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一、變量的選取及數據說明

為了實證結果的準確性，本文選取1986—2011年26年的宏觀數據為研究對象，由于本文是研究消費水平與保險發展之間的關系，所以在對這兩個變量進行單位根檢驗及協整分析之后需進行格蘭杰因果檢驗，以確定二者之間是單向或雙向的因果關系。其中消費水平選用的是全體城鄉居民理念的消費支出，用LNC來表示，衡量保險發展水平有很多指標，如保險深度、保險密度等，本文選用歷年保費收入這個指標，用LNI來代表。由于變量的自然對數變換不改變原來變量之間的協整關系，并且能使數據的趨勢線性化，可以消除量綱上的差別，同時可以消除時間序列之間異方差現象，所以對LNC及LNI進行對數化處理。本文數據來源于中國統計年鑒，所用計量軟件為E-VIEWS6.0。

二、實證檢驗及結果分析

1．單位根檢驗及協整分析

在對經濟數據進行統計分析時會發現，原來沒有關系的兩個變量由于具有相同的趨勢而具有很高的擬合優度，也就是會出現偽回歸現象，為了防止偽回歸的發生，協整理論應運而生，在進行協整分析之前，如果是兩個變量的協整關系必須確定二者具有相同的單整階數。對LNC及LNI進行單位根檢驗，結果如下圖所示從上表可知，在10%的顯著性水平下接受原假設，消費水平和保險的原始數據均不平穩，對數據進行一階差分后進行ADF檢驗，發現LNC與LNI在5%的顯著性水平下拒絕原假設，即數據是平穩序列，也就是說，消費水平和保險都是一階單整序列，單整階數相同，可以進一步進行協整檢驗。本文對兩變量采用E—G兩步法檢驗二者的協整關系。通過對兩變量之間進行簡單的線性回歸而得到殘差，通過檢驗殘差的平穩性進而檢驗兩者之間是否存在協整關系，即是否存在長期穩定的均衡關系。通過對殘差進行平穩性檢驗可以發現，在1%的置信水平下拒絕原假設，說明殘差是平穩的，不存在單位根，即二變量之間存在長期穩定的協整關系。

2.格蘭杰因果檢驗

通過上面的分析發現，兩個變量之間存在協整關系，不存在偽回歸問題，為了檢驗二者之間的因果關系，對兩個變量進行格蘭杰因果檢驗。格蘭杰因果檢驗用于分析變量間因果關系的方法，就兩變量而言，通過一個變量對自身以及另外一個變量的滯后項進行回歸，檢驗變量前系數是否顯著而判斷它們之間是否有因果關系的一種方法，對本文中的兩個變量進行格蘭杰因果檢驗，檢驗結果如下所示：對于接受原假設的情況，較長滯后期的格蘭杰因果檢驗結果更有效，所以如果較短滯后期內拒絕原假設則就能說明存在格蘭杰因果關系，而如果繼續較短滯后期內接受原假設則不能說明不存在格蘭杰因果關系，而應該繼續檢驗更長滯后期的情況。通過上表的格蘭杰因果檢驗的結果可以發現，二階滯后在10%的置信水平下，接受了LNC不是LNI的格蘭杰原因，即消費水平的提高不是保費增長的格蘭杰原因。在5%的置信水平下，拒絕原假設：LNI不是LNC的格蘭杰原因，即保費的增長使消費水平提高的格蘭杰原因。

3.實證結果

由上面的一系列檢驗可知，LNI是LNC的格蘭杰原因，所以在建立模型時以保費收入為自變量，以消費支出為因變量建立模型，由于數據進行了對數化處理，所示模型實際上是雙對數模型。為了防止殘差自相關以及異方差問題，對模型進行加權處理，所選權重為殘差平方的導數，即加權最小二乘法，由E-VIEWS6.0可以得出計量結果，如下所示：由實證結果可知，保費收入1%的增長會帶來消費支出0.52996%的增長，保費收入在1%的置信水平下通過檢驗，即保費收入與消費支出的增加有顯著的作用，調整后的模型擬合優度為0.9995，自變量包含了樣本的大部分信息，F值的伴隨概率為0.000，在1%的置信水平下通過檢驗，模型整體顯著。D.W值為1.839經查表可知，殘差不存在自相關。

三、結論及對策

由本文的實證檢驗結果可知，保費收入的增加對于消費的增長有促進作用，反之則不成立，二者之間存在著長期穩定的關系，居民參保水平的提高對于消費有兩方面的影響，一方面繳納保費的增多會減少可支配收入，而另一方面保費收入水平的增加會提高居民的收入消費系數，也就是說由于居民參保額的提高使居民原本儲存起來用于突發性事件的貨幣存量變少，從而提高了收入消費系數，增加了消費支出。這兩方面對于消費的影響是一負一正的，但是從實證結果上來看，由于繳納了保費而增大了消費支出的效應大于保費本身所造成的可支配收入減少的部分，所以從整體上來說，保費收入的增加對于消費支出的增長具有正向的作用。提出一下幾點對策建議

第一，從我國的現實情況上來講，我國現在正在處于經濟轉軌時期，擴內需是拉動國內經濟騰飛的一個重要因素，保險水平的提高明顯使消費水平有了大幅度的提高，可以加大對保險的普及程度，做好宣傳，使廣大居民了解保險的功能及作用，提高投保率，另外對于廣大農村來說，保險銷售渠道的建設至關重要，保險環境的改善會顯著的提高居民的投保率，而保費收入的增加又會提高消費支出。這是一個雙贏的局面，即促進了保險市場的發展又拉動了內需。

第二，細分保險市場,改進保險產品的結構,針對不同的保險對象設計不同的險種。此外,要調整保險價格,針對普通消費者的承受能力適度降低保險費,從而使保險走進普通居民的家庭。第三,提高服務質量。提高我國保險公司的服務質量,要從提高保險營銷人員的素質入手,加強培訓,減少他們在辦理保險過程中的不規范行為。要強化誠信觀念,使保險行業樹立起良好的社會形象。

作者：裴宏偉單位：中國人民財產保險股份有限公司烏魯木齊分公司