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《農業技術經濟雜志》2014年第五期

一、數據處理與生存函數估計

(一)數據處理本文利用CEPII-BACI數據庫1995—2010年我國農產品出口數據進行分析，分類標準為WTO農產品協議附件1中農產品目錄，共716個HS六位數。由于一些關鍵變量無法可獲得，選取了171個我國農產品出口的國家或地區。出口貿易關系指的是某一商品出口某一國家到退出該國的狀態。本文關注的是出口貿易關系的生存，即沒有間隔連續出口的時間長度(Spell)，比如我國從2000年出口大豆(HScode120100)到美國，于2006年停止出口，則出口貿易關系持續時間為6年。當然，一個出口貿易關系可能會出現中斷出口后再出口的情況，這種情況被稱為多個持續時間段(Multispell)。在國際貿易中，多種原因會導致刪失數據(CensoredData)的出現，可以分為左刪失(LeftCensoring)和右刪失(RightCensoring)。前者無法知道真正開始的時間，后者不知道結束的時間。右刪失在現有方法中可以通過設定刪失指標的方式得到無偏的估計，但目前對左刪失數據估計還沒有一個很好的方法，需要較強的附加假設或數據補充才能克服所產生的偏誤，基于此，課題組從樣本中刪去了存在左刪失的樣本。這樣，本文貿易關系的最長持續時間為15年。從表1可以看出，我國農產品出口貿易關系呈現以下幾個特點:(1)我國農產品出口貿易關系動態變化顯著。統計顯示，平均每個貿易關系有1.68個持續時間段，在觀測期內有相當部分貿易關系在中斷后重新出口?？傮w上，我國農產品出口貿易關系生存時間較短，中位數只有2年，大部分持續時間段在2年內消失。其中，生存1年的持續時間段占比高達56.26%，與傳統理論預期不一致。(2)首次出口額對我國農產品出口貿易關系持續時間的影響較大。一方面，隨著首次出口額的上升，平均每個貿易關系的持續時間段逐步下降，10萬美元以上的出口貿易關系絕大部分只有一個持續時間段，貿易關系動態變化降低;另一方面，首次出口額的上升能夠延長出口貿易關系的持續時間，首次出口額1萬美元以上的持續時間段的中位數雖然和全部樣本相同，但均值上升了半年以上，10萬美元以上的持續時間段不僅均值上升較多，中位數提高至3年。這說明，首次訂單數額越大，貿易關系一旦建立后生存時間越長。此外，第一個持續時間段和只有一個持續時間段的中位數均為1年，農產品出口貿易關系不僅建立初期持續時間相對較短，而且由于農產品的特點導致即使只有一個持續時間段的貿易關系生存時間的中位數也較短。

(二)生存函數估計考察貿易關系從建立到中斷可以采用生物學和醫學領域的生存分析法。設T表示失敗事件發生的時間，可以取離散的隨機變量ti，并且概率密度函數就為p(ti)=Pr(T=ti)，其中，i=1，2，…，n且Kaplan－Meier的非參數估計能夠利用右刪失和非刪失數據的全部信息且對右刪失具有穩定性，因而我們采用這一非參數估計方法。假定n個獨立觀測值為(ti，ci)，其中ti為生存時間，而ci為觀測值i的刪失指標變量。如果失敗發生，ci取0，否則取1。如果t(1)＜t(2)＜…＜t(m)表示排序的記錄失敗的時間(m≤n)，ni代表在t(i)時處于失敗風險的數量，di表示觀察到的失敗的數量，則生存函數的Kaplan－Meier估計值為:圖1是采用上述方法估計的我國農產品出口貿易關系的生存概率，可以發現，我國農產品出口貿易關系生存具有負時間依賴性(NegativeDurationDependence)，即貿易關系建立初期失敗的概率較高，隨著時間推移，該概率不斷降低。農產品出口貿易關系在第1年失敗的概率最高為48.72%，第3年累計失敗的概率更是高達70.98%，也就是說，絕大部分農產品出口貿易關系存活時間不足3年。從圖1還可以看出，農產品出口貿易關系存活存在“門檻效應”，4年以后失敗的概率明顯降低，從第5年開始失敗概率明顯降低，第15年失敗概率僅比第4年提高9個百分點。由此可知，農產品出口貿易關系如果要維持較長的時間，在建立初期采取措施防止中斷很關鍵。從分類樣本來看，首次貿易額超過1萬美元的生存率要高于全部樣本，超過10萬美元的生存率更高，生存率的差別在貿易關系建立初期特別明顯。第一個持續時間段樣本的生存最低，70.96%在2年內消失;只有一持續時間段樣本的生存率高于全部樣本，但幅度并不是很大，顯著小于邵軍(2011)計算我國全部出口樣本的情況，說明農產品出口具有自身的特點。值得注意的是，雖然上述分組樣本的生存率差別較大，但“門檻效應”差別不是很大，門檻值大約均為4年。農產品出口貿易關系在建立初期4年內如果沒有失敗的話，4年之后退出的風險將顯著降低。

二、影響因素分析

(一)模型設定與變量選取借鑒Besedes等(2006b)、Nitsch(2009)等，本文也采用半參數Cox比例風險模型對影響我國農產品出口貿易關系生存的因素進行研究。該方法是目前研究貿易關系生存較為常用的方法之一，即:其中，h0(t)為基準風險函數，X為影響貿易關系生存的因素，既包括靜態因素，也包括隨時間變化(Time－dependent)的因素，β的符號反映了變量影響風險的方向。進而，eβi被定義為風險比率(Haz-ardRatio)。如果一個變量的風險比率小于1，說明該變量有利于延長貿易關系生存時間，反之則相反;如果一個變量的風險比率等于1，那么該變量對貿易關系生存沒有影響。如果影響因素是二分變量，風險變化為該變量風險比率減去1。如果影響因素是連續變量，δ單位Xk變化導致的風險變化為eβk*δ減去1。根據理論和前人實證研究，本文將考察下列因素對貿易關系生存的影響:1.出口產品的特征變量。產品的首次出口額(LnExp)。首次出口額越大，表明進出口雙方對該貿易關系的信心越大，越有利于農產品貿易關系的持續(Besede等，2006b)。本文用農產品出口貿易關系持續時間段第一年出口額的對數表示。產品的貿易競爭力(TC)。產品的國際競爭力是重要的影響因素之一，競爭力越強，退出市場的風險越小，出口貿易的持續期越長。本文用產品的貿易競爭力指數表示，即TC=(出口額－進口額)/(出口額+進口額)，指數值大于0表示有國際競爭力取1;否則取0。產品類型(PD)。國外進口商尋找差異化產品潛在供應者的成本很高，有利于貿易關系生存較長時間(Besedes等，2006b)。如果是差異化產品取1;否則取0。產品的單位價值(LnUV)。單位價值越高的產品往往具有較高的產品復雜度，尋找替代產品較難，出口貿易關系持續期也較長(Nitsch，2009)。本文用出口農產品單位價值的對數值表示。產品的市場份額(LnShare)。出口農產品占目的國或地區同類產品進口比重越高，繼續出口的可能性越大，與貿易關系持續期呈現正相關(Nitsch，2009)。本文用農產品出口貿易關系持續時間段每年市場份額的對數表示。市場多元化(LnNC)和產品多元化(LnNUM)。已有研究表明，一種產品的出口國或地區越廣泛(LnNC)，對每個目的國或地區出口的產品種類數越多(LnNUM)，貿易關系退出的概率越小(Nitsch，2009;Hess等，2011)。前者用一種農產品每年出口目的國或地區數量的對數形式表示，后者用我國每年出口農產品到各個目的國或地區的產品種類數的對數形式表示。2.出口目的地特征變量?，F有研究表明，引力變量不僅影響國家之間的貿易流量，也影響貿易關系的生存時間(Besede等，2006b;Nitsch，2009;Hess等，2011)。基于此，本文將考察下列變量的影響:經濟規模(LnGDP)。目的地國家或地區的經濟規模越大，對我國農產品的需求也就越多，出口貿易關系生存時間也就越長。本文用目的國或地區的GDP表示，并以對數形式進入模型。地理距離(LnDist)。地理距離反映了我國與出口目的地之間的可變貿易成本，距離越遠，運輸成本越高，越不利于出口貿易關系的生存。本文采用兩國政治中心的距離，并以對數形式進入模型。此外，用下列虛擬變量表示目的地國家或地區的特征:目的國或地區是否為內陸國家(Land-lock)，內陸國取1，否則為0;是否與中國具有共同官方語言(Language)，有共同官方語言取1，否則為0;與中國是否接壤(Border)，與中國接壤取值為1，否則為0。內陸國家或地區一般交通不是很便利，貿易成本相對較高，不利于農產品出口貿易關系生存;而與中國有共同官方語言或接壤的交易成本較低，有利于農產品出口貿易關系維持。3.其他控制變量。人民幣匯率變動(REX)。在其他條件不變的情況下，本幣貶值有利于提高我國農產品的國際競爭力，進而對農產品出口貿易關系持續期生存產生正向的影響。本文用美元兌人民幣名義匯率變化的百分比表示。相對于陳勇兵等(2012)的研究，本文增加了產品的貿易競爭力和產品類型兩個重要變量，而且匯率變量選取了美元兌人民幣匯率，沒有用進口國匯率波動，這樣有利于考察人民幣升值對我國農產品出口貿易關系生存的影響程度。GDP來源于世界銀行的WDI數據庫，人民幣匯率來源于中國統計年鑒(2012)，產品類型來源于Rauch(1999)，其他數據來源于CEPII。

(二)回歸結果分析利用半參數Cox比例風險模型回歸分析影響因素需要對以下兩個方面進行處理:一是基準風險(BasicHazard)變化問題。半參數Cox比例風險模型假定影響因素改變基準風險(h0(t))對所有產品是相同的。為了避免這一假定導致的偏差，借鑒Nitsch(2009)方法并結合我國農產品出口特點，估計時采用了針對產品類型、目的國或地區收入水平、不同大洲的分層*?。二是相互聯系事件(TiedE-vent)的出現。Cox比例風險模型假定事件發生是連續的，但在同一時間會出現多個貿易關系失敗的情況，即相互聯系事件(TiedEvent)，所以回歸時Tied選項設為EXACT。從表2第1列可以看出，幾乎所有影響因素的符號與預期一致且顯著。從產品特征變量來看，首次出口額(LnExp)對農產品出口貿易關系生存有著顯著的影響，首次出口額提高1倍，貿易關系失敗率降低8.7%。農產品出口多元化有利于貿易關系的持續，市場多元化(LnNC)和產品多元化(LnNUM)的風險比率分別為0.714和0.767，產品出口的目的國或地區越多(LnNC)，出口每個目的國或地區的產品種類數越多(LnNUM)，貿易關系越穩定且退出的風險越低。產品類型(PD)對出口貿易關系持續也有一定的促進作用，但影響程度比較小，風險比率為0.955，也就是說出口異質性農產品貿易關系失敗的概率比出口同質農產品低4.5%。產品是否具有競爭力(TC)和出口產品占目的國或地區進口同一產品的市場份額(LnShare)兩個變量的風險比率分別為0.990和0.991，雖然影響方向與理論預期一致，但降低出口貿易關系失敗的作用極其有限。出口產品單位價值(LnUV)提高在理論上應該降低相應產品退出市場的風險，但估計的風險比率為1.010，與理論預期不一致，不僅沒有降低風險，反而會小幅提高了貿易關系中斷的概率。這可能由于我國高單位價值的農產品在國際市場上競爭優勢還不是很明顯，單位價值(LnUV)越高反而增加了貿易關系的不穩定性。從出口目的地特征變量來看，出口目的國或地區的經濟規模(LnGDP)越大，退出市場的風險越低，貿易關系持續更長的時間。具體來看，目的國經濟規模提高1倍，我國出口農產品貿易關系的失敗概率降低12.3%。我國與目的國或地區的距離(LnDist)越大，貿易關系失敗率就越大，該變量風險比率為1.039，對我國農產品出口貿易關系生存的影響要小于經濟規模。出口到與我國有共同語言(Language)的國家或地區有利于延長持續時間，貿易關系失敗率比出口其他國家低25%。出口到目的國或地區為內陸國家或地區(Landlock)，由于交通成本的上升會導致貿易關系的失敗率上升，但影響并不是很大，比出口到非內陸國家或地區失敗率提高2.7%。出口到與中國接壤國家或地區(Bor-der)的影響也比較有限，風險比率為0.97。而且，這兩個變量均不顯著。內陸國家或地區(Landlock)和接壤(Border)兩個變量影響比較小可能由于我國農產品的主要出口市場為歐盟、日本、美國等，且通過海洋運輸，這兩個變量的影響并沒有顯現出來。人民幣匯率(REX)變動是影響我國農產品出口貿易關系生存的重要變量之一。從估計結果看，人民幣貶值(美元兌人民幣增加)將降低出口貿易關系的失敗率，而人民幣升值(美元兌人民幣減少)將提高出口貿易關系中斷的風險，而且影響比較顯著，風險比率為0.949，人民幣(對美元)升值1%將導致失敗率上升5.1%。而且，隨著首次出口額的上升，人民幣升值導致農產品出口貿易關系失敗的概率在逐步上升。從貿易關系生存角度來說，人民幣升值對我國農產品出口確實產生了一定的沖擊?，F有的文獻沒有涉及到這一點，需要引起我們的重視。

(三)穩健性檢驗為了檢驗變量影響的穩健性并考察不同樣本下影響我國農產品出口貿易關系生存的因素是否存在差別，本文還對不同樣本進行了回歸(見表2)。通過比較發現，只有內陸國家或地區(Landlock)對貿易關系生存的影響由增加失敗概率變為降低，其他所有變量的影響方向和顯著性與全部樣本保持一致，說明影響我國農產品出口貿易關系生存的因素是比較穩健的。進一步分析發現，首次出口額上升以后，產品特征變量對貿易關系生存的影響程度明顯上升。競爭力(TC)和產品類型(PD)在首次出口額10萬美元以上樣本中，風險比率分別為0.890和0.761，明顯高于全部樣本，成為影響貿易關系生存的重要變量。然而，出口目的地特征變量在不用樣本中影響程度變化非常小。這一結論對我國延長農產品出口貿易關系持續時間具有重要的啟示。

三、結論及啟示

本文采用CEPII-BACI數據庫1995—2010年我國HS六分位農產品出口貿易數據，借助生存分析方法，考察了我國農產品出口貿易關系生存情況以及影響因素，得出以下幾點結論及啟示:1.我國農產品出口貿易關系動態變化顯著，生存時間中位數只有2年，而且存在“門檻效應”，出口貿易關系在建立初期的生存率較低，超過“門檻值”以后生存率較為穩定，下降幅度較小。這一特點要求國家在制定穩定農產品出口增長的政策措施時，時間要超過“門檻值”，并在支持力度上盡可能采取遞減方式，在初期適當增加支持力度，通過提高農產品出口貿易關系生存率促進出口。2.多元化有利于提高我國農產品出口貿易關系的生存率。結果顯示，市場多元化和產品多元化是影響我國農產品出口貿易關系生存的重要變量，進一步證明了多元化對于我國農產品出口的意義，它具有培育新的出口增長點和維持原有出口貿易關系的雙重作用。3.從長遠看，提高農產品貿易競爭力和出口異質化產品是延長我國農產品出口貿易關系生存時間的重要途徑。未來我國農產品出口增長主要依靠那些訂單數額較大的客戶。雖然貿易競爭力和產品類型兩個變量在全部樣本中對出口貿易關系生存的影響不是很大，但在出口額較大的情況下影響程度顯著提高，決定了提高貿易競爭力和增加出口產品異質化在未來農產品出口貿易關系生存中的重要作用。

作者：杜運蘇陳小文單位：南京財經大學國際經貿學院