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《金融理論與實(shí)踐雜志》2015年第八期

在當(dāng)前形勢下，銀行業(yè)競爭激烈，監(jiān)管也逐漸加強(qiáng)，主要體現(xiàn)在指標(biāo)增多、范圍變廣、水平提升和力度更加嚴(yán)格[1-2]。監(jiān)管報(bào)表數(shù)量多、指標(biāo)口徑復(fù)雜，并且隨著金融形勢的變化而改變，如果新增或修改的報(bào)表及指標(biāo)都需要技術(shù)人員重新開發(fā)、維護(hù)，周期漫長，難以及時(shí)滿足監(jiān)管的需要，無法適應(yīng)日新月異的金融形勢。針對(duì)這些問題，需要有一個(gè)能夠整合銀行內(nèi)各源系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并在此基礎(chǔ)上由用戶根據(jù)監(jiān)管要求自行設(shè)置報(bào)表樣式的報(bào)表系統(tǒng)，以便靈活地應(yīng)對(duì)監(jiān)管需要以及業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析的需求[3]。在該系統(tǒng)中，用戶能夠根據(jù)監(jiān)管報(bào)表的需要選擇數(shù)據(jù)來源并自行設(shè)置報(bào)表，在設(shè)置完成后，報(bào)表可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成。除應(yīng)對(duì)監(jiān)管要求外，該系統(tǒng)還可用來生成各類統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，供管理層管控風(fēng)險(xiǎn)和決策所用，快速響應(yīng)金融形勢變化；也為在“大數(shù)據(jù)時(shí)代”的背景下，充分使用和挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值提供手段。

一、體系結(jié)構(gòu)

報(bào)表系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)分為如下四個(gè)部分：（1）數(shù)據(jù)庫：用于存放和檢索內(nèi)外部數(shù)據(jù)。內(nèi)部數(shù)據(jù)為各源系統(tǒng)中數(shù)據(jù)表，包括各類金融產(chǎn)品交易及賬務(wù)信息等；外部數(shù)據(jù)主要包括從資訊系統(tǒng)獲取或人工導(dǎo)入的各類信息，用于監(jiān)管報(bào)表的填報(bào)等需要[7]。（2）數(shù)據(jù)抽取：將源數(shù)據(jù)進(jìn)行必要轉(zhuǎn)化和處理后，再存放到數(shù)據(jù)庫抽取區(qū)中。包括刪除無意義的數(shù)據(jù)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)名稱和定義等。用于統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，便于后續(xù)加工處理[7-8]。（3）報(bào)表設(shè)置：在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽取、集成的基礎(chǔ)上，由業(yè)務(wù)人員選取所需數(shù)據(jù)表或抽取表，靈活自行設(shè)置報(bào)表格式和公式，生成所需的各類報(bào)表。（4）報(bào)表展示：對(duì)生成的報(bào)表進(jìn)行訪問、下載、保存、報(bào)送等操作處理，還可針對(duì)特定指標(biāo)向下鉆取，進(jìn)一步分析處理。報(bào)表系統(tǒng)需滿足如下條件：（1）數(shù)據(jù)庫和報(bào)表設(shè)計(jì)過程可視化；（2）報(bào)表設(shè)計(jì)工具在語法規(guī)則相對(duì)簡單的同時(shí)需要具備較強(qiáng)的功能性；（3）報(bào)表設(shè)計(jì)完成后，如果遇到樣式變更、指標(biāo)變化等，用戶仍可自行調(diào)整，快速響應(yīng)監(jiān)管需要。

二、系統(tǒng)功能介紹

報(bào)表系統(tǒng)的功能就是為用戶（非技術(shù)人員）直接設(shè)置并生成所需報(bào)表提供工具并展示成果。系統(tǒng)功能通過如下四個(gè)步驟實(shí)現(xiàn)：

（一）數(shù)據(jù)抽取和轉(zhuǎn)換將異構(gòu)的數(shù)據(jù)源（既包括來源于不同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，也包括系統(tǒng)中結(jié)構(gòu)各異的數(shù)據(jù)表）按照一定規(guī)則抽取并轉(zhuǎn)換為相同格式，并剔除不需要的字段[8]。由用戶制定抽取轉(zhuǎn)換規(guī)則及執(zhí)行頻率、時(shí)間后，系統(tǒng)自動(dòng)按照設(shè)定執(zhí)行（一般在系統(tǒng)日終或月終批量結(jié)束后），生成后存儲(chǔ)在抽取區(qū)。例如：表1中將某類金融產(chǎn)品多張數(shù)據(jù)表中為監(jiān)管統(tǒng)計(jì)所需的字段裝載在一張表上，并對(duì)部分字段進(jìn)一步加工計(jì)算，生成監(jiān)管所需各類指標(biāo)。抽取頻率：每月抽取；抽取規(guī)則：到期日>報(bào)告日等。在抽取時(shí)，還可將各計(jì)算得出的指標(biāo)金額進(jìn)一步加工，生成監(jiān)管指標(biāo)1（美元或人民幣）等數(shù)據(jù)值，滿足監(jiān)管報(bào)表的匯總幣種要求。如果監(jiān)管指標(biāo)發(fā)生變化，可再次設(shè)置抽取規(guī)則，對(duì)指標(biāo)計(jì)算公式進(jìn)行修改。

（二）信息的人工導(dǎo)入監(jiān)管報(bào)表需要的很多信息并非業(yè)務(wù)處理所需要，業(yè)務(wù)系統(tǒng)可能不具備相關(guān)數(shù)據(jù)，這時(shí)需要采用用戶手工導(dǎo)入Excel表格的方式。導(dǎo)入表格數(shù)據(jù)由用戶從外部獲取或手工加工等，如各監(jiān)管報(bào)表對(duì)交易對(duì)手的多種分類口徑等。部分情況下，在暫時(shí)無法從源業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接獲取數(shù)據(jù)時(shí)，也可由用戶從源業(yè)務(wù)系統(tǒng)下載、整理后導(dǎo)入。

（三）設(shè)置報(bào)表按照監(jiān)管報(bào)表的格式和要求，設(shè)置報(bào)表。該過程分為如下兩個(gè)階段：（1）針對(duì)特定監(jiān)管報(bào)表所需數(shù)據(jù)，選取數(shù)據(jù)表或抽取表，構(gòu)建數(shù)據(jù)集。以單一產(chǎn)品舉例如圖2所示，選取兩張報(bào)表構(gòu)成《XX產(chǎn)品情況表》的數(shù)據(jù)集。（2）設(shè)置報(bào)表格式和公式。報(bào)表格式：包括表樣和報(bào)表字體顯示等，支持用界面工具自行編輯模板和EXCEL表格導(dǎo)入兩種方式；報(bào)表公式：按照各監(jiān)管報(bào)表的填報(bào)說明和業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。仍以單一產(chǎn)品舉例如表2所示：如果監(jiān)管表樣發(fā)生變化，需要在這個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行修改或重新設(shè)計(jì)。很多監(jiān)管報(bào)表的指標(biāo)合計(jì)數(shù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在校驗(yàn)關(guān)系。在報(bào)表設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，可以針對(duì)特定單元格設(shè)置校驗(yàn)公式，比如指標(biāo)1合計(jì)數(shù)=某類會(huì)計(jì)科目余額等。如果未滿足校驗(yàn)條件，則以顏色標(biāo)識(shí)、字段提示等方式在報(bào)表展示環(huán)節(jié)提示用戶。（四）報(bào)表展示報(bào)表設(shè)置完成后，登錄訪問界面，選擇相應(yīng)報(bào)表，啟動(dòng)后臺(tái)對(duì)報(bào)表運(yùn)算。用戶可對(duì)報(bào)表進(jìn)行保存、下載等操作。除此之外，用戶可查看特定指標(biāo)構(gòu)成明細(xì)并下載使用，尤其在指標(biāo)值前后期出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)可分析原因，應(yīng)對(duì)監(jiān)管詢問。用戶還可設(shè)定報(bào)表運(yùn)算時(shí)點(diǎn)和運(yùn)算條件，比如設(shè)置在月終會(huì)計(jì)處理完成后自動(dòng)運(yùn)算，或是直接設(shè)定月末晚間10：00運(yùn)算等。如果生成報(bào)表需要自動(dòng)推送至相關(guān)報(bào)送系統(tǒng)，用戶可以設(shè)置報(bào)表上傳地址，在報(bào)表自動(dòng)運(yùn)算完成且滿足校驗(yàn)結(jié)果后上傳。

三、復(fù)雜報(bào)表（涉及多類金融產(chǎn)品）的設(shè)置

上文中對(duì)系統(tǒng)功能的介紹以單一產(chǎn)品報(bào)表為例，處理邏輯較為簡單，可滿足部分監(jiān)管報(bào)表的自動(dòng)加工處理要求。但很多監(jiān)管報(bào)表非常復(fù)雜，涉及多類金融產(chǎn)品的不同指標(biāo)，金融產(chǎn)品特點(diǎn)各異，數(shù)據(jù)邏輯也各不相同，針對(duì)涉及多類金融產(chǎn)品的報(bào)表，在這里提出兩種思路。（1）將所有金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)抽取至同一張表中，后續(xù)處理方式與單一產(chǎn)品報(bào)表相同。不同產(chǎn)品數(shù)據(jù)表需要滿足不同的抽取規(guī)則，抽取表樣示例如表3。抽取后，按表4所示設(shè)置報(bào)表。該方法主要依賴數(shù)據(jù)抽取，其優(yōu)點(diǎn)為公式設(shè)置簡單，抽取表抽取完成后，可用于多張報(bào)表加工。不足之處為抽取數(shù)據(jù)量過大，影響運(yùn)行速度；各產(chǎn)品特點(diǎn)各異，規(guī)則復(fù)雜，難以統(tǒng)一。（2）略去對(duì)不同金融產(chǎn)品報(bào)表的抽取過程，直接將各金融產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)表自數(shù)據(jù)庫中選入數(shù)據(jù)集，設(shè)置監(jiān)管報(bào)表。如圖3所示，數(shù)據(jù)集包含多張數(shù)據(jù)表。該方法直接使用數(shù)據(jù)庫中原數(shù)據(jù)表進(jìn)行進(jìn)一步的設(shè)計(jì)加工。指標(biāo)的計(jì)算公式也在報(bào)表設(shè)置環(huán)節(jié)進(jìn)行。該方法的優(yōu)點(diǎn)為：設(shè)計(jì)較為靈活，可針對(duì)不同產(chǎn)品特點(diǎn)分別設(shè)置；不足則為：設(shè)置過程煩瑣，不同產(chǎn)品均需設(shè)置不同篩選條件，且需要將表內(nèi)逐個(gè)單元格進(jìn)行設(shè)置。在一張表中計(jì)算過的數(shù)據(jù)不能被其他報(bào)表所用，不同的監(jiān)管報(bào)表需要重復(fù)設(shè)置。在實(shí)際使用時(shí)，也可將兩種思路結(jié)合，相似度較高的產(chǎn)品，可以統(tǒng)一抽取，和其他產(chǎn)品相差甚遠(yuǎn)，可以單獨(dú)抽取或是從源數(shù)據(jù)表中篩選加工。

四、無特定表樣的監(jiān)管報(bào)表

以上介紹均針對(duì)已經(jīng)有明確報(bào)表樣式的監(jiān)管報(bào)表。絕大部分監(jiān)管報(bào)表均有明確樣式，但近年來，隨著監(jiān)管要求數(shù)據(jù)的進(jìn)一步細(xì)化，部分報(bào)表已經(jīng)改為按照特定分類（如幣種、交易對(duì)手類型、債權(quán)債務(wù)人所在國家等）對(duì)交易明細(xì)、賬戶信息等匯總報(bào)送指定字段數(shù)據(jù)，并無特定表樣，此類報(bào)表可在抽取表的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加工，逐列設(shè)置，分類匯總。如表6所示。五、總結(jié)本文對(duì)監(jiān)管報(bào)表的自動(dòng)化進(jìn)行研究探討，并針對(duì)幾種類型的報(bào)表進(jìn)行舉例闡述。除監(jiān)管報(bào)表外，其他不同目的報(bào)表也可采用相應(yīng)手段，滿足信息提取、分析的需要。大數(shù)據(jù)時(shí)代對(duì)信息的利用需求將會(huì)越來越多，擁有一套報(bào)表工具將有助于對(duì)數(shù)據(jù)的充分利用。

作者：曾璇 單位：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司