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一、利率市場化對商業(yè)銀行的影響

1．降低了商業(yè)銀行的利潤空間

但目前而言，我國商業(yè)銀行的主要利潤來源于存貸利差。利率市場化讓商業(yè)銀行擁有了自主決定存款利率以及信貸利率的權(quán)利。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，商業(yè)銀行之間的競爭日益加劇，為了搶占市場，商業(yè)銀行大多會將提升存款利率、降低貸款利率作為銀行提升客戶量以及維持客戶合作關(guān)系的重要手段。而商業(yè)銀行存款利率的提升，一定程度上會導(dǎo)致商業(yè)銀行的經(jīng)營成本的提升，而商業(yè)銀行一旦降低存款利率，則會導(dǎo)致更多的儲戶的流失；商業(yè)銀行貸款利率的降低，雖然在一定程度上能為商業(yè)銀行贏得客戶的青睞，但實(shí)則會導(dǎo)致商業(yè)銀行現(xiàn)代業(yè)務(wù)的利差急劇下降。整體而言，利率市場化雖然讓商業(yè)銀行擁有了自主決定利率的權(quán)利，但實(shí)際并未使得商業(yè)銀行的存貸利差值得到提升，反而降低了商業(yè)銀行的利潤空間。

2．加劇了商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險

利率風(fēng)險是源于市場利率的變動頻繁，加上市場本身存在的諸多不確定因素的影響，導(dǎo)致利率水平變得難以預(yù)測，從而形成的風(fēng)險。利率市場化一旦實(shí)行，商業(yè)銀行的存貸利率受到央行規(guī)定的利率的影響逐漸消除。利率最大限度的放開，必然導(dǎo)致利率風(fēng)險成為商業(yè)銀行必須面臨的一種風(fēng)險。

3．加劇了商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險

利率市場化讓利率變得難以預(yù)估，增加了利率的不確定性因素，促使借款人“逆向選擇”，進(jìn)而在一定程度上導(dǎo)致了違約率的上升。商業(yè)銀行在實(shí)際經(jīng)營過程中，更愿意將資金貸給愿意支付高額利息的人，雖然這能提升銀行的短期收益，但愿意支付高額借款利息的人實(shí)際上本身都伴隨著較高的風(fēng)險，因此在一定程度上來說，是提升了銀行的不良資產(chǎn)。加上銀行對借款人的信用狀況以及道德品質(zhì)都難以有一個較為準(zhǔn)確的掌握，加深了商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險程度。也正是由于“逆向選擇”的存在，往往會使得銀行的實(shí)際預(yù)期收益低于實(shí)際貸款利率的出現(xiàn)概率增加。

二、商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化的策略

1．正視風(fēng)險，順應(yīng)利率市場化發(fā)展規(guī)律

正視風(fēng)險，主要應(yīng)注意三點(diǎn)：其一，防止過度的杠桿化，盡量避免因高收益、高波動等因素而形成的風(fēng)險，還要積極的應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控而造成的負(fù)面影響。其二，堅持傳統(tǒng)的銀行管理方式及原則，在發(fā)展過程中，要做到審慎、科學(xué)、不盲從。其三，堅守風(fēng)險管理底線，尤其要提升對系統(tǒng)性、區(qū)域性的風(fēng)險的重視程度。另外在實(shí)際管理過程中，還應(yīng)積極引進(jìn)科學(xué)先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù)，進(jìn)一步提升商業(yè)銀行風(fēng)險防控水平。順應(yīng)利率市場化發(fā)展規(guī)律，商業(yè)銀行首先應(yīng)進(jìn)一步提升利率市場化知識的普及率，讓銀行的員工了解掌握利率市場化相關(guān)知識，如：銀行定價方式、市場利率的形成機(jī)理等，讓員工能有效掌握交易規(guī)則獲利以及規(guī)避風(fēng)險機(jī)制。其次，強(qiáng)化銀行內(nèi)部治理，建立健全公司治理制度，提升公司治理的有效性。再次，商業(yè)銀行要按照利率市場化的要求，積極的創(chuàng)新產(chǎn)品，與此同時，強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程（如：授權(quán)管理、產(chǎn)品服務(wù)計價等），提升流程的增值內(nèi)容，從而實(shí)現(xiàn)銀行的績效水平的提升。

2．積極引進(jìn)先進(jìn)的風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，提升銀行風(fēng)險管理水平

目前，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理辦法以及重視程度都處于初級階段，雖然已經(jīng)掌握了一些相對較為科學(xué)的市場風(fēng)險計量技術(shù)，如壓力測試、敏感性分析、VAR值的計算等，然而隨著利率市場化進(jìn)程不斷加快，商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險、信用風(fēng)險也逐步加劇。因此，必須要積極的引進(jìn)國外先進(jìn)的風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，如：利率敏感性缺口管理、利用利率衍生工具套期保值等。進(jìn)一步加深各個業(yè)務(wù)單位對利率風(fēng)險的認(rèn)識，借助逐步完善的風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，提升商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

3．健全體制機(jī)制，積極應(yīng)對利率市場化

（1）建立起一套科學(xué)合理的利率市場化定價傳導(dǎo)機(jī)制。需要從三個方面著手，首先，完善資金定價體系，科學(xué)合理的資金定價體系，在一定程度上能確保貸款定價的合理性，從而提升銀行在同業(yè)競爭中的優(yōu)勢。其次，將利率風(fēng)險作為資產(chǎn)管理的中心，一方面確立利率風(fēng)險管理的核心地位，另一方面可以起到優(yōu)化資產(chǎn)、負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)銀行利潤增長的目的。此外，還需要建立一套科學(xué)合理的利率傳導(dǎo)機(jī)制，該機(jī)制應(yīng)是由銀行內(nèi)部自上而下的，比如可以通過全額資金即時內(nèi)部計價管理體系，促進(jìn)市場、與商業(yè)銀行自上而下的利率傳導(dǎo)機(jī)制的形成，從而實(shí)現(xiàn)銀行合理科學(xué)的定價。

（2）建立健全利率市場化風(fēng)險管理體系。首先，需要擁有一套相對高效的風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)體系，確立董事會、首席風(fēng)險官以及風(fēng)險管理委員會的權(quán)責(zé)，確保風(fēng)險管理政策能高效率的實(shí)施。另需設(shè)立利率風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)，明確各職能部門的權(quán)責(zé)，強(qiáng)化各職能部門的協(xié)調(diào)配合。其次，優(yōu)化利率風(fēng)險管理流程，包括對風(fēng)險的識別、測量、處理以及評價等流程的優(yōu)化。此外，需要引進(jìn)更先進(jìn)更科學(xué)的管理辦法和技術(shù)，優(yōu)化銀行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)以及利率風(fēng)險計量系統(tǒng)，為利率風(fēng)險管理提供技術(shù)支持。

參考文獻(xiàn)：

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作者：劉尚 單位：湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院