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2010年9月12日，巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）在瑞士巴塞爾召開央行行長和監管當局負責人會議（GHOS），就巴塞爾協議新框架細節達成一致意見，并在11月的二十國集團（G20）首爾峰會上簽署了《巴塞爾協議III》。作為2008年金融危機的產物，《巴塞爾協議III》是近幾十年來全球銀行業監管領域發生的最大變化。與前兩部巴塞爾協議相比，該部巴塞爾協議將風險敏感性的資本要求和非風險敏感性的杠桿率要求相結合，將資本監管與流動性監管相結合，將微觀審慎與宏觀審慎相結合，通過更加嚴格的資本監管要求創造出更加穩定的國際金融體系。

1《巴塞爾協議III》的新規定

1．1提高商業銀行最低資本要求，增強商業銀行資本質量在保持一級資本加二級資本的最低要求仍為8％不變的前提下，新協議將由普通股構成的“核心”一級資本占銀行風險資產的下限從現行的2％提高至4．5％，一級資本的最低占比由原來的4％提升到6％。除此之外，跟前兩部巴塞爾協議僅僅關注商業銀行微觀層面是否滿足資本充足的要求不同，為了防范系統性風險，從宏觀層面上提高整個銀行業的抗風險能力，新協議還規定商業銀行建立資本留存緩沖和逆周期緩沖，其中資本留存緩沖的最低標準為2．5％，而“逆周期緩沖”的資本要求設定為0％－2．5％，這兩種緩沖都要以普通股的形式補充，前者是為了有效避免銀行在資本短缺時還肆意發放獎金和高紅利的行為，使得銀行有更多的資金用來在經濟衰退時“吸收”損失，后者僅在信用過度擴張而對系統性風險產生影響時使用。

1．2提出新流動性的計量指標，加強商業銀行流動性風險管理資本充足并不一定代表著銀行就經營穩健，2008年金融危機中大量資本充足的銀行也難免倒閉就恰恰證實了這一點。而在銀行經營過程中無論帶來倒閉的風險是哪一種，最終都會以流動性風險的形式表現出來，由此可見流動性風險管理的重要性。新協議在總結2008年金融危機的慘痛教訓的基礎上，提出了兩個新的流動性計量指標，即短期流動性指標流動性覆蓋比率（LCR）和中長期的流動性指標凈穩定資金比率（NSFR）。新協議規定商業銀行的30天流動性覆蓋比率應大于等于100％，目的是保證銀行有充足的流動性資產以應對短期流動性的沖擊，凈穩定資金比率用于衡量銀行在未來1年內用穩定資金支持表內外資產業務發展的能力，新協議規定也必須大于等于100％，以防止銀行的流動性錯配，鼓勵銀行使用穩定的融資渠道。

1．3引入杠桿率指標，防止銀行過度投機杠桿率是指銀行一級資本占其表內資產、表外風險敞口和衍生品總額的比率，新協議規定的杠桿率的最低標準是3％。杠桿率和資本充足率最大的區別在于各自計算公式的分母不同，前者是以資產總額作為分母，而后者是以各項資產與對應的風險權重的乘積之和為分母。換句話說，在計算杠桿率時，表外資產項目是以100％的信用轉換系數轉換成表內數額的，這能有效的避免前兩部巴塞爾協議頒布后存在的監管資本套利行為，防止銀行過度投機不占用銀行資金但需要配置資本的表外業務。

2《巴塞爾協議III》對我國銀行業的影響

近年來，中國銀行業改革開放取得了重大突破，監管有效性不斷提升，整體抗風險能力明顯增強，我國銀行業經受住了本輪國際金融危機的嚴峻考驗，并為支持國民經濟在全球率先復蘇做出了積極貢獻。金融危機后，盡管中國銀行業的各項指標優于發達國家的銀行，也遠高于新協議的規定，短期來看新協議的頒布對我國商業銀行的影響并不大，但這只是在我國經濟發展處于上行時期的情況，一旦經濟周期步入下行階段，銀行業的風險可能集中爆發，資本充足率的狀況也會迅速惡化。因此我們應該從更長的時間維度來考慮新協議對我國商業銀行的影響。

2．1長期來看，中國商業銀行存在著巨大的資本缺口新協議大幅度提高了對銀行資本尤其是高質量的一級資本的要求，將普通股權益作為一級資本的最重要組成部分，雖然總的資本充足率仍然在數值上保持8％不變，但是由于另外增加了資本留存緩沖和逆周期緩沖，實際總資本充足率已經達到10．5％，一級資本充足率為8．5％，而“核心”一級資本充足率更高達7％，這將使未來幾年我國銀行面臨巨大的融資壓力，至2019年全面實行新協議時，中國現存的17家上市銀行的資本總缺口達到9．69萬億元，如果上市銀行都從資本市場融資，則對我國股市將是一個重大的利空。

2．2我國銀行業的未來盈利增長將受到較大沖擊與發達國家的銀行業相比，我國銀行業利潤來源單一，長期走規模取勝的發展道路，存貸款利差收入占據銀行業總體利潤來源的80％以上，這種盈利模式使得我國銀行信貸規模對資本的依賴程度遠高于發達國家的銀行業，此次新協議提高資本充足率要求后，必將使得我國銀行信貸規模的擴張受到更嚴格的資本約束，而我國銀行業現有的業務結構又不能在短期內改變，加上商業銀行必須留出更多的資本撥備以避免潛在的損失，而能用于發放貸款的資金相對減少，因此我國銀行業的未來盈利增長將受到較大沖擊。

2．3對我國商業銀行傳統信貸業務的定價技術提出更高要求早在04年中國銀監會頒布的《商業銀行資本充足率管理辦法》中就提到，在對商業銀行信用風險、市場風險計提資本的基礎上，按照《巴塞爾資本協議II》所確定的框架原則，引入經濟資本管理體系。這個體系的核心是經濟資本分配制度，即根據商業銀行各個部門、各項業務的風險大小分配經濟資本，并據此對業務負責人進行績效考核，促進經濟資本由績效較差的部門向績效較好的部門轉移，從而保證商業銀行信貸資源的優化配置。評價績效好壞的標準就是風險調整資本回報率（RAROC）的高低，它等于商業銀行各項業務收入去除資金成本、預期損失、非預期損失的差與經濟資本的比值。對于我國商業銀行來說，盡管產品創新的進程不斷加快，但是在未來一段時間內，信貸業務仍然是商業銀行的主營業務，要保證信貸業務的資本配置，必須提高信貸業務的定價技術，準確計量、細分每筆貸款所蘊含的潛在風險，以貸款價格彌補風險，確保信貸業務風險調整資本回報率（RAROC）不低于銀行整體平均水平。

3我國商業銀行實施《巴塞爾協議III》的建議和應對措施

為了順應國際新形勢，中國銀監會也從中國國情出發，提出了比國際標準更加嚴格的“中國版巴塞爾協議Ⅲ”，銀監會規定“商業銀行核心一級資本的最低要求為5％”，“正常條件下最低總資本充足率，系統性重要銀行為11．5％，非系統重要性銀行為10．5％”。監管指標的改革，毫無疑問對于我國銀行的經營模式，盈利結構和核心競爭力的提升會產生重大的影響，我國商業銀行必須充分利用好實施新協議的過渡期，積極調整今后的發展戰略，深化改革，以短期的陣痛換來長時間的穩定發展。

3．1未雨綢繆提早防范，及時改善我國商業銀行資本融資的現狀，增加資本補充渠道國內商業銀行一直都存在著資本結構單一，核心資本占比過高、附屬資本構成不合理的問題，一旦經濟周期步入下行階段，銀行業的風險可能集中爆發，資本充足率的狀況也會迅速惡化。因此我國商業銀行必須提早防范，及時改善資本融資渠道的現狀。具體包括：首先，呼吁監管機構降低和優化銀行國有持股比例、減輕財稅壓力，提高留存收益。第二，債務型資本是一種重要的附屬資本，因此必須進一步完善我國的債券市場，通過發行金融債作為商業銀行長期穩定資金的來源，改善商業銀行的資本結構。第三，加速銀行間的兼并收購，以超常規的發展方式來補充銀行資本。對于一些自身融資能力不強的中小銀行而言，為了不讓資本充足率的提高影響資產業務的規模，通過資產重組、并購和業務轉移的方式來達到監管部門的要求也不失為一個可取的途徑。

3．2加快我國商業銀行經營方式的轉變，改變存貸利差為主的粗放式盈利模式，適當發展中間業務對于商業銀行來說，為了滿足新協議的要求，必須提高儲備資金以防范潛在風險，從而減少可動用的信貸資金規模。對于我國粗放式增長的商業銀行來講，不得不被迫加快經營方式的轉變，尋求資本節約型經營模式。而部分中間業務就具有不占用資本金的優勢，可以減輕銀行資本充足率達標的壓力。因此商業銀行應該積極促進自身盈利模式的多元化，通過精細化資本管理，準確、科學計量資本，推進銀行產品創新，開展資本節約型業務，限制資本消耗型業務，努力提高資本使用效率，盡可能以最小的資本消耗獲取最大的經營效益。

3．3改變我國商業銀行信貸業務定價策略，建立適合我國國情的商業銀行風險定價模型我國商業銀行信貸業務的定價長期堅持外延式定價思路，片面強調市場競爭，甚至有不計成本發放貸款的做法，定價行為中沒有充分而有效地體現出商業銀行對效益的追求和肯定。面對新協議更高的資本要求，商業銀行必須改變定價策略，在價格中體現業務的風險，在價格中包含資本對利潤的要求。各商業銀行應積極借鑒國際成熟的定價工具，建立適合自身情況和客戶特征的風險識別、檢測和定價工具，不斷積累包括客戶違約率、違約損失概率等在內的客戶信用數據，在各銀行總行制定基準價格的基礎上，授權各銀行經營機構適當的定價權，并將定價效果的好壞、風險調整資本回報率（RAROC）的高低和信貸業務人員的績效考核掛鉤，做到“全員風險定價”。

4結論

由于中國銀監會目前對我國銀行的資本充足率要求高于巴塞爾協議Ⅲ的新規定，短期內我國銀行業補充資本的壓力不大，但其對銀行業的長期影響不容忽視。長期來說，我國商業銀行的資本管理必須做好開源和節流兩個方面，所謂開源，是指我國商業銀行必須通過提高留存、發行金融債券或者通過資產重組、并購和業務轉移的方式來補充資本，確保銀行業在經濟步入下行通道的時候也能具備充足的抵御風險的能力。所謂節流，是指我國商業銀行在業務發展方面，要做到改變過去粗放型的信貸規模擴展方式，降低資本消耗型業務占商業銀行業務的比重，提高資本使用效率，推進金融創新，大力發展類似代客理財、財務咨詢、資產管理等資本節約型中間業務，以最小的資本消耗獲取最大的經營效益。此外，在業務管理方面，商業銀行必須不斷提高風險定價能力，促使商業銀行定價行為由“規模導向”向“價值導向”轉變，在傳統信貸業務的價格中更多體現業務風險的大小，確保信貸業務所配置的資本能獲得較高的回報。