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近年來，隨著市場流動性的急劇變化，銀行的流動性風險管理問題受到了廣泛關注。實踐表明，任何一家銀行如果出現流動性風險，就可能失去許多潛在的盈利機會，并且流動性風險具有聯動效應，一旦流動性風險進一步加劇，極易導致存款人恐慌性地提兌存款，誘發擠兌風波，最終導致銀行破產。

1.銀行流動性風險管理的現狀

目前，銀行的流動性風險管理問題主要體現在三個方面，即流動性風險管理的組織構架不合理，流動性風險管理意識薄弱，流動性風險管理指標體系存在局限性。

1.1流動性風險管理的組織構架不合理目前，國內多數銀行，尤其是城市銀行和中小金融機構缺乏有效合理的流動性風險管理組織構架。這種存在缺陷的組織構架客觀制約了流動性風險管理的有效性和科學性。具體表現為：無法通過動態調整資產負債總量和結構，保證全行流動性安全；流動性風險的度量、監測、控制和報告缺乏獨立性，從而無法保證流動性風險管理措施能夠得到有效執行；無法對資金來源和運用變化進行有效地預測，綜合權衡風險和收益，合理安排流動性期限結構；缺乏科學合理的流動性應急處置預案，以便發生緊急情況時能以合理成本獲得足夠的資金來彌補流動性缺口。

1.2流動性風險管理意識薄弱從銀行流動性風險管理策略的演變來看，資產管理、負債管理、資產負債綜合管理都是銀行為適應外在環境變化主動采取的流動性管理手段。流動性風險管理具有內生性，其主體是銀行。可是長期以來，國內銀行對流動性風險管理主要靠外在推動，靠央行和監管部門的強制，自發的流動性管理嚴重不足，沒有成為銀行的自覺行為。這使我國銀行對流動性風險認識不足，缺乏流動性風險的危機感，缺乏流動性風險自我控制的自覺性和主動性。

1.3流動性風險管理指標體系存在局限性第一，監管指標缺乏動態性。我國銀行目前的流動性監管指標數量雖多，但這些指標往往只是一種事后反映和控制，只能反映銀行某一時間的流動性狀況。可以說，這種缺乏動態性的事前監控手段，對于尚未建立起科學合理的流動性預測預報計量體系的銀行來說，是不能準確把握整個銀行的流動性供需變化和缺口變化的。從實質上來說，銀行的流動性風險具有動態性變化的特征，所以對于流動性風險的監控與管理也應該是實時的、動態的。第二，缺乏流動性風險管理的預警機制。目前多數銀行對于流動性需求的預測仍然停留在對每日的庫存現金和支付額的預測和監控，對貸款資金需求的預測或某一集中資產或負債項目的集中變化相對忽視，且對其缺乏行之有效的科學預測方法，無法在事前就進行有效的流動性風險預警，常常使流動性風險管理陷入被動的局面。

2.銀行流動性風險管理的應對策略

2.1完善流動性風險管理的組織構架銀行流動性風險管理組織體系設計應遵循五個原則：一是全面風險管理原則，二是獨立性原則，三個垂直管理原則，四是協調與效率原則，五是先進性與現實性相結合原則。一個有效的流動性風險管理組織體系，應由董事會、執行委員會、流動性風險管理組、有關流動性風險管理的職能和支持部門等組成。這就要求建立日常管理機構，并及時掌握全行流動性風險管理狀況，具體負責定時監測流動性情況，從而及時提出防范流動性風險的應對措施，同時以確保全行的流動性風險管理的及時性和有效性。

2.2建立多層次的流動性儲備體系建立分層次的流動性儲備體系，優化流動性儲備資產規模和結構，對日常流動性狀況進行管理、監測和報告。分層次流動性儲備體系主要包括現金類資產、可供出售類債券、短期內到期的非信貸生息資產和隨時可變現的非信貸生息資產以及信貸資產、權益性資產以及持有到期類債券資產這四個層次。此外，銀行在提高全行資金運用效益的同時，更要增強流動性風險管理意識，并逐步擴大流動性儲備，以提升全行抵御流動性風險的能力。

2.3建立完善的流動性風險管理指標體系和壓力測試體系首先，建立科學的流動性風險管理指標體系，即建立靜態指標與動態指標相結合的流動性風險管理指標體系。流動性本身就是一個動態概念，流動性風險也就是一種動態資產運動帶來的風險，由此可見純粹的靜態流動性風險管理是不存在的。全面反映銀行的流動性風險，就必須動態預測將來一段時間內潛在的資金供求狀況。流動性風險管理指標是衡量和評價銀行流動性的尺度，只有將靜態指標與動態指標有機結合在一起，并形成一個科學合理的指標體系，才能全面地評估一家銀行的整體流動性風險，真實準確地反映全行的流動性風險狀況，從而為管理者提供正確的決策依據。其次，建立流動性壓力測試體系，并逐步去完善。壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，能夠有效地幫助銀行了解銀行財務狀況與潛在風險因素之間的關系，并深入分析銀行抵御風險的能力，進而采取必要的應對措施。

做好銀行的流動性風險管理工作，不僅是銀行適應金融監管的要求，更是樹立良好形象，保持業務持續、穩定發展的需要。因此，筆者認為，必須正視銀行流動性風險管理問題，并對其進行深入地分析，進而采取一些有效地應對策略，以提高全行的流動性風險管理能力，促進銀行的穩定發展。