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近年來,美國次貸危機引發(fā)了全球性的金融危機。我國的一些金融機構也出現(xiàn)了問題。因此,我國商業(yè)銀行要吸取教訓,切實加強對風險的管理。

1、金融危機下我國商業(yè)銀行面臨的風險

(1)房地產(chǎn)信貸風險。近年來,以房地產(chǎn)業(yè)為代表的基礎設施投資快速增長,銀行的貸款資金也集中到這些行業(yè)上來。我國的房地產(chǎn)企業(yè)自有資金很少,大部分都是靠外部融資滿足項目資金的需要。房價上漲吸引了更多的開發(fā)商進入,加大了對信貸資金的依賴,給商業(yè)銀行帶來了很大風險。我國商業(yè)銀行既為房地產(chǎn)開發(fā)商建房提供貸款,又為購房者提供個人住房按揭貸款,承擔著來自開發(fā)商與個人住房抵押貸款借款人的雙重風險。由于我國的房地產(chǎn)泡沫在部分大城市很嚴重,而房價不可能只漲不跌,一旦房地產(chǎn)泡沫破裂,將導致銀行大量壞賬產(chǎn)生,嚴重危害我國的金融穩(wěn)定。

(2)粗放式信貸管理風險。我國商業(yè)銀行現(xiàn)行信貸客戶評級辦法在總體結構、等級結構、評級程序、信息收集等方面都比較粗,所用的信用等級劃分也較粗,例如,一些商業(yè)銀行將客戶信用分為四級,即AAA、AA、A、BBB,而巴塞爾協(xié)議要求至少為八級,在每一級別存在略升和略降的情況,如出現(xiàn)AA+、AA-。這種粗放式的信貸管理方式,在宏觀經(jīng)濟環(huán)境好的情況時并未顯露,但在目前金融危機環(huán)境下,很可能使商業(yè)銀行踏上未知的“地雷”,使信貸資產(chǎn)遭受損失。

(3)企業(yè)信用風險。次貸危機對我國銀行業(yè)造成的直接損失雖小,間接影響卻不容低估。其中之一就是不良貸款率的上升。在出口企業(yè)風險方面．我國的出口需求下降,紡織、鋼鐵等出口導向型企業(yè)以及周期性行業(yè)企業(yè)的盈利大幅下滑。出口企業(yè)關閉現(xiàn)象增多,私營企業(yè)出口受到較大沖擊,尤其對中小、民營、勞動密集型出口企業(yè)影響較大。隨著國際經(jīng)濟環(huán)境的惡化,我國經(jīng)濟增長速度的放緩,企業(yè)經(jīng)營面臨越來越復雜的經(jīng)營環(huán)境,多種因素交織在一起,對企業(yè)的經(jīng)營狀況和盈利水平產(chǎn)生明顯的不利影響。在后金融危機時代,銀行的信用風險將會增大。

(4)內(nèi)部信貸控制風險。商業(yè)銀行內(nèi)控薄弱是普遍存在的問題。近年來發(fā)生的多起騙貸案件及信貸的操作制度不健全、執(zhí)行不到位等問題,充分暴露了國內(nèi)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的缺陷。如缺乏系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度和主動的風險識別與評估機制,內(nèi)部控制措施零散等。信貸風險的內(nèi)部控制還沒有形成體系化、標準化。這就要求信貸風險管控水平在經(jīng)濟的下行通道中進一步提高。

(5)利率、匯率變化帶來的市場風險。盡管我國經(jīng)濟目前因人民幣升值而承受著巨大的調(diào)整壓力,但一旦人民幣匯率急劇貶值,我們同樣要蒙受嚴重沖擊,特別是為了降低利息支出和取得額外匯兌收益而借人大量外幣債務的企業(yè)。屆時將陷入類似1997年金融危機后韓國財團的境地,我們對這些風險必須予以足夠的關注。固定收益類產(chǎn)品對利率變動的敏感性較高。在利率變化比較大的情況下,市值變化也可能比較劇烈。

2、金融危機下銀行加強風險管理的措施

(1)嚴密監(jiān)控房地產(chǎn)市場風險。房地產(chǎn)業(yè)作為我國繁榮的支柱產(chǎn)業(yè)之一,直接或問接地關系到上下游幾十個行業(yè),客觀上決定了房地產(chǎn)業(yè)在傳導危機中,能夠使危機迅速地擴散蔓延到宏觀經(jīng)濟的各個領域。因此我國中央銀行及商業(yè)銀行應密切跟蹤監(jiān)測房地產(chǎn)市場發(fā)展和風險變化,對風險向上下游行業(yè)傳遞的情況加以關注,防患于未然。結合國家產(chǎn)業(yè)政策變化和各行業(yè)之間的關聯(lián)影響,及時動態(tài)調(diào)整行業(yè)和客戶授信政策。嚴格授信標準,對受房地產(chǎn)市場風險影響較大的上下游行業(yè),實行貸款總量控制:對行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、實力弱的企業(yè)的信貸予以約束。加強對已發(fā)放的相關行業(yè)貸款的風險監(jiān)控,加大客戶實地查訪頻率,密切關注企業(yè)經(jīng)營情況,及時發(fā)現(xiàn)和預警潛在風險。

(2)改進和完善內(nèi)部評級體系。隨著商業(yè)銀行業(yè)務不斷豐富和發(fā)展,信用風險的范圍和特點也在發(fā)生變化,對內(nèi)部評級體系必須不斷加以改進和完善。為此,商業(yè)銀行應健全專業(yè)機構和隊伍,負責內(nèi)部評級體系的運行、維護、升級和創(chuàng)新。建立起適合國情的內(nèi)部評級體系,并在實踐中不斷修正和完善。正確把握貸款投向,切實加大貸款封閉管理執(zhí)行力度。以重點產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)客戶為營銷對象,實行差別化的產(chǎn)品準入、客戶準人和區(qū)域準入策略,促進信貸結構的優(yōu)化,強化風險控制力,進一步改善貸款質(zhì)量。重點支持資金實力較強、信用記錄良好的客戶,利用宏觀調(diào)控的契機,積極做好房地產(chǎn)客戶的結構調(diào)整。同時要強化大局觀念,提高風險防范意識,建立與風險承受能力和管控能力相匹配的授信管理體制,防范房地產(chǎn)企業(yè)向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)嫁風險,確保房地產(chǎn)金融業(yè)務穩(wěn)定健康發(fā)展。

(3)加強對貸款企業(yè)資信的審查。在金融危機背景下,商業(yè)銀行應充分重視企業(yè)基本經(jīng)營管理能力和財務穩(wěn)健性。第一,建立信貸風險預警體系及企業(yè)信用風險等級評價模型。貸款風險預警體系可對企業(yè)因財務變動、經(jīng)營狀況變動、重要管理人員變動等所導致的問題貸款的出現(xiàn)發(fā)出及時的報警信號,使信貸人員及時采取對策避免損失。企業(yè)信用風險等級評價就企業(yè)的管理狀況、財務狀況、信用狀況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況等諸多項目進行打分,然后加權平均得出總分值,確定其風險級別,進而確定貸款方式和貸款定價。第二,加強對貸款企業(yè)經(jīng)營狀況及發(fā)展前景的分析和監(jiān)測,建立貸款企業(yè)資料數(shù)據(jù)庫,加強企業(yè)違約、破產(chǎn)的預測、預報工作,使商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)避免或降低損失。第三,運用資產(chǎn)組合管理法,綜合考慮經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)前景、企業(yè)發(fā)展等多方因素,降低和分散信貸風險。

(4)建立信貸風險內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制是操作風險管理的重要工具,絕大多數(shù)操作風險事件都是與內(nèi)控漏洞或者與不符合內(nèi)控程序有關。內(nèi)部控制體系建設是系統(tǒng)工程,需要強化各部門職責,使其互相配合,提高內(nèi)控體系的效率。我國商業(yè)銀行應從以下幾個方面加強內(nèi)控機制建設:完善科學、有效、系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度,操作風險管理者可以制訂針對性、操作性強的制度來進行防范。要改變過去內(nèi)控制度重復與缺失并存局面,整合全行各業(yè)務部門的制度,形成全行科學、系統(tǒng)的內(nèi)控制度;要建立相應的監(jiān)督制約機制和科學的員工激勵獎懲制度,確保內(nèi)控制度的嚴格執(zhí)行;加強對基層營業(yè)網(wǎng)點的有效監(jiān)督,尤其要加強對基層分支機構負責人和重要崗位人員的監(jiān)督,從源頭上防范和控制操作風險損失事件的發(fā)生。

(5)未雨綢繆做好市場風險的防范。對于市場風險,要加強對國際經(jīng)濟形勢的研究,加強對各主要國家利率走勢的判斷,降低利率風險:認真做好交易對手選擇、風險披露、資產(chǎn)保管、糾紛處置等工作,事先準備好相關預案。重點做好匯率風險的防范,盡量分散幣種結構。選擇強勢貨幣的投資標的,并充分利用期權、掉期和遠期等衍生金融工具,來降低匯率風險。

總之,商業(yè)銀行是我國金融業(yè)的核心,關系著國家的經(jīng)濟穩(wěn)定。在金融危機條件下,商業(yè)銀行的風險趨于全球化、多樣化、復雜化,因此必須強化風險意識,健全風險管理制度,采取多種措施在資金的安全性、流動性、效益性之間找到平衡點,才能保障商業(yè)銀行的持續(xù)健康發(fā)展。