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1監(jiān)管方與供應(yīng)商的行為策略特征:進(jìn)化博弈

政府監(jiān)管供應(yīng)商的重點是對其業(yè)務(wù)運營過程進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管機(jī)構(gòu)直接對供應(yīng)商的經(jīng)營活動進(jìn)行持續(xù)性監(jiān)管，了解其業(yè)務(wù)活動的范圍，掌握其執(zhí)行外包合約情況、財務(wù)狀況、資金用途、服務(wù)質(zhì)量及發(fā)包方滿意度等情況，及時糾正供應(yīng)商的違規(guī)行為，確保在適度的監(jiān)管強(qiáng)度下，不降低外包市場的效率，使供應(yīng)商合法、合規(guī)經(jīng)營，實現(xiàn)外包市場社會總效用的最大化。政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過嚴(yán)格監(jiān)管外包業(yè)務(wù)運營，可以防范由供應(yīng)商引發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、信用風(fēng)險、信譽風(fēng)險和保密性風(fēng)險，占《金融服務(wù)外包文件》中11類風(fēng)險總數(shù)的54.5%［10］。外包業(yè)務(wù)運營期間，供應(yīng)商容易出現(xiàn)道德風(fēng)險，提供與服務(wù)水平協(xié)議不等值的服務(wù)，使業(yè)務(wù)運營成為金融服務(wù)外包監(jiān)管的重點和難點。理想狀態(tài)下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商追求自身利益最大化是在完全理性的條件下進(jìn)行博弈。但實際上二者的博弈是有限理性的，雙方往往難以一開始就能找到最優(yōu)策略，而是在博弈進(jìn)行的過程中不斷學(xué)習(xí)和調(diào)整，通過試錯優(yōu)化初始策略。有限理性意味著監(jiān)管機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商不會采用完全理性博弈的均衡策略，即均衡策略是不斷調(diào)整和改進(jìn)的，而不是一次性選擇的結(jié)果。這樣，雙方博弈的過程實際上變成了相互模仿、學(xué)習(xí)，通過試錯尋找較好策略的動態(tài)復(fù)制過程。而具有真正穩(wěn)定性和較強(qiáng)預(yù)測能力的策略均衡，必須能夠通過博弈雙方在模仿、學(xué)習(xí)的調(diào)整過程中達(dá)到，具有能經(jīng)受錯誤偏離的干擾，不會因為博弈雙方中某一方的策略改變而改變［11］。因此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商是在有限理性的條件下進(jìn)行均衡策略選擇，雙方的行為策略具有進(jìn)化博弈論的顯著特征。因此，本文運用進(jìn)化博弈論的方法，研究政府監(jiān)管金融服務(wù)外包供應(yīng)商業(yè)務(wù)運營的有效策略選擇。

2業(yè)務(wù)運營政府監(jiān)管的穩(wěn)定策略:理論分析

2．1外包業(yè)務(wù)運營監(jiān)管模型建立進(jìn)化博弈的均衡策略稱為進(jìn)化穩(wěn)定策略(Evolution-aryStableStrategy，ESS)，由梅納德•史密斯(MaynardSmith)和普萊斯(Price)于1973年提出，ESS求解時［12］，假定兩類行為主體均采用純策略，令S和R(S和R均為有限集)分別表示兩類行為主體的所有純策略的集合，φt(s)代表所有在t階段采用純策略s∈S的行為主體集合，定義狀態(tài)變量θt(s)表示在t階段采用純策略s的行為主體的群體比例向量。在現(xiàn)實操作中，供應(yīng)商違規(guī)的原因和種類較多，政府監(jiān)管供應(yīng)商業(yè)務(wù)運營的內(nèi)容是多方面的，不可能在一個博弈模型中對各種情形都加以分析，但最嚴(yán)重和普遍的違規(guī)現(xiàn)象是由于供應(yīng)商的財務(wù)狀況不佳導(dǎo)致自身倒閉，以及經(jīng)營質(zhì)量不好導(dǎo)致其難以為發(fā)包方提供等值的服務(wù)。因此，綜合外包業(yè)務(wù)運營過程中的風(fēng)險因素和金融監(jiān)管的經(jīng)驗，以供應(yīng)商的財務(wù)狀況和經(jīng)營質(zhì)量作為監(jiān)控變量，建立博弈模型分析供應(yīng)商(用A表示)與政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)(用B表示)在業(yè)務(wù)運營過程中的策略選擇，支付矩陣見表1。其中，支付矩陣中前一個函數(shù)表示供應(yīng)商的效用，后一個函數(shù)表示金融機(jī)構(gòu)的效用，全部字母都代表大于零的正數(shù)。根據(jù)前述分析，B對A在業(yè)務(wù)運營過程中的財務(wù)狀況(用x1表示)和經(jīng)營質(zhì)量(用x2表示)兩方面進(jìn)行監(jiān)管。R表示A的收益，A在不違規(guī)和違規(guī)兩種情況下的運營成本C1G(x1，x2)和C1B(x1，x2)，以及違規(guī)行為被發(fā)現(xiàn)時的罰金M(x1，x2)，都是關(guān)于兩項監(jiān)管內(nèi)容x1和x2的函數(shù)。供應(yīng)商違規(guī)行為的主要特征是損害金融機(jī)構(gòu)和消費者的利益獲得超額利益，A違規(guī)時運營成本較小，即C1G(x1，x2)＞C1B(x1，x2)，進(jìn)一步有R－C1G(x1，x2)＜R－C1B(x1，x2)。B進(jìn)行監(jiān)管的成本為C2，C2由直接成本和間接成本兩項組成。A不違規(guī)時，能夠給社會帶來正的效用S;如果B選擇不監(jiān)管，A違規(guī)會給社會帶來負(fù)的效用－D。為了反映政府監(jiān)管強(qiáng)度對供應(yīng)商的影響，模型中引入了供應(yīng)商中試圖違規(guī)的數(shù)量比例x，由于政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)在人力、物力以及技術(shù)等方面的有限性，對供應(yīng)商實施監(jiān)管的概率為y。

2．2業(yè)務(wù)運營監(jiān)管的進(jìn)化博弈分析根據(jù)表1所示的支付矩陣和進(jìn)化博弈的理論分析，可以得到供應(yīng)商在業(yè)務(wù)營運過程中選擇“違規(guī)”和“不違規(guī)”策略時的期望效用u1B、u1G和群體的平均效用u1分別。即選擇“違規(guī)”策略的供應(yīng)商的期望效用小于整個供應(yīng)商群體的平均期望效用。那么，選擇“違規(guī)”策略的供應(yīng)商由于期望效用較小，會通過試錯和學(xué)習(xí)改為采用“不違規(guī)”策略，這樣x*=0就能在動態(tài)的博弈過程中保持穩(wěn)定，并且在動態(tài)策略調(diào)整中能夠達(dá)到，所以它是一個ESS點。而在x*=1這種穩(wěn)定點時，只要有一個“違規(guī)”的供應(yīng)商改為采取“不違規(guī)”策略，就可以獲得高于整個群體的平均期望效用。其他供應(yīng)商就會通過試錯學(xué)習(xí)，相繼采取“不違規(guī)”策略。

3監(jiān)管策略穩(wěn)定性提升:違規(guī)罰金設(shè)置

上述分析表明，為了從根本上減少供應(yīng)商違規(guī)的利益驅(qū)動，需要減少其違規(guī)所得的超額利益，可以結(jié)合供應(yīng)商的財務(wù)狀況(x1)和經(jīng)營質(zhì)量(x2)來研究供應(yīng)商的成本函數(shù)C1(x1，x2)，同時設(shè)計出與之相適應(yīng)的罰金函數(shù)M(x1，x2)，在供應(yīng)商的運營成本和違規(guī)罰金之間建立監(jiān)管制度，從根本上減少其違規(guī)的動力;另一方面，政府收取的罰金也可以作為政府監(jiān)管成本的有效補償。假設(shè)政府根據(jù)綜合資本充足率、資金使用情況等多項指標(biāo)設(shè)立了供應(yīng)商外包業(yè)務(wù)運營過程中財務(wù)狀況合格的標(biāo)準(zhǔn)為P1，綜合各項因素設(shè)立業(yè)務(wù)運營中經(jīng)營質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)為P2。供應(yīng)商達(dá)到設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)(xi≥Pi，i=1，2)即為合格，如果未達(dá)到(xi＜Pi，i=1，2)且被政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，就會被處以相應(yīng)的罰金。

3．1供應(yīng)商的成本函數(shù)C1(x1，x2)分析供應(yīng)商為了滿足政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)立的合格標(biāo)準(zhǔn)P1和P2，會支付相應(yīng)的運營成本。理想狀態(tài)下，假設(shè)xi＜Pi(i=1，2)時，供應(yīng)商的成本為0;超過設(shè)立的合格標(biāo)準(zhǔn)，即xi＜Pi(i=1，2)后，成本線性單調(diào)遞增。供應(yīng)商在財務(wù)狀況(x1)和經(jīng)營質(zhì)量(x2)這兩方面超過標(biāo)準(zhǔn)越多，其短期成本必然越大，但是其長期收益更好;另一方面，不達(dá)標(biāo)的成本較低，其短期利益會成為供應(yīng)商發(fā)生風(fēng)險行為的激勵。為減少這樣的利益驅(qū)動，政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以從以下兩方面進(jìn)行控制:第一，設(shè)立市場準(zhǔn)入制度、供應(yīng)商信用評級、市場退出等一系列監(jiān)管手段，形成內(nèi)容完整、協(xié)同作用的監(jiān)管體系，增加供應(yīng)商風(fēng)險行為的成本，改變其期望收益函數(shù)，從而影響其策略選擇。第二，通過獎勵優(yōu)良供應(yīng)商，促進(jìn)供應(yīng)商群體守法合規(guī)、誠信經(jīng)營;對違規(guī)供應(yīng)商進(jìn)行重罰，形成警示作用。

3．2供應(yīng)商的罰金函數(shù)M(x1，x2)分析以上分析表明，政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)改變供應(yīng)商違規(guī)的期望收益，應(yīng)通過罰金來約束供應(yīng)商的策略選擇。為此，在實際監(jiān)管中可以采用這樣的懲罰規(guī)則:如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在財務(wù)狀況(x1)和經(jīng)營質(zhì)量(x2)中某一方面未達(dá)標(biāo)，就對其進(jìn)行處罰，并根據(jù)其程度增加罰金。對于各監(jiān)管因素xi(i=1，2)，罰金都是隨著不達(dá)標(biāo)的程度大小而加速遞增;同時，交叉項f(x1)•g(x2)的存在，使得當(dāng)不達(dá)標(biāo)的監(jiān)管內(nèi)容從一項增加為兩項時，罰金會加速增加，使供應(yīng)商再次違規(guī)的激勵大大降低。據(jù)此可以畫出罰金M關(guān)于監(jiān)管內(nèi)容x1和x2的函數(shù)圖像(圖4)。比較供應(yīng)商的成本函數(shù)和罰金函數(shù)可見，當(dāng)供應(yīng)商達(dá)到甚至優(yōu)于政府設(shè)立的合格標(biāo)準(zhǔn)時，會付出越來越大的經(jīng)營成本;當(dāng)其運營狀況未達(dá)標(biāo)時，一旦被政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)就會被處以罰金。針對財務(wù)狀況、經(jīng)營質(zhì)量兩項監(jiān)管內(nèi)容，可以分別通過圖6、圖7表示罰金和成本的關(guān)系。比較供應(yīng)商合規(guī)經(jīng)營的成本與違規(guī)的罰金可見，對于超過或不足標(biāo)準(zhǔn)的程度都是同樣的Δx的情況，罰金會比成本更高。并且隨著Δx的增大，兩者的差距會進(jìn)一步加大(如圖5所示)。另外，由于罰金函數(shù)里交叉項f(x1)•g(x2)的存在，當(dāng)供應(yīng)商違規(guī)行為增加時，其罰金比成本增大得更多，將供應(yīng)商的成本函數(shù)C1(x1，x2)和罰金函數(shù)M(x1，x2)畫在三維圖中，該趨勢特征表現(xiàn)得非常明顯(圖6)。綜上所述，罰金函數(shù)的設(shè)立可以顯著降低供應(yīng)商違規(guī)的激勵與動力。同時，罰金也可以作為政府監(jiān)管成本補償?shù)闹匾獊碓矗屵`規(guī)供應(yīng)商承擔(dān)部分監(jiān)管成本，降低政府監(jiān)管的成本，增大政府監(jiān)管的概率與動力，形成通過監(jiān)管降低監(jiān)管成本、“以監(jiān)管養(yǎng)監(jiān)管”的經(jīng)濟(jì)有效監(jiān)管方式。

4研究結(jié)論與啟示

金融服務(wù)外包監(jiān)管法規(guī)體系建設(shè)嚴(yán)重滯后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)不能僅僅監(jiān)管發(fā)包方，應(yīng)將直接監(jiān)管供應(yīng)商作為完善監(jiān)管體系的重要措施。本文的研究表明，在金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)運營過程中，政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商之間不存在進(jìn)化穩(wěn)定均衡策略，但監(jiān)管強(qiáng)度、監(jiān)管成本和處罰力度這幾個關(guān)鍵變量能有效影響供應(yīng)商的風(fēng)險激勵。第一，政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)要高度重視供應(yīng)商的道德風(fēng)險對金融服務(wù)外包帶來的危害，盡量保持較高的強(qiáng)度進(jìn)行監(jiān)管，通過加強(qiáng)財務(wù)狀況和經(jīng)營質(zhì)量監(jiān)管，并將監(jiān)管成本控制在合理范圍內(nèi)，可以有效防范供應(yīng)商風(fēng)險。第二，政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)降低監(jiān)管的間接成本。應(yīng)綜合采取市場準(zhǔn)入制度、供應(yīng)商信用評級、市場退出等一系列監(jiān)管手段，形成完整的監(jiān)管體系，協(xié)同作用、綜合治理，增加供應(yīng)商風(fēng)險行為的成本，降低其風(fēng)險行為發(fā)生的概率，建立暢通有效的消費者信訪渠道，提高監(jiān)管效率。第三，政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)加大對違規(guī)供應(yīng)商的懲處，增加供應(yīng)商違規(guī)行為的成本，減少供應(yīng)商違規(guī)行為的超額收益，從根本上減少供應(yīng)商違規(guī)的動力。可以通過設(shè)置供應(yīng)商違規(guī)罰金作為監(jiān)管成本的補償，形成有效的監(jiān)管方式。

作者：唐柳俞喬李志銘單位：清華大學(xué)公共管理學(xué)院四川大學(xué)工程設(shè)計研究院中國科學(xué)院成都生物研究所