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摘要:利率市場化帶來的利率頻繁波動使得地方商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重要。本文從地方性商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題著手，分析了利率市場化下地方性銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)存在的問題，并提出了若干解決對策。

關(guān)鍵詞:利率市場化；商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理

黨的十八屆三中全會提出了“加快推進(jìn)利率市場化”的舉措，進(jìn)一步深化利率市場化的變革將是未來中國金融市場體系完善的一項(xiàng)重要內(nèi)容。提高地方性商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)的管理能力，健全利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系是我國地方性商業(yè)銀行亟待解決的重要問題。

一、利率市場化下地方商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響分析

商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)是指銀行受整個市場利率水平的不規(guī)則波動而可能引起的損失。伴隨著我國利率市場化改革的逐步推進(jìn)，市場也逐步對利率放松了管制，地方商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)將會進(jìn)一步加大。首先，利率水平如果由管理當(dāng)局決定，那么市場利率就不會出現(xiàn)太大的波動并且管理當(dāng)局決定的利率也比較容易預(yù)測，這種情況下利率風(fēng)險(xiǎn)不會成為商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)，對該風(fēng)險(xiǎn)的管理也只是銀行經(jīng)營管理中的附屬職能。然而隨著管理當(dāng)局對利率管制的不斷松綁，利率水平逐步由市場的變化所決定，在市場機(jī)制的作用下，利率的波動逐漸變大并且波動頻率也在增高，其波動的趨勢也很難掌控。因此，銀行應(yīng)當(dāng)合理制定出相關(guān)措施以更先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和管理技術(shù)去應(yīng)對此風(fēng)險(xiǎn)。其次，利率市場化改革的核心目標(biāo)是商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)能夠在競爭激勵的環(huán)境中擁有一定的自主定價(jià)權(quán)，完善定價(jià)機(jī)制，健全市場的供求關(guān)系。我國央行通過運(yùn)用各種政策性工具來調(diào)控和引導(dǎo)市場利率，使得市場能夠在金融資源的配置中發(fā)揮其主導(dǎo)作用。地方性商業(yè)銀行目前利潤的主要來源在于傳統(tǒng)的存貸款利差收入，其他創(chuàng)新產(chǎn)品收入較為薄弱。隨著利率市場化改革的逐步實(shí)施，存貸款利差的空間將會不斷縮減，地方性商業(yè)銀行的經(jīng)營壓力不斷增大，進(jìn)而迫使商業(yè)銀行不斷的開拓新的業(yè)務(wù)，以此來規(guī)避和減少相應(yīng)的利率風(fēng)險(xiǎn)。

二、地方性商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題

(一)市場利率的波動加劇了銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)

自2007年以來，存貸款基準(zhǔn)利率頻繁的出現(xiàn)不對稱性的調(diào)整，對以存貸款為主營業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行產(chǎn)生了巨大的沖擊。人民銀行根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化，通過調(diào)整基準(zhǔn)利率來實(shí)現(xiàn)貨幣政策的目標(biāo)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)過熱時(shí)，人行會調(diào)高存貸款基準(zhǔn)利率，來穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速較慢時(shí)，人行則通過調(diào)低存貸款基準(zhǔn)利率，來刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展。隨著利率市場化的推進(jìn)提速，人民銀行通過調(diào)整利率來調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)增速越來越頻繁，由此加大了商業(yè)銀行所面臨的利率波動風(fēng)險(xiǎn)。

(二)市場利率的波動加劇了銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)

利率市場化之后地方商業(yè)銀行的盈利能力收到了挑戰(zhàn)，由于利率的變化，地方商業(yè)銀行吸收存款發(fā)放貸款的傳統(tǒng)盈利模式發(fā)生了變化，市場資金在金融市場之間頻繁地流動，造成地方中小銀行普遍存在著資金流動性的壓力，客觀上存在著流動性風(fēng)險(xiǎn)。其次，利率市場化容易帶來信用風(fēng)險(xiǎn)。在利率市場化的情況下，資本逐利的本性體現(xiàn)的越來越明顯，原先地方商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)極小的大客戶甚至中小客戶，面對著利率的波動，他們的定價(jià)、溢價(jià)能力變得異常強(qiáng)大，而銀行為吸引客戶，搶奪存款，等傾向于將資產(chǎn)投向那些能夠帶來更高收益的領(lǐng)域，往往容易帶來風(fēng)險(xiǎn)偏好的上升，容易造成信用風(fēng)險(xiǎn)的增加。

(三)存貸款利差逐漸縮小，銀行盈利能力受到?jīng)_擊

利率市場化后地方性商業(yè)銀行也在逐步轉(zhuǎn)型大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)以爭取更多的回報(bào)，但存貸款業(yè)務(wù)仍然是地方商業(yè)銀行最主要的收入來源。我國的利率市場化改革后，各家商業(yè)銀行的存貸款利率水平有了較大幅度的變化，地方性商業(yè)銀行獲得了存貸利率的決定權(quán)，各銀行間的競爭不僅僅只是體現(xiàn)在貸款的數(shù)量的增長上，更是體現(xiàn)在存貸款的價(jià)格變化上，但是由于各商業(yè)銀行間競爭加劇等原因，貸款利率上升的幅度要遠(yuǎn)小于存款利率上升幅度，這必將會導(dǎo)致商業(yè)銀行的存貸款利差縮小，盈利空間降低。長此以往，容易導(dǎo)致許多中小型銀行因?yàn)榻?jīng)營管理不善等原因面臨倒閉或者被兼并的命運(yùn)。

(四)商業(yè)銀行之間利率的定價(jià)競爭呈現(xiàn)日趨激烈的現(xiàn)象

在我國利率市場化改革之前，各商業(yè)銀行之間的利差是固定的，存貸款利率相同，因此銀行間的同業(yè)競爭壓力比較小，各銀行間主要的競爭集中在物理網(wǎng)、和科技力量和營銷機(jī)制等方面。利率市場化改革后，各商業(yè)銀行之間的差異化增加，從而必將展開激烈的利率定價(jià)競爭。地方性商業(yè)銀行的競爭手段從原先的全面優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橛脙r(jià)格差、利率差等來吸引客戶，通過差異化利率杠桿來爭奪優(yōu)質(zhì)的客戶。由于國內(nèi)金融市場體系還不夠成熟，地方性商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型升級并沒有形成足夠有效的產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制，不能準(zhǔn)確的依據(jù)市場的資金變化行情和客戶的風(fēng)險(xiǎn)水平來界定存貸款利率的水平，短期內(nèi)地方性商業(yè)銀行很可能出現(xiàn)盲目的價(jià)格競爭現(xiàn)象。

(五)地方性商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力受到挑戰(zhàn)

利率市場化改革之后，由于我國地方性商業(yè)銀行尚未建立起完善的利率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，應(yīng)對利率的變化在受到市場資金供求的波動影響下，造成利率的波動幅度和頻率不斷增大，杠桿效應(yīng)的影響又使得商業(yè)銀行的存貸款等業(yè)務(wù)的敏感性增強(qiáng)，導(dǎo)致銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的能力下降，從而加大了商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)。其次銀行中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制，銀行破產(chǎn)和兼并機(jī)制也尚未建立健全，這些都增加了地方商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的難度。

三、我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的對策

(一)深化我國利率市場改革

利率市場化并不僅僅是利率的變動，其更深的層次在于帶動我國商業(yè)銀行整體改革，內(nèi)容涉及商業(yè)銀行的制度、政策、內(nèi)控管理等多個維度。唯有當(dāng)經(jīng)濟(jì)活動達(dá)到一定的發(fā)展程度時(shí)，整個利率市場才能夠健康穩(wěn)定的發(fā)展，改革才能算是真正意義上的成功。因此，對于處于利率市場化關(guān)鍵時(shí)期的我國來說，更需要不斷推進(jìn)相關(guān)的利率市場改革，特別是與利率相關(guān)的監(jiān)管法律、制度、政策。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)利率的有效傳導(dǎo)，必須繼續(xù)深化商業(yè)銀行改革，完善管理制度，促使其成為市場的競爭主體，將配套措施的改革與市場化改革相匹配，增強(qiáng)其經(jīng)營主動性，并且互相協(xié)調(diào)、互相促進(jìn)，使資金需求對利率變化更為敏感而富有彈性。

(二)推動金融市場產(chǎn)品創(chuàng)新和管理

金融衍生品是我國商業(yè)銀行業(yè)近階段主營業(yè)務(wù)之一，也是屬于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，特別是在當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)+的時(shí)代中，商業(yè)銀行與互聯(lián)網(wǎng)公司合作的金融產(chǎn)品層出不窮，雖然此類金融產(chǎn)品所帶來的回報(bào)率較高，但因其準(zhǔn)入門檻較低，我國監(jiān)管措施己嚴(yán)重滯后于金融產(chǎn)品創(chuàng)新速度，導(dǎo)致監(jiān)管乏力、風(fēng)險(xiǎn)難測。在利率管制的情況下，金融工具的價(jià)格優(yōu)勢不明顯，風(fēng)險(xiǎn)程度相似，排列組合的空間利用率不大，將金融風(fēng)險(xiǎn)捆綁在了市場主體上，雖然在利率市場化后，各類供求關(guān)系由市場所決定，但并不意味著金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管沒有必要了。利率市場化背景下，信息的不對稱現(xiàn)象會造成許多的問題存在，因此銀行在推動金融衍生市場進(jìn)行創(chuàng)新的同時(shí)，各部門監(jiān)管機(jī)構(gòu)也要重視整體層面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，如金融市場中的“逆向選擇”和“道德風(fēng)險(xiǎn)問題”，應(yīng)當(dāng)對金融衍生產(chǎn)品加強(qiáng)信息的公開的監(jiān)管，對其存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)的提出警示。

(三)完善利率市場化改革工作

針對商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型，當(dāng)前中國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在進(jìn)一步推進(jìn)市場化改革的過程中，應(yīng)當(dāng)以商業(yè)銀行提供的新的利潤增長點(diǎn)為目標(biāo)，構(gòu)建一套比較全面的金融安全體系，以此來防范過程中可能存在的道德風(fēng)險(xiǎn)，為商業(yè)銀行在改革進(jìn)程中的平穩(wěn)有序過渡發(fā)揮指導(dǎo)和引領(lǐng)作用。為達(dá)到這一目標(biāo)，金融監(jiān)管部門應(yīng)根據(jù)利率市場化改革的不同階段和實(shí)際情況，調(diào)整完善相關(guān)的工作目標(biāo)和工作路徑，加強(qiáng)部門間的溝通和協(xié)調(diào)，確保金融監(jiān)管部門積極參與其中，從而更有針對性地掌握改革措施在實(shí)施中產(chǎn)生的問題和效果，并能快速全面地提出下一步改革和監(jiān)管對策。

(四)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，培育特色業(yè)務(wù)

各商業(yè)銀行應(yīng)把握外部市場變化，針對利率市場波動，調(diào)整自身發(fā)展戰(zhàn)略，形成各商業(yè)銀行經(jīng)營特色，同時(shí)兼顧區(qū)域差異，凸顯局部亮點(diǎn)，通過進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高信貸資源產(chǎn)出效率；通過調(diào)整客戶模式，改善其收入布局，提高中小企業(yè)的客戶占比，從而降低對利差收入的依賴，進(jìn)一步深化銀行業(yè)各網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，著力提升其綜合產(chǎn)能；提高服務(wù)收入的占比；進(jìn)一步完善服務(wù)渠道，借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)拓展服務(wù)覆蓋面等方式加快推進(jìn)發(fā)展轉(zhuǎn)型。

利率市場化是我國金融市場走向成熟的必經(jīng)之路。在利率市場化的大背景下，地方性商業(yè)銀行要在更加高效、公平的市場環(huán)境中不斷加強(qiáng)創(chuàng)新，推動自身轉(zhuǎn)型，同時(shí)也要積極應(yīng)對不斷擴(kuò)大的利率風(fēng)險(xiǎn)，從而有利于地方商業(yè)銀行有針對性地采取措施來降低利率風(fēng)險(xiǎn)，為商業(yè)銀行的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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[2]鞏屹.淺談我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)受利率市場化的影響[J].財(cái)經(jīng)界，2014(14)

作者：李獻(xiàn)英 單位：新疆昆侖銀行克拉瑪依分行