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作者：程鑫王燕單位：北京物資學(xué)院

1.引言

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的不斷加快，企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生很大的變化，面臨來自不同方向的不同性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)。由于各企業(yè)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系越來越緊密，這些風(fēng)險(xiǎn)會沿著各種風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)介質(zhì)在企業(yè)內(nèi)部或企業(yè)之間進(jìn)行傳導(dǎo)，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)在傳導(dǎo)時(shí)產(chǎn)生耦合效應(yīng)，造成風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)的影響作用被放大。所以，弄清楚企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的耦合機(jī)理，找出企業(yè)中發(fā)生概率和耦合程度都較高的風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行重點(diǎn)防范，對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文先從單個(gè)企業(yè)的角度來分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，在此基礎(chǔ)之上再擴(kuò)展應(yīng)用到供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理中去。

2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的耦合性特征

“耦合”是物理學(xué)中的一個(gè)概念，物理學(xué)中把“兩個(gè)或兩個(gè)以上的體系或兩種運(yùn)動形式之間通過各種相互作用而彼此影響以致聯(lián)合起來的現(xiàn)象稱之為耦合。系統(tǒng)動力學(xué)認(rèn)為世界上的萬事萬物不是孤立存在的，而是以系統(tǒng)部分的方式存在；自組織理論認(rèn)為系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的相互作用是事物存在的普遍范式，我們把這種范式稱為耦合。在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)耦合指的是系統(tǒng)在活動過程中某一類個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生程度會依賴于其他風(fēng)險(xiǎn)因子的發(fā)生程度，風(fēng)險(xiǎn)因子間的依賴和影響程度越大，則風(fēng)險(xiǎn)耦合度越大，反之風(fēng)險(xiǎn)耦合度越小。由于供應(yīng)鏈中各節(jié)點(diǎn)企業(yè)或企業(yè)的各節(jié)點(diǎn)存在著功能關(guān)聯(lián)和利益關(guān)聯(lián)的關(guān)系，再加上不同風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)的匹配關(guān)系，各風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)之間相互影響、相互作用，通過風(fēng)險(xiǎn)耦合作用導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)流量的合并、增強(qiáng)、減弱甚至是風(fēng)險(xiǎn)突變。風(fēng)險(xiǎn)耦合的程度主要取決于風(fēng)險(xiǎn)所依附的各功能節(jié)點(diǎn)之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)程度和不同性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)匹配度。另外各風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)之間由于在時(shí)間上的偏差而引起其協(xié)同效果的不同也會對風(fēng)險(xiǎn)的耦合效果造成一定影響。所以我們也可以說，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)過程是風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中各子系統(tǒng)在空間上與時(shí)間上的“配合”。作為風(fēng)險(xiǎn)管理者，首先要做的是掌握各風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)之間的耦合關(guān)系，然后再采取相應(yīng)措施在空間上或時(shí)間上降低這種“配合”程度。

3.基于耦合度的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理模型

通過以上分析，進(jìn)行有效管理企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)關(guān)鍵步驟就是確定各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)之間的耦合關(guān)系，才能采取有效措施來降低各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)之間的耦合度，最終達(dá)到降低總風(fēng)險(xiǎn)的目的。本文采用耦合度來表示風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)之間的耦合關(guān)系。基于耦合度的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的總體思路是：第一步是用實(shí)證分析法分析出企業(yè)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)因子，建立起能夠評價(jià)企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系，同時(shí)要確定各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的主要內(nèi)容及其權(quán)重；第二步要構(gòu)建各指標(biāo)的功效函數(shù)和耦合度函數(shù)；最后一步就是要建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)耦合度評價(jià)模型。功效函數(shù)(POWERFUNCTION)法,也稱功效系數(shù)法,是多目標(biāo)最優(yōu)化方法之一，該方法是用于對不同的目標(biāo)fi(X)分別給出不同的功效函數(shù)Ui（i＝1，2，3m），然后用一個(gè)總的功效函數(shù)D來評價(jià)各個(gè)要評估的對象。（公式略）各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)內(nèi)序參量對整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的有序貢獻(xiàn)度一般采用幾何平均法或線性加權(quán)和法，本文采用線性加權(quán)和法。假設(shè)已經(jīng)通過層次分析法確定出了企業(yè)安全的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，并且各風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的權(quán)重為λij，那么各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素對整個(gè)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的有序貢獻(xiàn)度可以用公式(公式略假設(shè)企業(yè)中風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)的個(gè)數(shù)為m，那么這m個(gè)風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)相互作用的耦合度模型可以用公示（公式略）如果把企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的耦合看成是市場風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)相互耦合的話，那么企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)之間相互作用的耦合度模型可以描述如下（公式略）通過以上分析，我們可以得出每兩種或多種風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)之間的耦合度，那些耦合程度比較高的風(fēng)險(xiǎn)因素組合就成為我們進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)。

4.針對耦合風(fēng)險(xiǎn)的管理對策

我們在了解風(fēng)險(xiǎn)因素的耦合作用之后就可以采取有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和方法。一方面要在空間上降低強(qiáng)耦合風(fēng)險(xiǎn)之間的耦合程度，使耦合后的風(fēng)險(xiǎn)流量減少，從而降低企業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，使企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)損失最小化。比如，可以增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)、采購、銷售等核心部門與財(cái)務(wù)、技術(shù)、人力資源等輔助部門的獨(dú)立運(yùn)作能力和風(fēng)險(xiǎn)處理能力，可以在各子風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的內(nèi)生傳導(dǎo)層面，從優(yōu)化流程的角度去控制和降低各種具體風(fēng)險(xiǎn)，從而降低企業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)。另一方面可以降低風(fēng)險(xiǎn)因子在時(shí)間上的同步性。在某一種風(fēng)險(xiǎn)事件無法避免的情況下，可以努力降低使與之耦合度較高的風(fēng)險(xiǎn)因子的發(fā)生概率。例如當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行遭遇到財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，資金的缺乏無法保證原材料的及時(shí)供應(yīng)，此時(shí)又碰上由于供應(yīng)鏈的變動而導(dǎo)致的采購風(fēng)險(xiǎn)，會造成整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步耦合增大，嚴(yán)重影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)運(yùn)營。企業(yè)可以通過增加原材料庫存、擴(kuò)大供應(yīng)渠道等方法，來降低與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)耦合度較高的其他風(fēng)險(xiǎn)因子的風(fēng)險(xiǎn)程度，從而可以在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)無法避免的情況下，緩解采購風(fēng)險(xiǎn)雪上加霜的壓力，使風(fēng)險(xiǎn)損失最小化。總之，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重點(diǎn)之一就是對企業(yè)現(xiàn)存的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)進(jìn)行相對準(zhǔn)確的評估，而風(fēng)險(xiǎn)的耦合作用對企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)程度影響越來越大，所以要計(jì)算出在耦合作用影響下的風(fēng)險(xiǎn)值就顯得尤為重要。最后才能對每種風(fēng)險(xiǎn)因子采取有針對性的防范措施，除了一些傳統(tǒng)的應(yīng)對措施外，還應(yīng)包括如何降低或避免風(fēng)險(xiǎn)因子之間的耦合作用。