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一、銀行信貸質量與地方經濟發展之間關系的協整分析

為盡可能有效反映地方經濟發展、銀行信貸質量二者間的相互關系，為相關政策出臺提供有益參考，本文選取2006～2013年間南平市相關經濟金融季度指標進行計量分析。各變量數據源于2006～2013年南平市及福建省統計年鑒、南平銀監分局非現場監管報告，其計量分析在Eview6.0軟件上實現。

（一）地方經濟發展對銀行貸款質量的作用力1.指標選取與數據說明。本文采用貸款同比增速（R_LD）、不良貸款率(R_NPL)來衡量銀行貸款的量與質；采用地區國內生產總值同比增速（R_GDP）來衡量地方經濟發展水平。由于2006年前各農村信用合作聯社的不良貸款的統計方法和統計口徑不同于其他商業銀行，故本文不良貸款率截取2006年末至2013年9月末間的季度數據。2.變量的平穩性檢驗。為了避免出現虛假回歸，需要對以上3個時間序列變量的平穩性進行單位根檢驗。經檢驗，3個序列均為非平穩序列。而經過一階差分后，結果顯示（見表1）變量R_NPL、R_GDP在1%顯著性水平下為一階單整；而變量R_LD在5%顯著性水平下則為一階單整。可見，若對變量直接進行回歸，便會出現虛假回歸，因此本文通過構建協整模型來分析3個序列變量間的相互關系。3.建立向量自回歸（VAR）模型。在進行變量的Johansen協整檢驗前，要求選取并確定最佳滯后階數的VAR模型，其殘差不存在自相關且呈正態分布。經檢驗，最佳滯后階數為1，據此建立VAR模型，具有一定的穩定性。最后，進行Johansen協整檢驗（結果見表2）。由表2可見，在5%的置信水平下，變量間只存在著一組協整關系。協整方程如下：（R2表示調整后的平方值；DW表示DW統計量，是用來檢驗殘差是否呈正態分布；F表示F分布下的統計值。下同）式一表明，R_NPL與R_GDP、R_LD之間存在著顯著負相關關系。亦即不良貸款率與地方國民經濟增速、貸款增速之間有著長期穩定的相關關系。地方生產總值同比增速每提高1個百分點，不良貸款率相應降低0.068個百分點；貸款同比增速每提高1個百分點，不良貸款率則相應降低0.005個百分點。4.變量的格蘭杰因果關系檢驗。協整分析結果只能說明3個變量之間存在著長期的相關關系，但并不能說明3個變量之間存在短期內的因果關系。以下本文進一步對變量進行Granger因果關系檢驗，結果如下：從表3可以看出，在5%的顯著水平下，R_GDP、R_LD與R_NPL之間互為格蘭杰原因；R_LD是R_GDP的格蘭杰原因，而R_GDP不是R_LD的格蘭杰原因。這一結論表明，地方生產總值同比增速、貸款同比增速是影響不良貸款率變動的原因；貸款同比增速、不良貸款率是影響地方生產總值同比增速變動的原因。

（二）銀行貸款質量對地方經濟的反作用力同以上“（一）”中的計量分析方法（為避免重復，步驟省略），可求得：式二表明，R_GDP與R_NPL之間存在著顯著負相關關系，而與R_LD之間存在著正相關關系。不良貸款率每提高1個百分點，地方生產總值同比增速降低0.7個百分點；貸款同比增速每提高1個百分點，地方生產總值同比增速則提高0.07個百分點。

二、主要結論

（一）不良貸款率與貸款同比增速呈負相關，說明可通過增加發放貸款以擴大分母來降低不良貸款率，但其作用極其有限，貸款增速每提高1個百分點，不良貸款率僅下降0.005個百分點，且在現實中這種方法受資本監管及風險控制、市場競爭等多種因素的制約。因此，現代銀行業機構只有摒棄傳統的規模情結，實行差異化競爭戰略，細分市場，優化業務結構，提高風險管理水平，才能顯著提高信貸質量。

（二）不良貸款率與地方生產總值同比增速呈負相關，說明經濟發展水平的高低可以作為不良貸款率變動的先行預警指標，且其效果較為明顯，地方生產總值同比增速每提高1個百分點，不良貸款率相應下降0.068個百分點。因此，銀行業機構不僅要完善內部的風險管理，還要根據宏觀經濟運行特點和變動趨勢，前瞻性地強化外部經濟風險預判處置能力。

（三）地方生產總值同比增速與不良貸款率呈負相關，與貸款同比增速呈正相關。當不良貸款率上升時，銀行業機構放貸將更加謹慎，各銀行普遍收緊其分支機構的貸款權限，銀行業服務實體經濟的實力下降，當地經濟復蘇步伐進一步放緩。因此，地方政府要盡可能地為當地金融機構化解不良貸款、防范信用風險等創造有利條件，提供必要的政策支持，優化金融生態環境。

（四）銀行業監管部門必須充分發揮自身的專業優勢，遵循逆周期審慎監管原則，加強對銀行業信貸業務的窗口指導和風險預警。

三、相關對策

（一）優化信貸結構組合1.優化行業組合。銀行業機構應摒棄傳統的規模情結，實施行業信貸限額管理，運用行業差別化定價策略，合理配置周期性和非周期性的行業信貸資源，實現行業信貸結構的合理布局。密切跟蹤宏觀經濟形勢，加強行業波動周期研究，實現周期性行業信貸與宏觀經濟波動的逆向動態調整，確保信貸投放在經濟過熱時不過度，在經濟低迷時少損失，從而有效降低信貸風險。2.優化產品組合。銀行業機構應細分信貸產品市場，一要大力發展受經濟周期影響較弱的個人信貸業務，并將其提升至經營戰略高度，逐步提高個人信貸比重，促進商業銀行的經營轉型。二要大力發展受經濟周期影響較小的“三農”等公司業務，有效化解宏觀經濟大幅波動的不利影響。三要大力促進公司信貸產品創新，降低銀行信貸順經濟周期波動的幅度。在經濟發展期，應適度增加貿易和基建類融資產品，努力提高銀行經營效益；在經濟低迷期，應支持具有潛在市場前景的貸款項目，針對行業龍頭企業實施反周期支出的需要，適度配置并購貸款、重組貸款等信貸產品。3.優化區域組合。我國經濟塊狀發展特點明顯，各地經濟發展水平嚴重失衡。一般而言，當地經濟活動越活躍，市場化程度越高，對宏觀經濟波動就越敏感，因此，信貸資源配置不宜過多地向經濟發達地區傾斜，需兼顧發達地區與一般地區的信貸需求，避免信貸資源區域配置過于集中而帶來信貸風險。

（二）完善提前反應機制1.提升預判水平。銀行業機構應健全機構，集中資源，及時研判經濟金融運行趨勢以化解系統性經濟風險，深入分析中央政府、監管當局和地方政府的有關政策以規避政策抵觸風險，為從戰略高度確定銀行業務重點發展方向、適時把握信貸業務進出時機和對象，夯實基礎。2.完善風險管理。銀行業機構應完善信貸風險內控制度，強化風險管理部門的獨立性和權威性，實現對經濟運行和信貸風險的全程有效監控。合理確定職能分工，實現風險管理職責在信貸各條線、上下級之間的有效協調和科學聯動。3.強化分析能力。銀行業機構應學習借鑒國外先進的信用風險度量管理模型，建立健全適合本行實際的以定量分析為基礎的信貸風險管理系統，以數理模型為基礎，以報表數據為依據，以貸款“三查”為輔助，完善銀行內部企業信用評級，綜合評估信貸資產預期風險，客觀預測信貸業務違約概率，及時調整信貸風險管理政策，努力提高信貸風險管理的前瞻性、適應性和針對性。

（三）鞏固社會信用基礎1.優化社會信用環境。一要提高信用立法層次，加快信用立法步伐，完善現有征信規章，逐步健全社會信用管理法規；二要加強全社會范圍內的信用教育、科研和培訓，逐步強化誠實守信觀念；三要規范信用中介機構管理，促其客觀、公正、獨立地運營。2.強化信貸風險防范。一要加快工商、海關、稅務、審計、保險、交通等單位有關企業和個人信用信息系統的健全完善和聯網共享，逐步形成全社會統一的信用信息系統；二要明確政府權力運行邊界，建立單一信用監管主體，淡化政府信用服務職能，鼓勵信用中介機構發展壯大，逐步完善對信用行業的監管；三要通過組建政策性擔保機構、建立財政補償基金和實行稅收優惠等措施，逐步完善信貸風險補償機制。3.助力信貸風險化解。各級司法機關要從維護市場經濟秩序、維護信用道德價值、維護銀行信貸安全出發，嚴格依法處置清收不良貸款。各級地方政府要與當地法院攜手，建立不良貸款處置清收“綠色通道”，實現對銀行信貸債權案件的快審、快結、快執行，嚴厲打擊各類逃廢銀行債務行為。

（四）改進銀行業機構監管1.增強銀行資本約束。監管部門應加強對巴塞爾新資本協議的研究，以資本約束控制信貸風險為主旨，以提高銀行風險管理水平為目的，完善監管政策法規并嚴格執行，逐步幫助銀行業機構轉變重業務發展、輕風險管理的偏頗認識，樹立現代銀行風險管理理念，促進其轉型升級發展。2.實現監管信息大集中。應完善現有央行征信系統、銀監EAST系統和1104非現場監管信息系統等監管信息系統，加強數據信息的采集、歸類和分析，促進信貸業務規范有序運行，確保信貸違約客戶無法續貸。在此基礎上，逐步創造條件，按照聯網共享和混業監管的思路，整合上述監管系統信息資源，收集地方信用信息系統信息，盡快建成完善符合今后銀行信貸監管要求的統一的金融監管信息系統，全方位提升銀行信貸外部監管質量。3.健全各方聯動機制。一要組織銀行業機構通過簽訂單一貸款客戶統一授信公約等形式，探索貸款客戶授信總額聯合管理機制。有關銀行業機構在統一授信額度內根據公約發放貸款，續做業務，互通信息。當出現信貸風險苗頭時，可由屬地銀監部門組織債權銀行與地方政府、有關部門和貸款客戶共同協商維權。二要完善地方政府、監管部門、銀行業機構和貸款企業四方聯動機制，通過召開聯席會議、公布違約名單、互通客戶信息等方式，促進銀行業機構熟悉國家經濟政策，掌握經濟運行趨勢，了解貸款客戶情況，更好地防范化解因經濟周期性波動而引發的信貸風險。

作者：課題組單位：中國銀行業監督管理委員會南平監管分局