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一、數據樣本與實證分析結果

(一)數據來源與研究方法從理論上看，要研究豬肉產業鏈價格傳導機制，價格數據使用日或周數據更好，但由于數據可得性方面的原因，只能獲得月度數據。本文使用的是2000年1月至2010年12月間全國仔豬、生豬和豬肉價格的月度數據，變量名稱分別為pigletp、hogp和porkp。本文采用的月度數據來自2004至2009年各年的《中國農產品價格調查年鑒》，數據單位為元/千克。由于對數據取對數不改變原來的協整關系，并能使其趨勢線性化，消除時間序列中存在的異方差，因此本文對變量進行自然對數變換。已有的大量文獻運用不同模型對空間市場之間的協整關系進行研究。有代表性的是運用約翰森模型(Johan-senModel)和誤差修正模型(ErrorcorrectionModel)來進行研究。約翰森模型可以識別市場之間是否存在長期協整關系，而誤差修正模型用來對市場受到沖擊后動態的調整過程及市場之間的作用機制進行分析。格蘭杰因果關系檢驗則對各個市場之間的長期和短期關系進行檢驗。脈沖響應可以檢驗變量間影響的程度，也即是不對稱性的分析。本文綜合運用上述計量經濟模型和方法對豬肉產業鏈價格波動的傳遞進行系統研究。

(二)變量的平穩性檢驗由于本文所有變量均采用時間序列數據，為了防止在后面的回歸中出現虛假回歸現象，首先利用單位根檢驗(ADF檢驗)確定這些變量的單整階數，即檢驗這些時間序列數據的平穩性。檢驗結果表明在5%的顯著性水平下，所有變量的水平值都是非平穩的，但其一階差分序列是平穩的(見表1)，這說明它們都是I(1)序列。該ADF統計檢驗依據SC原則來確定滯后期數。

(三)協整檢驗由于所有變量都是I(1)平穩過程，Engle和Granger(1987)指出，兩個或多個非平穩序列的線性組合可能是平穩的，即存在協整關系。本文采用多變量的Johansen檢驗方法檢驗變量之間是否存在協整關系。Johansen協整檢驗需要先確定VAR模型的最優滯后階數p，估計VAR模型。依據AIC和SC最小準則，確定VAR模型的最優滯后階數為2，因此協整檢驗的VAR模型滯后階數確定為1。基于該最優滯后期，可以進行協整檢驗，選擇含常數項和趨勢項的Johansen協整檢驗，具體結果如表2所示。從協整檢驗的結果可以得出，在給定5%的顯著性水平下，無論是跡檢驗還是最大特征值檢驗都表明，在2000年1月至2010年12月的樣本區間內，發現lnpigletp、lnhogp和lnporkp這三個變量之間存在一個長期均衡關系(協整關系)，協整方程為式1。

(四)誤差修正模型上述協整分析表明，仔豬、生豬和豬肉價格存在穩定的長期函數關系，而長期協整方程不適用于分析豬肉產業鏈價格的短期變化或突發沖擊對豬肉價格變化的作用，價格傳遞誤差修正模型正好揭示了這種短期關系。因此，本文進一步采用誤差修正模型(模型如方程2所示)來看當所考察的變量之間在短期內出現非均衡狀態時，豬肉產業鏈內變量對此的修正幅度(詳見式2、式2、式4)。在上面的誤差修正模型中，差分項表示了短期波動的影響。三個誤差修正模型的似然比分別為230.6091、243.3628和263.9038，總體似然比946.6372，同時AIC和SC值分別為－14.25794和－13.65938，都較小，說明模型整體解釋力較強。從實證結果可知，豬肉零售價格不但受其自身滯后變量的影響，同時也受仔豬和生豬價格滯后期上漲和下跌變量的影響。仔豬價格滯后一、二期變化量變化1%，豬肉價格分別反、正方向變動－5%和4%，仔豬價格負向變動較大。生豬價格滯后一、二期變化量變化1%，導致豬肉價格分別正、反方向變動83%和－3%，豬肉價格正向變動較大，而且ECM誤差修正項對于豬肉價格偏離度的修正僅有0.000297。三個方程的誤差修正項系數都較小，接近于零，表明當短期波動偏離長期均衡時，價格調整都以較小力度回到均衡狀態，這也說明我國近期豬肉價格產業鏈的波動較復雜，對于穩定豬肉價格波動具有一定的難度。

(五)格蘭杰因果關系檢驗若變量之間存在協整關系，則這些變量至少存在一個方向的Granger因果關系。因此，下面進一步探討lnpig-letp、lnhogp和lnporkp之間的因果關系。運用Ganger因果分析方法來檢驗三個變量之間的關系，檢驗結果見表4。對于豬肉產業鏈來說，仔豬和豬肉分別是生豬的上游和下游。由表中可以看出在產業鏈中，在滯后1期中，仔豬和生豬、仔豬和豬肉互為格蘭杰原因，而生豬和豬肉之間不存在因果關系，可以看出仔豬的價格波動會沿產業鏈向下傳遞給生豬和豬肉。在滯后期延長情況下，生豬價格波動是產生豬肉價格波動的格蘭杰原因，由于生豬養殖周期一般為三個月(即三期)，所以生豬價格的變動將導致一個生豬養殖周期的變動，從而在下一個周期中，豬肉價格必將受到影響。

(六)脈沖響應分析脈沖響應函數是基于向量自回歸模型的基礎建立的，用于刻畫一個內生變量對隨機誤差項中一個標準單位誤差的反應。通過脈沖響應函數，可以更加有效地反映豬肉產業鏈內各變量的傳遞效應時滯與強度變化。圖2表明從強度和時間效應兩個維度運用脈沖響應函數來分析豬肉產業鏈內價格變量的脈沖響應。在圖2中，橫軸表示沖擊作用的滯后期間數(單位:年)，縱軸表示價格的變化程度，曲線表示脈沖響應函數值。從產業鏈角度看，仔豬、生豬和豬肉分別是產業鏈的上中下游，價格通過供求相互影響，但是否會表現不一致呢?可通過脈沖響應來刻畫他們之間的關系，分析上中下游價格傳遞情況。1．仔豬價格的一個標準差沖擊會迅速對自身產生正向響應，在第4期達到最高，之后響應強度減小，但是仍然具有一定的響應程度。仔豬價格對生豬價格一個標準差沖擊在第1期沒有響應，而從第2期開始產生正向響應，并且響應逐漸增大。生豬價格變動會向上游產生逐漸增大的正向影響。而對于豬肉價格變動標準差的擾動，則顯得較為滯后，第1期開始沒有響應，并一直到第5期才出現響應，并逐漸增大，但是直到第10期，其響應仍然很小。生豬養殖戶比較關注仔豬和生豬價格，這兩者的響應較強，而消費者對于豬肉價格變動的影響，對于生豬和和仔豬影響較小。2．生豬價格對于仔豬價格一個標準差的沖擊(上游對下游)在第1期產生正向響應，在第3期達到最大，隨后響應減弱。而生豬價格對于自身一個標準誤差的響應也較敏感，在第1期為0.023404，隨后各期逐漸增大，(可以看出，生豬自身價格變動對其影響較大)，對于豬肉價格的一個標準誤差的沖擊，生豬價格第1期響應為零，并在第二期產生負的響應，從第3期開始，逐漸產生增大的正向響應。3．豬肉價格對于仔豬價格的一個標準差沖擊在第1期產生正的響應，在第4達到最大，隨后有較小的下降，但是到第10期仍有正效應。豬肉價格對于生豬價格一個標準差的沖擊則有較大的正效應，第1期為0.018996，隨后逐漸增大，在第4期超過仔豬價格對豬肉價格的沖擊，并保持這樣的情況。豬肉價格對于自身標準差的沖擊一直處于正的響應上，而且經過3期后，產生穩定的正向增長響應。很明顯，在生豬價格與豬肉價格之間，生豬價格更容易受到豬肉價格的沖擊，但生豬價格的變化卻對豬肉價格的沖擊相對較小。這說明，生豬與豬肉價格之間的傳遞是非對稱的。這種非對稱性反映了在生豬產業鏈上下游之間的相互作用力是不同的:生豬價格對豬肉價格的變化非常敏感，而生豬價格變化對豬肉價格的影響力相對較弱，甚至存在一定程度的時滯，不過這種時滯很短暫。之所以會存在這種非對稱性，可能與消費者的心理有關。

(七)方差分解脈沖響應函數給出的是VAR模型中各個內生變量的沖擊給其他內生變量所帶來的影響，接下來利用方差分解來分析各個結構沖擊對豬肉價格波動的貢獻度，以進一步評價不同結構沖擊的重要性。表5是跨期10期的豬肉價格的方差分解表。從表5可以看出，仔豬價格對豬肉價格的預測誤差的貢獻在前期比重較大，最高的大約占56%，從第4期開始逐漸下降，在第10期仍然占到41%。生豬價格對豬肉價格的預測誤差的貢獻度呈現上升趨勢，在第6期后占總體誤差保持在51%以上。豬肉價格的預測誤差在第1期自身貢獻度為11%，隨后第2期開始出現明顯下降趨勢，到第10期不足8%，可以看出長期中豬肉價格變動誤差的貢獻中，自身的影響較小。

二、結論與啟示

本文應用2000年至2010年的月度數據，基于多變量VAR模型，利用協整、誤差修正、因果檢驗、脈沖響應和方差分解等多種計量方法對我國豬肉產業鏈價格波動的非對稱傳導進行實證研究。協整檢驗表明，仔豬價格、生豬價格和豬肉價格之間存在長期穩定的均衡關系。在短期內他們之間會出現失衡，導致價格波動，并且產業鏈中的波動是非對稱的。由脈沖響應和方差分解可知，豬肉價格受產業鏈上游仔豬和生豬價格的影響較大，并且由仔豬價格的波動向下傳遞也是非對稱的。仔豬價格的變動同時影響生豬價格和豬肉價格，這可以看成是豬肉產業鏈價格波動重要原因。本文使用的數據雖然截止到2010年，但是由于“豬周期”呈現一定的規律性，本文數據不影響結論的穩定性。我國豬肉產業鏈價格波動呈現一定的周期性，但是產業鏈價格波動向上和向下的傳遞呈現非對稱性，這為我們應對豬肉價格波動提供了政策取向。總體上看，豬肉市場的供需變化導致了價格的波動，而平衡供需，則需要正確的政策取向。由于生豬價格對豬肉價格變動敏感性較大，生豬養殖受豬肉價格波動的影響，導致的損失和變動就較大，容易造成豬肉產業鏈上游的劇烈波動。而仔豬又是生豬養殖的供應基礎，更進一步，存欄母豬是仔豬規模的基礎。因此，存欄母豬的規模是市場上豬肉產業鏈的頂端。為了促進生豬市場發展，我國曾經鼓勵母豬養殖政策。所以，合理控制存欄母豬數量將是破解豬肉產業鏈價格波動的重要政策。但是，當前我國生豬養殖能力出現大幅度提高，使豬肉產業縱向一體化不斷深入，生豬養殖專業化進程明顯。生豬養殖轉型愈加困難，對于豬肉價格波動的影響越來越大。豬肉價格波動除了與豬肉產業鏈自身有關外，還要從其他方面加以考慮。在我國糧食安全問題日益突出的今天，一方面以糧食為原料的飼料行業價格出現波動，另一方面消費者對于肉食品消費偏好的變化也對豬肉價格波動產生影響。所以，當前要穩定豬肉價格，必須全面加強產業鏈各環節的緊密度，使飼料供應、母豬存欄、生豬飼養、豬肉加工和豬肉消費環節相互緊密聯系，形成合理的利益分配機制和發展機制，才能保證豬肉市場的穩定，實現豬養殖業的可持續發展。

作者：胡忠良張學海單位：北京大學光華管理學院河北省社會科學院財貿經濟研究所