本站小編為你精心準備了數理統計在商品風險評估中的應用參考范文，愿這些范文能點燃您思維的火花，激發您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

一、數理統計在風險估測中的具體使用

數理統計是使用在一組較小的數據分析針對一組相對大的總體的未來的發展方向做一定的預計。因此，經常使用較多的一項方式是借助數理統計對整體的金融風險做未來發展趨勢的預計。對于某一個位置的常量θ，在計算的過程中，經常不會因為獲得了θ的近似值就表示滿足，同時還需要做誤差的估量。對于未知的參數θ，在實際計算的過程中，經常會希望更深入地了解到這個區間中所涵蓋的各種參數真值的可信程度，同時預估出一個具體的區間范圍［2］。那么這個數據則可以表示成隨機模式中的(θs，θ)屬于θ中的置信水平其實是1－α之中的置信范圍，通常情況下，置信標準使用的都是三種通用的標準，分別是1－α=0．95，1－α=0．99，1－α=0．999，如果對置信水平做固定，那么置信區間也會隨著抽樣數據的增加而不斷減少;如果對抽樣數目做固定之后，置信范圍也將會伴隨著置信水平的變大而不斷的同步變大［3］。舉個例子:在2013年某一個金融投資者投資了滬深300股指的期貨，同時知道了此時的滬深300股指服從呈現著正態分布的趨勢，此時能夠記錄下16個時間段的股指歷史性數據，表示成以下形式(股指期貨中一般選擇的是1－α=0．95當成是一般的置信水平):總而言之，能夠借助某一個參數確定不一樣的概率分布過程，并且借助這個參數的范圍估計方式，將置信水平的可信度推算出來。

二、商品期貨風險理念

在經濟學中認為，風險是無處不在的，不管是人類的社會經濟或是經營過程，風險都是長時間過程中存在的必然客觀現象。從股指期貨出現到現在，其在轉移以及分散風險上發揮了巨大的作用。但是，股指期貨市場還是處于分散以及緩解期貨市場價格風險的過程中，因為其自身的交易結算有鮮明的特點，所以也使得其在某一個層面上成為了一個有較高風險集中的場合［4］。舉個例子，假如投資者預計未來的股票市場會下跌，現如今的股票形式如下圖，那么這個時候的A點是期貨市場的空頭，投資者需要將股指的期貨合約拋出，可是當期貨市場的投資者已經意識到大盤跌下，那么這個時候的期貨價格通常會被壓得很低。這對投資者是很不利的。直到發展至B倉后，這個投資者用Ib的價格做平倉，但是其損失在了現貨市場，在期貨市場上也有一定的損失。就算是期貨市場沒有損失，也不能有任何好的收益，造成期貨市場的盈利偏低而無法彌補股票市場上的損失，這個就是基差風險造成的境地。股指期貨在不斷發展的過程中，提升了社會的效率，同時也造成了一些不可估量的損失。在實際金融交易過程中，需要仔細地對股指期貨的交易風險規律做研究，并且清楚地認識到股指期貨交易過程中存在的具體風險，以及風險出現的具體原因，從正面角度認識風險，并且建立一套完善的風險規避機制，只有這樣才可能讓市場朝著更加健康穩定的方向發展。

三、結語

眾所周知，商品期貨屬于一項先進的金融規避風險工具，其具有較廣泛較全面的應用區間，同時也深刻地影響著各種市場金融參數，也受到了各種因素的影響，金融市場的變化速度是非常快的，不管是股指還是實物產品，再多的研究也不可能真正地對其做一個徹底透徹的研究。文中的研究也僅僅是借助各種已知的數理統計知識對股指的期貨風險進行了簡單的測評和估計，此項研究還是相對淺薄的，還有很多需要繼續深入探究的部分，在未來的研究工作中會繼續深化探索。

作者：王燕沈雪梅單位：信陽職業技術學院