力償還或不愿意償還貸款，造成銀行因貸款本息不能按期收回而遭受損失。有信用存在，就有發生信用風險的可能，我國信用風險的突出表現是不良貸款比例偏高。統計上可用呆帳款率、呆滯貸款率、逾期貸款率來度量信用風險，前兩上為信用風險監測預警的關鍵性指標。
流動性風險：是指銀行因資金結構不合理，超負荷經營，沒有足夠的現金清償債務和保證客戶提取存款而給銀行帶來損失的可能性。我國銀行流動性風險主要體現在：一是資產負債不匹配；二是資本充足串不高；三是資產流動性差，實際變現能力不強。流動性風險的危險性很大，嚴重時甚至置商業銀行于死地。過去人們總是把銀行的命運與政府的命運聯系在一起，認為銀行是國家的，決不會破產倒閉，不會出現流動性風險，這是一種認識誤區。因此，加強對資產流動性風險監管十分必要，統計上可用備付金比例、資產流動性比例、存貸比例、拆人資金比例4個指標來度量，其中備付金比例是關鍵性指標。
資本風險：指銀行資本量過少，不能彌補虧損以保證銀行正常經營的風險。統計上可用資本資產比例、資本充足率、核心資本充足率3個指標來度量資本風險，其中資本總資本比例是關鍵性指標，后兩個是根據《巴塞爾協議》要求而制定的指標。
資財風險：指由于金融機構管理出現漏洞和金融犯罪等主客觀因索致使銀行資產和財產被內部盜用，侵吞、挪用短款，外部暴力搶劫，盜竊現鈔、詐騙等造成損失的一種風險。統計上可用各項資金損失率，自有資金比例來度量。
結算風險：銀行在辦理各種業務結算中，因工作失誤或違反結算紀律和規定，造成銀行資金財產損失并需要承擔責任的一種風險。統計上可用各種資金資產損失和賠償金額，處罰金額來度量。
(二)金融風險的度量
1．綜合度量的辦法
金融風險統計監測預警指標體系中每一個或每一組指標只能反映金融活動某一方面所面臨的風險，要全面反映和監測金融活動的風險水平，就必須對其進行綜合度量。所謂金融風險的綜合度量，就是把金融活動作為一個總體，在考察和計算出金融風險監測指標體系各指標值的基礎上，運用科學的方法，進一步對金融活動總體的風險水平作出全面、綜合的評價。
(1)綜合指數法
金融風險綜合指數是綜合衡量金融風險的一種特殊性對數。它是以各項風險指標實際數值分別除以該項指標的標準值并乘以各自的權數，加總后除以總權數求得，具體計算公式為：
(2)功效系數法
功效系數法是在已設置的風險監測指標體系的基礎上，給其中的每個指標規定兩個數值，一個是滿意值，一個是不允許值，然后計算各指標的功效系數，再根據這些單項功效系數，用加權算術平均得到的平均數，即為金融風險綜合功效系數。計算公式如下：
以上兩種方法是傳統的多指標綜合評價方法，在此應用時應該注意兩點：一是金融風險統計監測指標有正指標和逆指標，對于正指標(即指標數值越大，風險越大，如損失貸款串)可直接代入公式計算其系數和功效系數，對于逆指標(即指標數值越大，風險越小，如資本充足率)，應取其指標值的倒數代入公式進行計算。經過這樣的處理之后，所得出的
綜合指數或功效系數越大，表明風險越大，反之則相反。二是這兩種方法在具體應用之前首先必須確定各指標的權重、各指標的標準值、滿意值和不允許值，而這些數值的確定不可避免地存在較大的主觀性，因此，最后得出的綜合度量結果可能不夠精確和客觀。
(3)數學模型法
這種方法一般需借助電子計算機完成，在此僅作簡單介紹。前面建立了金融風險統計監測預警指示體系，用Xi表示指標i的數值，G表示金融風險，假設G為X的連續函數，則它們之間的關系可表示為：
上式中是二次系數矩陣，是對稱矩陣。是一次項的系數向量，至于A和B的確定，則一般借助風險管理信息系統軟件在電子計算機上完成，在此不詳述。
上面分別用三種方法反映了金融的綜合風險度，但根據世界各國的經驗，金融風險發展到危機階段主要是由各種風險中的某一種風險起著催化劑的作用，而導致破產或危機的爆發，為此，我們還應計算出每一種風險的大小，計為Hj，當Hj達到引起危機的地步時，上述的綜合風險度G(X)就由Hj來表示。因此我們的綜合風險度就應表示為M(X)，即：M(X)；Max[G(X),Hj]，(j＝1，…n,n為風險種類的數量)。
2．綜合度量的應用
對金融風險進行綜合度量是金融風險管理的一部分，其目的是盡早地發現金融風險，從而及時采取有效措施防范和化解風險，其應用主要包括以下兩個方面：
(1)可進行風險大小的縱向和橫向比較。通過對風險的綜合度量，可以使金融系統從總體上把握自己面臨的風險，防止對風險狀況的片面考察；通過對不同時期風險的綜合度量，可以反映金融風險狀況的發展趨勢；通過對同一時期不同金融主體風險的綜合度量，可以反映金融主體風險管理水平的高低，從而找出差距，總結經驗與教訓。
(2)可以用于風險狀況的預警監測。金融風險預警是風險監測中的突變分析，利用它可以便我們防患于未然，這對于我們這樣一個尚處于金融變革階段的國家是非常必要的。
先取定一串數值，G1＜G2＜…＜Gs，將風險劃成S+1區來進行度量和評估，根據得到的綜合風險度M(X)并結合實際，可以用表1來判斷并預報風險情況。