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摘要：分析了郵儲銀行信用風險管理存在的問題，從創(chuàng)新信用風險管理理念、優(yōu)化信用風險管理體系、完善信用風險管理機制和創(chuàng)新信用風險管理技術(shù)四方面探討了郵儲銀行信用風險管理創(chuàng)新策略。

關(guān)鍵詞：信用風險；管理；創(chuàng)新；理念；體系

信用風險是金融領(lǐng)域的核心風險，銀行作為最重要的金融中介機構(gòu)之一，信用風險管理是其永恒的課題。新形勢下商業(yè)銀行信用風險呈現(xiàn)隱蔽性、滯后性、多發(fā)性等特點，更加前瞻、有效地開展信用風險管和提升風險防控能力，是中國郵政儲蓄銀行（以下簡稱“郵儲銀行”）亟待認真思考、著力解決的問題。

1郵儲銀行信用風險管理存在的問題

1.1信用風險管理理念陳舊，前瞻性不足

當前，郵儲銀行信用風險管理的理念比較陳舊，以不良貸款率這一靜態(tài)指標作為衡量風險水平高低的依據(jù)，重表面結(jié)果，而輕過程管理；激勵考核以經(jīng)營發(fā)展指標為主，重短期利益，而忽視潛在風險隱患；對信用風險管理的認識停留在部門或崗位職責的層面，對信貸市場分析和行業(yè)研判不足，對客戶準入時的風險甄別能力不強,信用風險管理以準入時授信決策和發(fā)生風險后的處置為主，前瞻性、預測性不足，全流程管理的理念尚未形成。

1.2信用風險管理體系有待健全完善

尚未形成全行統(tǒng)一的風險偏好，部分業(yè)務集營銷、風控、審批、貸后、運營等職責于一身，承擔授信審批、風險模型及審批策略開發(fā)等核心風控職責；分支機構(gòu)信用風險管理基礎弱化。內(nèi)部控制、有效制衡、垂直獨立的信用風險管理體系有待完善

1.3信用風險管理機制有效性不強

當前郵儲銀行信用風險管理主要是通過貸前、貸中、貸后環(huán)節(jié)的分離制衡開展，前中后臺各管一段，對信用風險的識別和管理相對割裂，全流程管理的機制尚未形成，管理措施提法多，落實少，沒有形成合力，基層執(zhí)行難，風險管理有效性不強。

1.4信用風險管理技術(shù)創(chuàng)新不足

在內(nèi)外部約束條件下，投入的各類資源和精力優(yōu)先用于業(yè)務發(fā)展，風控資源配置相對于管理資產(chǎn)規(guī)模嚴重不足，缺乏專職的信用風險管理人員，缺乏專業(yè)隊伍培養(yǎng)的持續(xù)性、穩(wěn)定性；在提升信用風險管理技術(shù)手段方面的投入不足，系統(tǒng)少、工具缺，管理以“人控”為主，“機控”能力不強，不能適應郵儲銀行業(yè)務發(fā)展需要。

2郵儲銀行信用風險管理創(chuàng)新策略

2.1創(chuàng)新信用風險管理理念

2.1.1樹立均衡性理念信貸資產(chǎn)的配置要嚴格遵循風險動態(tài)均衡的理念，信用風險基本貫穿于銀行的所有資產(chǎn)業(yè)務，郵儲銀行在資產(chǎn)業(yè)務的經(jīng)營中既不能厭惡風險，也不能追逐風險。要樹立風險動態(tài)均衡的理念，對各類資產(chǎn)業(yè)務的規(guī)模和風險暴露都要進行動態(tài)的識別和計量，判斷風險的大小，研究如何分散風險，為業(yè)務提供相應保障的同時，科學追求風險與收益的均衡。

2.1.2樹立一致性理念前中后臺對風險的認識要有一致性標準，而不是從具體崗位、具體條線、具體業(yè)務去看待風險；要確立并傳導全行統(tǒng)一的風險偏好，各業(yè)務條線都要服從并執(zhí)行全行統(tǒng)一的風險偏好，按照授信制度的要求對業(yè)務進行信用風險的評估和評判，防止由于前中后臺各環(huán)節(jié)對風險認識的不一致，形成內(nèi)部制約和矛盾。2.1.3強化全流程理念要把信用風險的識別、計量、決策、處置貫穿于整個業(yè)務流程中，要讓風險意識根植于全行每位員工心中，風險控制和制衡貫穿于全部業(yè)務的每個流程。

2.1.4強化獨立性理念對信用風險的控制管理，要建立獨立于業(yè)務部門、獨立于經(jīng)營層的垂直管理體系，逐步在總分行層面設立首席風險官，形成垂直、獨立的全行信用風險管理體系。

2.2優(yōu)化信用風險管理體系

2.2.1完善信用風險管理體系一是進一步厘清職責邊界。根據(jù)流程銀行經(jīng)營管理理念和國內(nèi)外先進銀行的經(jīng)營管理經(jīng)驗，明確前中后臺各部門職能，前臺部門職責核心在于營銷獲客和客戶服務，中臺部門職責核心在于風險控制和監(jiān)督制衡，后臺部門責任核心在于支撐保障和再監(jiān)督，三道防線守土有責、各司其職，方能形成系統(tǒng)合力，共同實現(xiàn)信貸業(yè)務健康、持續(xù)發(fā)展的目標。授信管理部要統(tǒng)一規(guī)范業(yè)務流程，避免部門間割裂管理，消除不同產(chǎn)品的套利空間與管理漏洞。二是回歸信貸基本邏輯，堅持專業(yè)盡職、分離制衡原則。事業(yè)部內(nèi)嵌式審查審批和信貸工廠模式審核審批工作應在統(tǒng)一管理下進行，由專業(yè)風控部門負責制定審查審批標準和質(zhì)量要求，并對審查審批質(zhì)量進行監(jiān)督考核，確保審查審批的獨立性，切實發(fā)揮二道防線的作用。三是建立全行統(tǒng)一的風險偏好。明確評級標準、風險限額測算、授信方法、風險模型等核心風控環(huán)節(jié)由專業(yè)風控部門負責。加強統(tǒng)一評級和統(tǒng)一授信管理，明確零售信貸業(yè)務均應納入全行統(tǒng)一的內(nèi)部評級和統(tǒng)一授信管理體系，防范超額授信風險，統(tǒng)一全行風險偏好。四是逐步實現(xiàn)授信管理對信貸業(yè)務風險的直接防控。對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的信用風險較大的產(chǎn)品、機構(gòu)等，上級機構(gòu)授信管理部可直接采取措施緩釋風險。

2.2.2建立差異化信用風險管理體系近年來，郵儲銀行在授信業(yè)務特別是零售信貸領(lǐng)域產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，而圍繞授信審批、授信管理流程進行創(chuàng)新往往是焦點。要改變無序創(chuàng)新、標準尺度不統(tǒng)一的問題，就必須緊密圍繞信用風險管理的核心環(huán)節(jié)——授信審批與授信管理，以客戶群為中心進行差異化流程設計。以客戶群而不是產(chǎn)品維度設計信用風險管理流程，一方面在于保持尺度、標準的相對穩(wěn)定，另一方面在于維度固定且劃分合理，避免了多樣化的審批標準，有利于營銷和客戶維護。郵儲銀行客戶群體可以劃分為三類：個人客戶、小微型企業(yè)客戶、大中型公司客戶。一是個人客戶以標準化線上作業(yè)為主。在滿足電子化傳輸、信用信息公開與真實的情況下，可以在線申請、在線審批，高效、快速地提升客戶體驗。但不容忽視的問題是，線上業(yè)務關(guān)于貸款用途真實性的把握和資金流向的監(jiān)控難度較大，應該在流程優(yōu)化時，提前設計貸前申請、貸中審批、貸后管理環(huán)節(jié)，有相應的風控規(guī)則或模型進行監(jiān)測與控制，滿足監(jiān)管與行內(nèi)管理的合規(guī)要求。二是小微型企業(yè)客戶實行線上線下相結(jié)合。小微型企業(yè)客戶兼具大中型公司客戶和個人客戶的部分特征，金額總體不高、客戶分散，但其以經(jīng)營為主的特征決定了授信決策相關(guān)信息的復雜性和多元性，特別是在法人客戶社會信用體系建設尚不完善時，其經(jīng)營、財務等數(shù)據(jù)具有欺詐性的典型特征，不宜依賴模型進行自動審批。對這類客戶的信用風險管理體系優(yōu)化重點體現(xiàn)在兩個節(jié)點：首先是對信貸業(yè)務的全部環(huán)節(jié)進行梳理，以風險控制的相關(guān)性為判斷原則，刪除不必要的環(huán)節(jié)，整合功能性質(zhì)相似的環(huán)節(jié)，關(guān)注實質(zhì)風險點。其次是適應銀行由信用中介向信息中介職能延伸的需要，采用電子化的流程作業(yè)模式，借助內(nèi)外部大數(shù)據(jù)信息輔助授信審批和授信管理，同時仍要堅持線下溝通與營銷調(diào)查，掌握客戶的真實情況，動態(tài)管理客戶風險。三是大中型企業(yè)客戶以線下作業(yè)為主。大中型企業(yè)客戶貸款需求相對復雜，風險維度多，完全依靠線上申請較難符合實際需求，仍要依賴線下調(diào)查與貸后管理，流程優(yōu)化的核心在于授信審批等風險決策環(huán)節(jié)可以適度前置，采取平行作業(yè)、動態(tài)授權(quán)等方式，貸后管理也可一定程度上與后續(xù)業(yè)務的貸前調(diào)查相結(jié)合開展。總之，信用風險管理與決策集中、客戶營銷與關(guān)系維護下沉是數(shù)據(jù)信息時代商業(yè)銀行發(fā)展的必然趨勢。需要重新對總、分行信貸管理職能進行劃分，針對不同類型的客戶開展分層審批、分層管理，做到集中與分散相結(jié)合。

2.3完善信用風險管理機制

2.3.1完善信貸資產(chǎn)組合管理一是進一步細化行業(yè)限額、產(chǎn)品限額和區(qū)域限額管理措施。在目前已經(jīng)實行的剛性限額的基礎上進一步實行動態(tài)的、均衡的、以風險敞口平衡為主的限額管理措施；強化對問題貸款退出的激勵約束機制，對主動退出風險客戶、風險項目而影響當期績效的分支機構(gòu)給予適當?shù)目己搜a償，以此提升基層分支行對客戶風險變化的敏感度。二是強化信用風險資本敞口管理。建立以客戶為中心的價值貢獻考核體系，增設逾期貸款、關(guān)注類貸款等過程考核指標，要在全行形成以資本占用為考核導向的績效考核體系。對各分行不能過多考核利潤，要對經(jīng)濟增加值、風險調(diào)整資本回報率等指標加大考核權(quán)重，形成資本約束、風險結(jié)構(gòu)均衡的合理業(yè)務布局。三是完善內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價調(diào)控機制。增強客戶經(jīng)理對信貸成本變化的敏感性，通過利益的動態(tài)調(diào)整來激勵和主導客戶經(jīng)理對風險的追逐或規(guī)避，要將風險要素內(nèi)化到激勵約束機制中，形成以客戶為中心、有效平衡風險收益的客戶經(jīng)理績效考核機制。

2.3.2建立信用風險的前瞻性防控機制一要梳理信貸流程中的主要風險點，完善預警模型；二要推進風險監(jiān)控預警平臺建設，實現(xiàn)客戶信用風險統(tǒng)一監(jiān)控，提高潛在風險的有效識別能力；三要建立風險預警剛性控制機制，對風險信號實行分級管理，提高風險化解處置能力。

2.3.3構(gòu)建信用風險管理協(xié)同機制一是提高制度的協(xié)同執(zhí)行力。加強對評級推翻率和評級違約率兩項指標的監(jiān)測，對初始評級合理性形成有效監(jiān)督；加強審批質(zhì)量考核全面評價，督促審批人員加強對相關(guān)審批標準研究，準確把握實質(zhì)性風險點；加強放款審核，確保放款條件在放款前有效落實；加強押品管理，動態(tài)評估押品價值評估方法和流程的有效性，加強押品抵押過程中的全流程跟蹤；要特別重視貸后（投后）管理。貸后管理能進一步推動管理協(xié)同整合，提高信貸全流程效率，并推動風險分類、授信審批、放款審核等后續(xù)作業(yè)流程充分利用貸后檢查成果，形成信貸全流程的管理合力。二是培育全員協(xié)同一致的信貸文化。根據(jù)信貸經(jīng)營規(guī)模擴大和信貸業(yè)務復雜性提高的需要，配備不同資質(zhì)水平的信貸經(jīng)營管理人員，并確保不相容崗位的相對獨立和有效制衡。加強對全體信貸從業(yè)人員的一致性培訓和信貸文化宣講。增強全體信貸從業(yè)人員的底線意識、合規(guī)意識；開展信貸文化教育，宣講職業(yè)道德，總結(jié)信貸規(guī)律，汲取經(jīng)驗教訓。

2.4創(chuàng)新信用風險管理技術(shù)

2.4.1以客戶為核心建設統(tǒng)一的業(yè)務系統(tǒng)在郵儲銀行內(nèi)部，已按照業(yè)務品種、工作模塊、管理需要開發(fā)了多個信息系統(tǒng)，但對各條線業(yè)務系統(tǒng)的整合和開發(fā)進展緩慢。一方面是因為技術(shù)上的原因，如歷史數(shù)據(jù)如何與新系統(tǒng)無縫銜接，歷史數(shù)據(jù)缺失如何彌補；另一方面是內(nèi)部業(yè)務分割的結(jié)果。從業(yè)務管理拓展角度上講，郵儲銀行更多關(guān)注信息系統(tǒng)對本部門業(yè)績提升的便利程度、充足程度，但往往很少顧及業(yè)務條線相關(guān)部門的需求。這些相互獨立的業(yè)務系統(tǒng)導致同一個客戶的風險信息割裂、分散，無法形成統(tǒng)一、有效的管理模式。為了更好地適應未來業(yè)務拓展與管理的需要，必須強調(diào)客戶信息整合的重要性，有必要將現(xiàn)行分散在各個部門之間的業(yè)務系統(tǒng)進行有效整合，以客戶為核心將所有相關(guān)業(yè)務系統(tǒng)的信息進行整合。整合的目的是為了更好地利用現(xiàn)代工具分析客戶信息的價值，更加有效地開展客戶維護和信用風險管理工作。

2.4.2打造基于大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)的智能風險監(jiān)控預警系統(tǒng)一是對內(nèi)外部數(shù)據(jù)進行清理、接入、整合、共享；開發(fā)建設風險監(jiān)控預警系統(tǒng)的前提是統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集、分析及應用管理。應在保證數(shù)據(jù)信息安全和使用規(guī)范的前提下，采集、整合行內(nèi)外各項數(shù)據(jù)源，包括各項業(yè)務數(shù)據(jù)、客戶信息、外部經(jīng)濟、工商稅務、海關(guān)、環(huán)保、涉訴、征信、媒體數(shù)據(jù)等。二是開發(fā)預警工具和預警模型；智能化的風險預警模型按照自下而上、自微觀而宏觀的順序可劃分為四個層次：債項層信用風險、客戶層逾期風險、客戶生態(tài)圈層關(guān)聯(lián)風險、中宏觀場景層系統(tǒng)性風險（見圖1）。三是建立完善與智能化風險預警體系相適應的管理機制、組織架構(gòu)、制度流程以及管理團隊。四是在業(yè)務全流程中開展風險監(jiān)控預警的具體應用，包括客戶風險畫像在貸前貸中及貸后環(huán)節(jié)的應用、智能化審批決策、風險客戶識別及自動預警等。五是風險預警系統(tǒng)部署。以上五個方面共同構(gòu)成了智能風險監(jiān)控預警體系，如圖2所示。

3結(jié)語

黨的報告指出，要推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟的深度融合。當前，金融科技的應用水平正在成為金融企業(yè)核心競爭力的重要體現(xiàn)。郵儲銀行應加快金融科技在信用風險管理領(lǐng)域的應用，使技術(shù)創(chuàng)新更好地服務于管理創(chuàng)新，從而實現(xiàn)風險可控前提下的可持續(xù)發(fā)展，增強服務實體經(jīng)濟的能力。

參考文獻

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作者：袁媛劉生平朱良賢陳卓趙琴單位：中國郵政儲蓄銀行