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摘要：我國的利率市場化改革已有19年的歷史。在此過程中，銀行業面臨著巨大的挑戰，利率市場化后競爭加劇，尤其是2015年互聯網金融的大潮洶涌而來，長期以來靠吃利差占主要收入的銀行核心被觸動，對銀行的利潤收入造成重大影響。本文通過FE模型、RE模型、Hausman檢驗，體現了銀行的收益與利率的改革成反比；銀行的總資產規模與利息凈收入和非利息凈收入的比值呈現出顯著地負相關的關系。

關鍵詞：利率;利潤;利息;商業銀行

一、現狀分析

在我國金融行業未來發展中，利率市場化是關鍵。利率市場化要求市場供需控制經營融資的利率高低，而不是政府控制，其市場化包括利率控制、利率傳導、利率構成以及利率決定。金融公司對利率進行主觀調控，創建一個立足于央行基準利率，由市場利率作為紐帶，金融公司利率受市場供需控制的利率創建體系和市場利率機制。利率市場化是既復雜又敏感的話題，我國的利率市場化改革始于1996年，至今已有19年的歷史。目前，對利率進行市場化改革如今進入了重要環節，隨著存款保險規定的頒布，存款利率已經全面開放。我國金融市場化的重要環節就是利率市場化，這個環節面臨著嚴峻的挑戰和風險。雖有存款保險條例的保護，但在國家不再兜底的情形下，銀行業面臨著巨大的挑戰，利率市場化后競爭加劇，尤其是2015年互聯網金融的大潮洶涌而來，勢不可擋，隨著利率市場化的一步步的前行，長期以來靠吃利差占主要收入的銀行核心被觸動，此舉對銀行的利潤收入造成重大影響。目前世界上完成利率市場化改革的國家主要有美國和日本，而對比美國、日本的利率市場化改革不難發現，在此過程中，銀行受到沖擊，倒閉并不是新鮮事，因此對于銀行業來說，應該及時認清利率市場化改革所可能帶來的各種沖擊，做好應對措施，保證持續穩定發展。

企業以“利”為本，銀行當然不能例外。因此，對銀行來說最重要的就是利潤收入。銀行凈利潤為收入與支出之差，商業銀行的收入有凈利息收入與非利息收入之分，利息收入主要是指貸款、債券投資和同業拆出之類的普通收入，至于非利息收入通常說的是中間業務收入，但是目前傭金和手續費收入是我國商業銀行中間業務的關鍵組成部分。同業拆入和存款是利息支出的關鍵來源，在存款利息中，支出的比例較大，另外如果銀行活期存款比例較大，那么它的存款成本一般較低。我國以前的商業銀行受到嚴格的利率管控，導致利潤的收入來源分布不平衡，主要表現為“過度依賴大客戶，沒有充分發展中小型客戶”、“過度依賴對公業務，沒有充分重視零售業務”、“非利息收入比例較小，主要為高息差的利息收入”等。傳統的盈利方式過于粗放，不具有長久性，在對利率加速推動市場化改革的同時，其缺點也逐漸顯現。在當前形勢下，依賴利差進行盈利的方法已經受到了影響，要想長遠發展，必須對其盈利方式、收入構成以及業務結構進行改變，這也是金融向市場化方向發展的趨勢。

二、實證研究

我國央行從2013年7月20日開始，將全面取消對金融單位的利率掌控，取消其貸款利率下限為0.7倍的規定，這就使銀行的優惠政策政策瞬間消失，銀行無法利用貸款利率的優惠吸引客戶來貸款，與此同時，存款利率允許進行上浮范圍擴大，這就導致了銀行的存貸息差的收窄，也就是利息收入部分的降低，會導致利潤的減少。因為我國還沒有完成利率市場化，所以準確全面的研究其對銀行利潤的影響是不需要的。不過我國對利率進行的是漸進式的市場化改革，在改革過程中會經常協調對利率的掌控，我們要對比協調前后的利潤情況，以此來表示對利率進行市場化改革的結果。所以，我們提出假設一。假設一：“銀行的利潤收入情況”與“對利率進行市場化改革的進度”呈負相關。

為了準確的衡量利率市場化改革對利潤收入能力以及利潤收入來源的影響，研究利潤收入時，我們通常將利息凈收入和非利息凈收入作比，該方法在現有的參考文獻中已經被證明了這種方法是可行的。該假設的深層含義就是，存貸款利差水平與銀行的利潤收入正相關，也就是存貸差越大，那么銀行利潤收入也就越大，反之則越小。在利率市場化改革的影響下，我國的銀行主要在利率水平上分為三個梯隊，國有銀行、股份制銀行以及城商行，國有銀行天生具有政策扶持以及定價優勢，所以在利率上浮中并不如股份制銀行和城商行積極。由于現今互聯網以及手機支付的普及，在幾乎無皮鞋成本，同時各家銀行的服務幾乎無差別的情況下，顧客肯定首先考慮存款利率高但規模小的股份制銀行或者城商行。所以，我們提出第二個假設。假設二：在利率市場化改革的影響下，規模較大的銀行受到的沖擊也就越大。

三、被解釋變量

我們在上文中已經解釋，利率市場化改革對銀行利潤收入能力的影響用“利息凈收入與非利息凈收入作比”來表示。

四、解釋變量

對利率進行市場化改革，其結果是銀行的利率首先受到了影響，導致利差的變動從而影響銀行利潤收入，所以，我們主要選擇一年期存貸款利差水平作為解釋變量，另外，銀行的規模我們主要以銀行的資產總量來衡量。除此之外，考慮其他原因對商業銀行的收入造成的影響，如果把它們都劃分為擾動項，則會增加擾動項的方差，降低模型估計的吻合程度。因此，要想獲得準確的線性無偏估計量，需要在模型的控制變量中增加其他影響因素，使得我們能更加準確的了解商業銀行利率受到利率市場化改革的影響情況。我們以貨幣供應量(M2)增長率來代表宏觀經濟環境的影響，同時本文還考慮了資本充足率的影響。樣本數據及模型：由于2007年至2013年我國的利率變動次數極不規律，有時兩年調整一次，有時一年調整數次，為了方便統計以及為了與銀行的年報數據相匹配，我們同意選用每一年年底即12月31日的利率差作為衡量存貸差的依據。考慮到數據的公開以及公正準確，銀行的統計數據選擇了上市的16家商業銀行，存貸差和銀行的數據分別來源于中國人民銀行官網以及wind數據庫。五、結束語由于時間倉促以及學術水平有限，本文對所選數據的代表性以及科學性并未進行深層次的論證，其中難免會有錯漏或疏忽之處；本文僅僅進行了FE模型、RE模型、Hausman檢驗，并沒有進行其他方面例如對利息凈收入和非利息凈收入分別影響到何種程度的分析。為此，本小組今后將會對此課題進行持續關注，以期能得出更為科學性的結果。

參考文獻

[1]周琳琳.利率市場化下我國商業銀行盈利模式轉變研究

[2]王玨帥.我國利率市場化進程中商業銀行盈利狀況經驗分析[J].財經問題研究,2012.08,第8期:73-77

[3]隋聰,邢天才.基于非完全利率市場化的中國銀行業貸款定價研究[J].國家金融研究，2013.12:2-93

作者：陳漪 單位：西安醫學院第一附屬醫院