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摘要：

本文建立了區域銀行業風險評價指標體系，在此基礎上引入熵值法計算指標權重，構建區域銀行業風險評價模型；然后運用某市銀行業數據對模型進行實證檢驗，檢驗結果與該市銀行業風險實際情況吻合較好，同時模型還對該市銀行業給出了風險提示。

關鍵詞：

銀行業；熵值法；風險評價模型；實證檢驗

一、引言

風險識別與評估是銀行業和監管部門關注的核心內容之一。從我國當前經濟金融的發展來看，區域內的銀行業發展與周邊區域經濟金融保持千絲萬縷的聯系，區域銀行業風險很容易傳染周邊地區，局部的銀行風險很可能成為引發整體性銀行業風險的起源。可以說，區域銀行業風險是整體金融安全的基礎。目前特別值得關注的是，部分地區的銀行業風險通過某類業務風險集中爆發向周邊地區擴展，對沿海發達地區一些省份的金融和經濟發展造成沖擊，因此有必要從中觀視角對區域內銀行業風險狀況加以識別和評價，從而盡可能及早采取措施主動防控銀行業風險。區域金融風險研究已經形成了很多成果。易傳和（2004）以核心指標、相關指標兩大類指標研究建立區域金融穩定指標體系，核心指標從微觀方面考察區域內金融機構的綜合狀況，相關指標從側面評價區域金融的穩定狀況，是對核心指標的補充。邵新力（2006）建立適合湖南省的區域金融穩定指標體系，通過構建統計模型定量測量湖南省金融業的風險大小和穩定狀況。姚星垣（2008）構建了浙江省區域金融風險預警指標體系，并特別關注浙江省市場經濟化程度較高、民營經濟發達這一特殊經濟特征對金融風險的影響。崔艷娟（2008）以信貸增長、CPI、金融機構發案率等10個指標，按照運行環境、宏觀、微觀三類指標研究風險預警體系。譚中明（2010）以8個子模塊，分外部和內部影響因素建立金融風險預警系統，并以江蘇省為例進行了實證研究。上述理論和實踐從不同角度對區域金融風險的評價和測量進行了積極探索，提出了很多有效的方法，但也存在一些不足，表現在：一是大多集中于對區域性金融風險的研究，缺少專門針對銀行業風險的深入探討；二是對區域性銀行業風險評價指標的選擇和權重確定較為主觀；三是多以省份為區域進行實證研究，對城市銀行業風險狀況很少涉及。在借鑒以上研究成果的基礎上，本文探索建立雙層指標體系，引入熵值法確定各指標權重，建立適合區域特征的銀行業風險評價模型，最后運用模型對某市區域銀行業風險狀況進行實證分析。

二、區域銀行業風險評價指標體系

（一）指標選取原則1.規范性原則。經濟和金融風險評價指標在國際與國內均已形成較為規范和科學的體系，在選取指標時，盡量從人民銀行、統計局、銀監會等權威統計數據中選取。2.連續性原則。構建指標體系，不僅僅只是用于一次性判斷和評估，而是能夠持續跟蹤區域內銀行業風險狀況。因此，選擇指標時，更加注重指標時間序列的可得性和可比性，摒棄不利于持續觀測的指標。3.重要性原則。引起銀行業風險的原因是多方面的，指標體系不可能包含所有因素，只能選取代表性強的重要指標，這些指標應當是能夠反映銀行業運行外部環境、內部核心風險要素的關鍵指標。4.通用性原則。指標體系不僅僅能夠用于某一特定區域內的風險評價，還要能夠運用于不同區域。因此，選取指標更加注重通用性，摒棄具有很強的地方特征的指標，以便能夠實現在不同區域的實證分析。5.互補性原則。銀行業風險是經濟、金融、社會環境等多方面風險綜合而成，各項指標需要能夠相互補充，充分反映區域內銀行業風險狀況。6.區域性原則。中觀領域不同于微觀領域和宏觀領域，區域內銀行業狀況與一國總體情況和一家銀行發展狀況有所不同。選擇指標應立足區域情況，使之充分體現區域內經濟金融發展特征。

（二）指標體系構建按照以上原則，本文建立如下雙層指標體系：銀行業的風險狀況，一方面取決于自身的經營管理狀況，包括經營策略、市場開拓、產品營銷、內控等因素；另一方面受到所在區域環境影響，比如地方經濟發展情況、市場環境等等，因此指標體系設計必須同時考慮內部指標和外部環境指標。在我國銀行體系中，既有法人機構，又有分支機構，二者資產負債、資產質量、市場占有率等等有明顯區別，經營管理和內控體系差異較大，監管要求也有所不同，風險狀況和風險評價指標選擇需要有所區別。基于以上考慮，為全面反映區域銀行業風險，首先設定三個指標作為總類指標：外部環境指標、法人銀行風險指標和分支機構風險指標。1.外部環境指標。對于區域的銀行業而言，其經營的外部環境包含三個方面：一是宏觀方面，包括全國層次的貨幣政策；二是中觀方面，主要是地方經濟發展；三是微觀方面，主要是區域內企業經營狀況。按照這個思路，確定如下分類指標：宏觀指標：在宏觀方面，全國性的財政政策和貨幣政策都將影響到一個區域內銀行業的經營狀況和風險狀況。考慮到財政政策最終傳導為一個區域內的財政收支和投資，全國性的財政政策可以通過區域內的中觀指標體現，因此對區域內銀行業的風險評價宏觀指標不再考慮全國性財政政策指標。在貨幣政策各項指標中，利率政策最終在微觀層次體現為銀行業的利差收入，可以通過微觀指標進行衡量；作為我國貨幣政策另一主要工具的準備金率，既體現貨幣政策取向，又對銀行業產生直接影響。為避免相關性指標產生重復影響，選擇準備金率作為宏觀評價指標。中觀指標：一般而言，GDP增速是區域經濟發展的主要指標，為全面準確反映區域經濟運行狀況，對GDP予以分解，將消費、投資和進出口①這些直接影響銀行業經營的指標用于區域銀行業風險評價，選擇投資總額增長率、消費品零售總額增長率和進出口總額增長率。為避免相關性因素重復計量，不再將GDP納入指標體系。區域財政狀況是地方經濟環境的重要指標，房地產行業對地方經濟和區域內銀行業影響深廣，因此將二者納入外部環境中觀指標。選擇CPI、財政收入/GDP以及商品房銷售增長率。微觀指標：區域內企業景氣情況、盈利能力和行為模式等因素直接影響銀行業利潤和風險狀況。在微觀指標選擇方面，主要考慮企業的景氣指數、利潤、企業虧損面及資產負債率等對銀行業產生直接影響的指標。2.法人銀行風險指標。法人銀行機構風險指標，主要包括信用風險、流動性風險、市場風險指標，以及衡量風險抵御能力的資本充足、盈利能力指標。目前，人民銀行、銀監會等監管部門已經建立了完善的統計監測系統對上述指標進行統計，比較系統和客觀地反映了銀行業的風險狀況，也為本文研究提供了比較權威和規范的銀行風險數據來源。具體指標方面，建立法人銀行5類13個風險指標組成的指標體系（見表1）。3.分支機構風險指標。銀行分支機構與法人機構風險指標有所不同，分支機構風險狀況同樣需要考慮信用風險、盈利能力等因素，但是其流動性、市場風險和資本充足指標通過其總行或者上級行控制，因此在分支機構風險評價時不再引入流動性、市場風險和資本充足指標。為計量上級行對分支機構風險狀況的影響，引入“上級行影響”指標。具體指標方面，建立分支機構3類8個風險指標組成的指標體系（見表2）。

三、區域銀行業風險評價模型

為了科學確定指標權重的賦值，本文運用熵值法②構建風險評價模型。熵值是信息論對不確定性的度量值，信息不確定性越小，熵值越小。熵值法是通過計算指標的熵值，根據不同指標相對變化率對系統的影響確定權重的計算方法。基于不確定性的考慮，指標熵值越小，權重越大；反之則權重越小。基于熵值法的評價模型不僅兼顧了指標的相對水平，而且指標權重反映了此指標在評價體系中變化的相對速率，融合了指標水平和相對變化速度兩方面的因素。熵值法排除了主觀判斷的因素，用信息熵確定指標的權重，對區域銀行業風險進行動態評價具有客觀性、真實性和科學性。

四、對區域銀行業風險評價模型的實證檢

驗以某市為例。截至2014年底，共有各類銀行業機構53家，包括兩家政策性銀行、5家國有大型銀行、12家全國性股份制商業銀行，法人機構包括1家城市商業銀行、11家農村合作金融機構等，網點共計1393個，從業人員約3.2萬人。截至2014年末，全市銀行業總資產占全省銀行業總資產的21.3%，本外幣各項貸款余額居全省第2位，各項存款余額居全省第1位，該市銀行業對全省經濟金融有重要的帶動和輻射作用。因此，對該市銀行業風險整體狀況進行動態和定量分析，盡可能及時識別風險、測量風險、控制風險，具有較強的現實意義。

（一）數據準備與指標權重確定按照區域銀行業風險評價模型，將該市2009—2014年共24期季度數據③分別按照數據標準化過程計算出標準值，完成矩陣指標數據標準化，利用熵值法計算分類指標和總類指標權重。具體計算結果見表3。

（二）測算區域銀行業風險評價值該市2009—2014年分季度3個總類指標風險評價值，以及該市分季度銀行業風險總體評價值見表4。

（三）實證分析1.近6年該市銀行業風險總體評價值由增轉降，總體波動較大。風險總體評價值由2009年第一季度末的7.35提高至2011年6月的8.87，提高了21%，此后保持較高水平，2013年風險評價綜合值開始進入下降通道，2014年下半年快速下降，到2014年底區域銀行業總體風險評價值已經低于2009年初。從實際情況來看，2009—2012年，該市受益于擴張性的財政政策，經濟高速發展，銀行業整體風險較低，風險評價值保持了較高的水平。從2013年初開始，在“三期疊加”的形勢下全市經濟增長減速，銀行業運行外部形勢越來越嚴峻，風險逐步加大，2014年風險顯著快速上升。從實際情況看，總體評價指標反映的銀行業風險狀況與該市經濟金融的運行態勢以及相關監管部門的風險監測情況一致。2.法人銀行機構風險水平顯著影響區域銀行業風險評價。在區域銀行業風險指標評價體系中，法人銀行業機構風險狀況的權重最高，發生于2010年底的某法人銀行案件不僅引起2011年法人銀行風險評價指標劇烈波動，也導致全市銀行業風險評價在2011年劇烈波動。2014年在經濟增速放緩的“新常態”背景下，法人銀行主要指標受到較大影響，機構的不良貸款率、撥備覆蓋率等指標明顯惡化。上述情況在法人銀行風險評價指標中都得到了靈敏和準確的反映。分支機構經營相對穩健，從各行經營業績和監管角度看，各項經營指標和風險指標持續改善，風險相對較低，但最近風險也呈上升態勢，特別是2014年下半年開始，分支銀行機構風險顯著增加。上述情況在分支銀行風險評價指標中也得到了準確的反映。3.外部環境指標波動影響區域銀行業穩健運行。從分類指標情況分析，2014年末該市GDP增速為8.8%，比上年回落0.8個百分點，規模以上工業利潤增速14.9%，同比回落25.4個百分點，財政收入增速12.7%，同比回落1.2個百分點，均為2009年下半年以來的較低水平。特別是2010年底以來該市房地產市場逐步衰退，商品房銷售面積增速下滑，進入2014年后住宅價格也出現回落，加劇了相關指標的波動。這些情況，在外部環境評價指標走勢中得到了準確的反映。

（四）風險提示由表1可以看出，3個總類指標中，區域法人銀行風險指標權重為39.87%，對全市銀行業風險態勢的影響最大；其次是外部環境指標，權重為36.32%，充分反映了地方經濟發展狀況對區域銀行業整體風險的巨大影響；雖然分支銀行機構在區域內市場份額占比高，但是分支機構風險指標權重僅為23.83%，相對風險較小。由此可見，地方法人銀行是影響全市銀行業風險水平最主要的因素，應當予以高度關注；地方經濟發展狀況是銀行業整體風險的外部基礎，是影響區域銀行業風險水平的第二大因素。從分類指標看，在2009—2014年期間，該市消費、進出口、房地產對銀行業風險的影響權重較大；企業景氣、虧損面對區域銀行業風險的影響超過企業利潤和負債率；法人銀行的流動性缺口率、資產利潤率和資本充足率在風險指標中所占權重較大；分支銀行機構的成本收入比、不良貸款率和資產利潤率在風險指標中所占的權重最大。在銀行業風險管理中，以上指標需要重點關注。

五、結論和展望

本文建立了由3個總類32個分類指標組成的雙層評價指標體系，采用熵值法確定指標權重，建立區域銀行業風險評價模型，并用某市2009—2014年數據對該模型進行實證檢驗，檢驗情況表明該模型較為準確地反映了該市銀行業風險狀況。本文構建的評價體系不僅能夠對區域內銀行業風險進行度量，并且能夠精確識別和定位區域銀行業風險的積聚點和觸發點，為風險管理提供準確引導。在評價方法方面，由于采用客觀定量賦權法，利用規范統計數據，便于程序化操作，具有較好的通用性。目前這一評價體系仍然存在一些不足，比如：權重確定高度依賴樣本且缺乏指標間的橫向比較，分類指標內部關聯性導致的重復計算因素不能完全剔除等等。本文在以下方面可以做進一步研究：一是持續實證檢驗，通過對不同區域、不同時段銀行業風險狀況進行評價，進一步檢驗指標體系和評價模型；二是根據實證檢驗和監管規則變化，及時調整補充和完善指標體系；三是研究實現區域銀行業風險預警功能。注：①之所以采用進出口而不是凈出口，是因為進口與出口對銀行業風險都會產生影響。②熵值法：在信息論中，熵是對不確定性的一種度量。熵值法是用于多對象多指標體系的綜合評價方法，根據各項觀測值所提供的信息量大小來確定指標權重，能夠深刻反映指標信息熵值的效用價值。③數據來自于人民銀行、統計局和銀監會。

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作者：張濤 單位：中國人民銀行濟南分行