本站小編為你精心準備了商業銀行信用風險的影響因素研究參考范文，愿這些范文能點燃您思維的火花，激發您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

摘要：

信用風險是商業銀行面臨的主要風險之一。管理好商業銀行信用風險不僅關系到商業銀行的生存和發展，而且關系到整個金融市場的穩定和經濟的健康發展。本文在對信用風險的概念進行清晰界定的基礎上，分析了信用風險產生的原因，并從宏觀和微觀角度分析影響我國商業銀行信用風險的因素，最后就加強我國商業銀行風險管理提出有針對性的政策建議。

關鍵詞：

商業銀行;信用風險;相關性;影響因素

一、引言

商業銀行對推動我國經濟的發展，維持社會的穩定發揮著不可估量的作用。然而，商業銀行在經營過程中也面臨著各種風險，主要有信用風險、市場風險、利率風險、法律風險、操作風險等。

二、商業銀行信用風險概述

1.商業銀行信用風險。商業銀行的信用風險包括兩方面含義：商業銀行自身的信用風險和商業銀行面臨的信用風險。商業銀行自身的信用風險主要是指行業銀行由于管、經營等方面的原因出現的違約行為，如不能按時支付給儲戶利息和本金等。商業銀行面臨的信用風險主要是指商業銀行在經營信貸業務過程中，由于借款人（包括自然人和法人）出現違約行為或其信用質量發生變化而給商業銀行造成損失的可能性。本文中商業銀行的信用風險主要是指商業銀行經營過程中所面臨的信用風險。

2.商業銀行信用風險產生原因。商業銀行信用風險的產生既有客戶原因，也有自身原因。客戶方面，根據商業銀行信用貸款數據，由于國有企業比私營企業擁有更多資源，大部分商業銀行傾向于將貸款借貸給國有企業，但是作為商業銀行信貸大客戶的國有企業，由于權責利不明晰，很大一部分企業缺乏生產管理的積極性，吳敬璉就曾指出：我國國有企業產權仍不明晰，生產經營者的待遇與企業經營狀況無多大關系，這使得生產經營者才能不能完全發揮出來。待遇與業績脫鉤也導致經營者很少關心企業信用，商業銀行自身方面，目前我國銀行（特別是國有銀行）主要按照行政區劃來設置相應機構，而上級機構對下級機構缺乏強有力的監督措施。雖然一些銀行采用了國際上先進的風險管理模式，但是仍處于探索階段，仍無成功經驗。從目前商業銀行出現的商業信貸風險數據來看，銀行內部員工與信貸客戶相互勾結，以隱瞞的方式騙取商業銀行貸款所占比重大幅上升，究其原因，銀行監管缺失，使得銀行員工能游離于總行和分行制度控制之外，既能騙取貸款還能避免受到懲罰，給銀行商業信貸帶來風險，對銀行經營造成影響。

3.商業銀行信貸風險產生的影響。商業銀行的信貸主要是通過信用機制以及貨幣乘數影響著社會資本總量,通過信貸的利息收入影響商業銀行的經營收益,進而通過影響貨幣政策、投資政策、消費政策等影響宏觀經濟的運行。商業銀行信貸業務是其傳統的主要業務，也是其利潤的主要來源之一。商業銀行信貸風險與其業務特點緊密聯系，如果商業銀行不能管控好信用風險，當風險發生時，一方面會因為減少商業銀行利潤，甚至會因為不能及時收回信貸資金使商業銀行資產蒙受損失。另一方面，商業銀行信用風險會導致投資者、債權人等對商業的信任，從而導致銀行資金來源減少，在嚴重階段，甚至會使銀行面臨破產，導致金融危機。2008年美國次貸金融危機，美國不少銀行的倒閉就是一次慘痛的教訓。最后，由于銀行信貸中存在“信用悖論”，這導致大量信貸資金集中在少量核心客戶，或者集中在某些特定行業，特定地區，如果對信用風險管理不當也將產生不可估量的后果。

三、完善我國商業銀行風險管理思路

1.加大對宏觀經濟形勢以及國家政策的研究。從我國商業銀行不良貸款率和各宏觀經濟指標之間的數據關系可以看出，我國商業銀行不良貸款率要受到主要宏觀經濟指標的影響，因此，商業銀行必須密切關注反映宏觀經濟走向的各項指標，成立專門的宏觀經濟研判機構，對我國宏觀經濟形勢進行科學分析和預測，以便準確把握市場發展趨勢，做出科學決策。具體而言，商業銀行可以利用銀行系統內的內部系統網絡，成立宏觀經濟研判部門與宏觀經濟形勢分析研判制度，并規范采集相關信息，并向企業傳遞，為企業生產經營決策提供依據，減少企業商業銀行信用貸款違約率。政府方面，再宏觀經濟形勢處于蕭條階段，應主動采取調控性宏觀政策，指導商業銀行經營決策，減少商業影響信用風險。

2.加強我國商業銀行內部控制。優化股權結構。自2004年開始，我國商業銀行開始推行股份制改革，但是整體來看，我國商業銀行股權主要還是國家股，股權比較集中。因此，分散商業銀行的股權，引入新的生命力量，如可以積極引進外資資本和有豐富經營經驗的戰略投資者，實現商業銀行產權多元化、知識結構多元化、決策科學化和民主化同時，實現內外部制衡機制均衡。積極學習引進的外資資本或戰略投資者在風險管理方面的技術，改善自身經營能力和風險管理能力，全面提升競爭力。完善債權人參與機制。商業銀行最大的債權人是商業銀行存款人和商業銀行債券持有人。商業銀行存款人和債券持有人將自有資金投入到商業銀行，有權了解商業銀行經營狀況和規避風險能力，存款人和債券持有人參與商業銀行治理，也有利于商業銀行積極防范信用風險。因此，可考慮建立債權人委員會，債權人委托債權人委員會參與到商業銀行的監事會中，有效監督商業銀行行為，不僅能維護自身利益，而且能有效降低商業銀行信用風險。

3.加強我國商業銀行外部環境建設。建立信用保險機制。目前我國商業承擔著較高的信用風險,在全國范圍內建立全面的信用保險機制，讓保險業參與到商業銀行信用貸款，為具有風險的信貸業務投保，并且采取商業銀行和客戶共同承擔保費的方法。雖然采取信用保險方法規避信用風險會增加商業銀行運營成本，但是從風險管理的角度來看，當風險發生時，商業銀行可以將風險轉嫁給保險公司，有效規避了商業銀行信用風險。發展信用交易市場。由政府出臺相關政策,鼓勵、引導信用交易市場的發展。在目前資產證券化試點的基礎上,逐漸全面開放資產證券化市場,全面盤活商業銀行持有的資產,促進信用風險的轉移。此外可在現有證券、期貨交易市場的基礎上,適時推出信用衍生工具,豐富信用風險管理工具,為商業銀行管理信用風險提供更多選擇。可以考慮先銀行金融機構、再國內機構投資者、再國外銀行與機構投資者的順序逐漸開放信用交易市場。信用交易市場的發展不僅對商業銀行管理信用風險具有重要意義,同時也豐富了金融投資品種,活躍了金融市場,對經濟發展具有潛在的推動作用。改善監管環境。加強監管,鼓勵商業銀行向國際準則靠攏。加強政府對商業銀行的監管力度,強化信用風險指標在監管考核指標體系中的重要性,促使商業銀行加強對信用風險的管理。加強對商業銀行信用風險管理的指導和培訓工作,追蹤國際信用風險管理理論和實踐的發展前沿,介紹和指導商業銀行開展對先進理論和實踐學習和借鑒,鼓勵商業銀行積極向《巴塞爾新資本協議》的要求靠攏。

四、結語

商業銀行的信用風險包括兩方面含義：商業銀行自身的信用風險和商業銀行面臨的信用風險。商業銀行信用風險的產生既有客戶原因，也有自身原因。客戶方面借款過于集中是商業銀行信用風險產生的主要原因，自身方面管理存在缺陷。因此必須加大對宏觀經濟形勢以及國家政策的研究，加強我國商業銀行的內部控制，加強我國商業銀行外部環境建設，減少商業銀行信用風險。

參考文獻：

[1]亞當.斯密.國民財富的性質和原因研究[M]北京：商務印書館，1972.

[2](英)約翰•羅，朱泱譯.論貨幣和貿易[M]北京：商務印書館，1986.

作者:馮倩楠 單位:陜西國際商貿學院商學院